Економетричні моделі в системі прогнозування

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Кафедра економіки України

Ім. М.І. Туган-Барановського

Реферат

на тему:

«Економетричні моделі в системі прогнозування»

Виконала студентка

групи ЕклМ-51с

Самуляк Ілона Анатоліївна

Перевірив: ас. Ходико Д.І.

Львів-2012

План

Вступ

1. Система прогнозування

Поняття економічного прогнозування

Процес прогнозування

2. Економетричні моделі

Сутність економетричної моделі

Побудова економетричних моделей

Приклад економетричних моделей

3. Зарубіжний досвід економетричної моделі

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

В даний час жодна сфера життя суспільства не може обійтися без прогнозів як засобу пізнання майбутнього. Особливо важливе значення мають прогнози соціально-економічного розвитку суспільства, обґрунтування основних напрямків економічної політики, передбачення наслідків прийнятих рішень. Соціально-економічне прогнозування є одним з вирішальних наукових факторів формування стратегії і тактики суспільного розвитку.

Актуальність даної теми визначається тим, що рівень прогнозування процесів суспільного розвитку обумовлює ефективність планування і керування економікою й іншими сферами.

Соціально-економічне передбачення основних напрямків суспільного розвитку припускає використання спеціальних обчислювальних і логічних прийомів, що дозволяють визначити параметри функціонування окремих елементів продуктивних сил у їхньому взаємозв'язку і взаємозалежності. Систематизоване науково обґрунтоване прогнозування розвитку соціально-економічних процесів на основі спеціалізованих здійснюється з першої половини 50-х років, хоча деякі методики прогнозування були відомі і раніше. До них відносяться: логічний аналіз і аналогія, екстраполяція тенденцій, опитування думки фахівців і вчених.

В даній роботі також розглянута роль моделі в системі прогнозуванні. Адже на основі моделі та за допомогою моделювання здійснюється прогноз. Важливу роль в процесі передбачення економічних процесів країни відіграють економетричні моделі.

1. Система прогнозування

Поняття економічного прогнозування

Суспільне життя неможливе без передбачення майбутнього, без прогнозування перспектив розвитку. Економічні прогнози необхідні для визначення шляхів розвитку суспільства й економічних ресурсів, що забезпечують його досягнення, для виявлення найбільш імовірних і економічно ефективних варіантів довгострокових, середньострокових і поточних планів, обґрунтування основних напрямків економічної і технічної політики, передбачення наслідків прийнятих рішень і здійснюваних у даний момент заходів. В умовах науково-технічного прогресу й удосконалення економічної системи держави, прогнозування стає одним з вирішальних наукових факторів формування стратегії і тактики суспільного розвитку.

Таким чином, сучасні умови вимагають максимального розширення фронту прогнозування, подальшого удосконалення методології і методики розробки прогнозів. Чим вищий рівень прогнозування процесів суспільного розвитку, тим ефективнішим є планування і керування цими процесами в суспільстві.

Прогноз — це науково обґрунтоване, ймовірне судження про можливі стани об'єкта в майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його здійснення. Процес розробки прогнозів називається прогнозуванням. [1]

Прогнозування — специфічний вид пізнавальної діяльності, що припускає дослідження ще не існуючого об'єкта.

Прогнозування — процес формування прогнозу про розвиток об'єкта на основі вивчення тенденцій його розвитку.

Одним з важливих напрямків прогнозування суспільного розвитку є економічне прогнозування. 5]

Економічне прогнозування — наукова економічна дисципліна, що має своїм об'єктом процес конкретного розширеного відтворення, а предметом — пізнання можливих станів функціонуючих економічних об'єктів у майбутньому, дослідження закономірностей і способів розробки економічних прогнозів.

Економічне прогнозування — це процес розробки економічних прогнозів, заснований на наукових методах пізнання економічних явищ і використанні всієї сукупності методів, засобів і способів економічної прогностики.

Прогнозування соціально-економічних процесів (ПСЕП) — це наукова дисципліна, яка вивчає розроблення прогнозів розвитку національної економіки та соціальної сфери в майбутньому, ґрунтується на науковому пізнанні соціально-економічних явищ і використанні всієї сукупності методів, засобів і можливостей прогностики. 6]

Суб'єктами прогнозування соціально-економічного розвитку є органи державної влади й місцевого самоврядування, корпорації й підприємства, також науково-дослідні й консалтингові організації, окремі експерти, яких залучають для розроблення й упровадження прогнозів.

Об'єктом соціально-економічного прогнозування є соціально-економічні процеси (СЕП) — сукупність економічних і соціальних процесів формування та функціонування соціально-економічної системи, які характеризують динаміку зміни її параметрів на певному рівні господарювання.

Предметом соціально-економічного прогнозування є пізнання закономірностей соціально-економічних процесів у майбутньому, дослідження способів розроблення прогнозів.

Метою соціально-економічного прогнозування є створення наукових передумов для прийняття управлінських рішень органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Ці передумови передбачають:

науковий аналіз тенденцій зміни соціально-економічних процесів;

варіантне передбачення розвитку соціально-економічних процесів з огляду на наявні тенденції й окреслену мету;

оцінювання ймовірних наслідків ухвалюваних рішень;

— обґрунтування напрямів соціально-економічного та науково-технічного розвитку. [7]

Завданням соціально-економічного прогнозування, з одного боку, є з’ясування перспективи найближчого або віддаленішого майбутнього, вважаючи на реальні процеси сьогодення, а з іншого — сприяння розробленню оптимальних програм і планів економічного та соціального розвитку об'єкта, що має грунтуватися на пропонованому прогнозі й враховувати оцінку прийнятого рішення з позицій його наслідків у прогнозованому періоді.

економетрична модель економічне прогнозування

Процес прогнозування

Процес прогнозування складається з ряду етапів, кожний з яких вирішує певну задачу:

Визначення задачі - уточнюється об'єкт прогнозу, формуються мета і задачі, визначається точність і час випередження прогнозу;

Формування об'єкта прогнозу відповідно до поставленого завдання — визначається структура об'єкта, виділяються основні фактори, з’ясовується їх підпорядкованість, ієрархічність, взаємозв'язок;

Збір ретроспективної інформації про об'єкт — визначаються джерела інформації, розробляється методика переробки і подання інформації, встановлюються її обсяги;

Формалізація задачі - розробляється методика формалізованого подання інформації і здійснюється вибір класу моделей опису об'єкта прогнозу;

Вибір методів і алгоритму — серед відомих вибирається найбільш придатний метод прогнозування, розробляється відповідний алгоритм і оцінюється точність прогнозу;

Моделювання на основі ретроспективних даних оцінки якості моделі;

Видача результатів прогнозу. [10]

2. Економетричні моделі

Сутність економетричної моделі

Процес пізнання економічної реальності вимагає побудови економетричних моделей, причому кожна економетрична модель виходить з певної економічної закономірності, яку необхідно економічно сформулювати і кількісно визначити на основі статистичних даних.

Економетричні моделі є найбільш поширеним типом соціально-економічних моделей, які використовуються для аналізу й прогнозування комплексного розвитку країни. Вони складаються з функціональних регресійних і балансових рівнянь, які кількісно визначають взаємозв'язки і пропорції між макроекономічними величинами на всіх фазах процесу відтворення. Економетричні моделі використовувались спочатку у формі простих моделей, які описують певну частину процесу відтворення. Лише за останні десятиліття отримали розвиток складні (комплексні) економетричні моделі, покликані відображати функціонування всієї економіки. Ці моделі, поступово вдосконалюючись і пристосовуючись до потреб практики, що призводить до їх розширення і деталізації.

Економічний зміст комплексних економетричних моделей вичерпується взаємозв'язками макроекономічних величин на окремих фазах процесу відтворення, які виражені рівняннями моделі. У зв’язку з цим економетричні моделі містять такі основні змінні й співвідношення:

1) Обсяг виробленої продукції;

2) Доходи та споживання;

3) Капіталовкладення й основні фонди;

4) Рівень зайнятості й безробіття;

5) Обсяги зовнішньої торгівлі.

В економетричних моделях в основному використовуються такі визначення змінних:

— ендогенні змінні -- змінні, які визначаються відповідними рівняннями моделі і є предметом дослідження;

— екзогенні змінні -- змінні, які в економетричній моделі не пояснюються, а вводяться ззовні і в готовому вигляді;

— передвизначені змінні -- це екзогенні й лагові (узяті із запізненням) ендогенні змінні;

— пояснюючі змінні -- це передвизначені змінні та ті ендогенні змінні, які у відповідні рівняння підставляються з інших рівнянь моделі.

До екзогенних змінних належить і багато типів спеціально введених штучних змінних, що виражають вплив таких факторів, пряме статистичне вимірювання яких або неможливе, або недостатнє:

змінні, створені на основі непрямих даних, наприклад, вплив погоди на обсяг виробництва сільськогосподарської продукції;

лінійні й нелінійні часові тренди;

штучні змінні, що виражають якісні або невимірювані фактори;

інші допоміжні змінні, такі, як авторегресійні змінні тощо. 4]

Описані взаємозв'язки і змінні можуть бути виражені за допомогою схеми (рис. 3.1.), в якій наведені взаємозв'язки блоків ендогенних змінних, позначених прямокутниками, і блоки екзогенних змінних, позначені овалами.

Рис. 3.1. Основні блоки змінних і зв’язки між ними в комплексній економетричній моделі

Готуючи статистичні матеріали до побудови економетричних моделей, необхідно пам’ятати, що вони мають бути деталізовані та отримані в необхідному обсязі. Забезпечення комплексності та порівняльності даних потребує проведення різноманітних попередніх розрахунків. [8]

Рівняння, що пояснюють основні економічні явища, становлять ядро макроеконометричної моделі. Кожне таке рівняння за допомогою пояснюючих змінних виражає механізм формування певної ендогенної (залежної) змінної. В комплексних економетричних моделях в основному використовуються лінійні регресійні рівняння, які однак не обмежуються зв’язками прямої пропорційності між парами змінних, а виражають вплив множини пояснюючих факторів на залежні змінні. Коефіцієнти (параметри) регресійних рівнянь кількісно визначаються зі статистичних часових рядів (або з вибіркових даних) окремих змінних, причому враховується стохастичний характер розрахованих параметрів, і на основі тестів перевіряється їх статистична значущість. Параметри регресійного рівняння можуть бути застосовані до всіх періодів або спостережень, які обрані для їх кількісного визначення. Серед пояснюючих змінних можуть бути ендогенні, екзогенні змінні і змінні з попередніх періодів (динамічні фактори).

Тотожності (балансові рівняння) у макроекономічних моделях виражають балансові зв’язки між деякими змінними і поєднують регресійні рівняння в систему одночасних рівнянь, яка виражає також зворотні зв’язки між змінними.

Складні макроеконометричні моделі ставлять особливо жорсткі вимоги до кількісного визначення параметрів регресійних стохастичних рівнянь, що з методологічної точки зору найбільш складно.

Використання комплексної моделі для моделювання і прогнозування може також вимагати перетворення моделі до зведеної форми з обчисленням матриць мультиплікаторів, екстраполяції екзогенних змінних і одночасного розрахунку прогнозів ендогенних змінних. 9]

При конструюванні моделей кожне рівняння має бути кількісно визначене у варіантах, які перевіряються за допомогою методів математичної статистики. Найкращі альтернативи мають економічне тлумачення, і їх кількісне значення уточнюється через використання методів оцінки одночасних систем рівнянь. Потім перевіряється функціонування моделі в цілому.

Побудова економетричних моделей

Етапи побудови ЕМ та використання їх для прогнозування:

Визначення мети дослідження. Вибір адекватної теорії, яка пояснює поведінку економічної системи. Побудова системи показників та відбір чинників, які найбільше впливають на кожний показник. Вибір форми зв’язку показників, що вивчаються, між собою і відібраними чинниками.

Відображення теорії у вигляді рівняння або системи рівнянь, яка пов’язує вибрані змінні. Потрібно звертати особливу увагу на випередження та запізнення впливу змінних у рівняннях, а також на змінні, які містять інформацію про перспективу.

Пошук відомостей про значення змінних з максимальним дотриманням теоретичних концепцій. Аналіз інформації. Опубліковані дані є компромісом між потребами користувачів (економістів, працівників соціальних служб, комерсантів, промисловців) та розробників (як правило, урядових статистиків).

Використання відповідних економетричних методів для оцінювання (знаходження числових значень) невідомих параметрів, які входять до рівнянь. На цьому етапі дані приводяться відповідно до теоретичної моделі й оцінюються значення параметрів.

Перевірка якості побудованої моделі, у першу чергу її адекватності досліджуваному економічному процесу.

Знайшовши прийнятну модель, її можна використати для прогнозу.

З аналізу соціально-економічного моделювання та прогнозування зрозуміло, що побудова обґрунтованих прогнозів вимагає не тільки коректної економічної теорії, а й правильних рішень на кожному етапі побудови прогнозу. Іншими словами, прогнози є комбінацією економічної теорії та мистецтва прогнозиста. Як наслідок, дослідження прогнозів не обов’язково може визначити, який з варіантів економічної теорії є коректним, і не завжди дає багато інформації про відмінності між економічними моделями. Може виявитись, що на точність прогнозу найбільше впливає передбачення або припущення стосовно майбутніх заходів уряду та значень екзогенних змінних. 2]

Приклад економетричних моделей

Модель споживання

Метою функціонування виробничих систем є виробництво матеріальних благ, які споживаються одразу після їх виробництва або надходять у запаси, щоб споживатися в майбутньому. Тому питання про те, як змоделювати використання матеріальних благ, посідають важливе місце серед проблем математичного моделювання виробничо-технічного рівня економічних систем. Усі види споживання (використання) матеріальних благ можна розбити на дві великі групи: виробниче і невиробниче споживання. Виробниче споживання пов’язане з використанням матеріальних благ у процесі виробництва у вигляді сировини, основних фондів і т. ін. Невиробниче споживання -- це задоволення потреб людей (як окремих осіб, так і суспільства в цілому), тобто це насамперед товари народного споживання. потреба в них значною мірою визначає структуру та обсяг виробництва в цілому.

Ціль вивчення обсягу споживання -- це пошук умов зміни споживання деякого товару або групи товарів залежно від їх ціни, доходів та інших істотних параметрів. Виявлення закономірностей зміни споживання базується на результатах спостережень. Наприклад, вивчивши споживання окремих сімей протягом деякого часу, визначають зміну споживання того чи іншого товару при загальному підвищенні доходів. Ці дослідження використовують деякі гіпотези щодо стабільності залежностей між споживанням і факторами, які його визначають. Постає запитання: чи можна кореляцію, що спостерігається для однієї обмеженої вибірки, інтерпретувати як доказ існування залежності в загальнішому випадку? При цьому гіпотези, які є основою для вивчення споживання, можна зобразити формально з допомогою моделі.

Нехай Ci -- споживання деякого продукту і-ю сім'єю, дохід якої дорівнює ri. Припустимо, що для даного періоду відомі значення Ci і ri для невеликої кількості сімей. Як вивести звідси закономірність, на підставі якої можна визначити споживання даного продукту кожною сім'єю і в кожний період?

Найпростіший підхід полягає в ствердженні існування деякого точного функціонального зв’язку між Ci і ri, який не залежить від часу або від окремих характеристик кожної сім'ї. Тоді модель можна подати у вигляді

Ci = f (ri). (2. 1)

Проте неважко констатувати неадекватний характер цієї гіпотези і цієї моделі. Насправді вони припускають, що дві сім'ї з одним і тим самим доходом мають однакове споживання, а це, взагалі кажучи, неправильно, тому від моделі (2. 1) потрібно відмовитися.

Перше узагальнення може полягати в тому, щоб крім доходу розглянути й інші незалежні змінні: ціну, склад сім'ї, величину наявних коштів і т.д. Тоді можна повністю описати споживання, але суто функціональний зв’язок лишиться недосяжним навіть за наявності п’яти і більше незалежних змінних. Дві сім'ї з однаковими доходами, структурним складом, заощадженнями тощо, все одно щодо споживання тих чи інших товарів поводитимуться по-різному.

Це означає, що в попередніх гіпотезах завжди має місце така фактична ситуація: споживання частково визначається не відомими нам факторами, які ми не можемо врахувати в моделі. Такі фактори є випадковими, і необхідно оцінити їх випадковий вплив. Для цього потрібно змінити модель (2. 1), ввівши до неї випадкову складову:

Ci = f (ri) + ui. (2. 2)

У моделі споживання випадкова складова містить у собі вплив усіх випадкових факторів, а також факторів, які не належать моделі. Ця складова називається помилкою, або залишком.

Загальний вигляд моделі споживання залежно від доходу сім'ї такий:

C = f® + u. (2. 3)

Якщо сукупність спостережень (кількість досліджуваних сімей) буде достатньою, щоб забезпечити вірогідність зв’язку, який визначається згідно з моделлю (2. 3), то характеристики взаємозв'язку можуть бути поширені на певну групу населення країни. При цьому слід пам’ятати, що специфікація та методи оцінювання параметрів моделі також впливають на вірогідність зв’язку, що визначається економетричною моделлю. 3]

3. Зарубіжний досвід економетричної моделі

Мета складних макромоделей комплексного соціально-економічного розвитку країни -- відобразити функціонування всієї економіки. Вони поступово вдосконалюються і пристосовуються до потреб практики.

Великі економетричні моделі розвиваються головним чином у напрямі вдосконалення внутрішніх зв’язків між окремими блоками моделі й розширення її змісту, тобто у напрямі системного відображення всіх фаз процесу відтворення. Підходи до вдосконалення моделей можна розділити на дві основні групи:

Динамізація, поглиблення внутрішньої змістовності моделей;

Часова і галузева дезагрегація моделей (поява галузевих та поквартальних показників).

Перший підхід типовий для так званої голландської школи, яка заснована лауреатом Нобелевської премії професором Я. Тінбергеном. Конструкція голландських економетричних моделей має певні особливості. Більшість змінних використовується у вигляді відносних (відсоткових) річних приростів. Регресійні рівняння містять досить багато пояснюючих змінних (5--10) з різним часовим запізненням, завдяки чому досягається часткова дезагрегація і динамізація моделей.

В Голландії розробляються і використовуються також середньострокові й довгострокові економетричні моделі.

Другий підхід, типовий для так званої американської школи, характеризується галузевою і часовою дезагрегацією моделей, яка полягає у членуванні показників на галузі та квартали. Квартальні статистичні дані в більшості випадків відкориговані з урахуванням сезонів і виражені у незмінних цінах. Такі економетричні моделі є моделями середньої й великої розмірності, в результаті чого для кількісного визначення параметрів при двоступеневих оцінках доводиться використовувати деякі спеціальні методи, наприклад, метод головних компонентів.

Найбільших успіхів американська школа досягла у розробленні короткострокових моделей, для яких вихідною була модель Клєйна--Гольдбергера, опублікована 1955 р. У подальшому на її основі розробляли багато середньо- та довгострокових моделей. Модель складається з 20-ти економетричних рівнянь (в тому числі 15 регресійних стохастичних рівнянь і п’яти тотожностей). Система рівнянь містить 40 змінних (в тому числі 20 ендогенних і 20 екзогенних). Переважають рівняння лінійні. Параметри моделі розраховані на основі річних статистичних даних національних рахунків США за 20 років. 6]

Типовим прикладом екстенсивного підходу до побудови комплексної економетричної моделі є «Брукінгська модель», яка з’явилася в 1965 р. і започаткувала перехід від окремих економетричних моделей до комплексних. Вона належить до найбільш широких короткострокових економетричних моделей. Модель продовжує вдосконалюватися і використовується для імітації альтернатив економічної політики.

Економетричні моделі в країнах Східної Європи почали застосовуватися на початку сімдесятих років. Найбільш суттєвих результатів у побудові комплексних економетричних моделей народного господарства досягнуто в Росії, Україні, Угорщині, Польщі.

Серед перших макроекономічних моделей України були економетричні моделі УКР-1 та УКР-2, розроблені в НДУ при Держплані УРСР. Модель УКР-1 визначала основні агреговані республіканські показники за допомогою 13 стохастичних регресійних рівнянь і 2 тотожностей, які утворюють динамічну одночасну систему. Повторюючи загальну тенденцію розвитку економетричних моделей, на подальшому етапі досліджень модель УКР-1 оформилася в дезагреговану за галузями модель УКР-2. Ця модель була детальнішою і пристосованішою до існуючої на той час планової методики. Її структуру формували 7 взаємопов'язаних блоків («Промисловість», «Сільське і лісове господарство», «Будівництво», «Транспорт і зв’язок», «Торгівля і громадське харчування», «Інші галузі матеріального виробництва», «Підсумкові республіканські показники»). Модель УКР-2 вважалась дезагрегованою моделлю великого розміру. Вона мала 79 регресійних та 22 балансових рівнянь. [6]

Сучасні економетричні моделі характеризуються більш детальним розробленням комплексних моделей. Системи моделей створюються на рівні окремих країн (французька, італійська, німецька), на рівні господарств кількох країн (західноєвропейських, східноєвропейських, Америки і Канади та ряду інших) і на рівні світового господарства в цілому.

Висновки

Економічні прогнози необхідні для визначення шляхів розвитку суспільства й економічних ресурсів, що забезпечують його досягнення, для виявлення найбільш ймовірних і економічно ефективних варіантів довгострокових, середньострокових і поточних планів, обґрунтування основних напрямків економічної і технічної політики, передбачення наслідків прийнятих рішень і здійснюваних у даний момент заходів.

Застосування економетричних моделей в економіці дає змогу виокремити та формально описати найважливіші, найсуттєвіші зв’язки економічних змінних і об'єктів, а також індуктивним шляхом отримати нові знання про об'єкт. В такій моделі, в спрощеній формі, за багатьох припущень, встановлюють основні залежності між економічними показниками.

За допомогою моделювання одержують можливість оцінювання потенційних наслідків застосування різних стратегій влучного керування системою та оптимізації досліджуваних процесів. Моделювання дозволяє глибоко проникнути в сутність явищ зрозуміти їх справжні пріоритети. Воно сприяє більш глибокому розумінню, а також дозволяє отримати максимально точну кількісну інформацію. Ця інформація стимулює становлення нових наукових проблем і розвиток методів їх вирішення, а також служить основою для прийняття рішень при реалізації конкретних проектів.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Київ. 23 березня 2000р.

2. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. В. В. Федосеева. -М.: ЮНИТИ, 2000.

3. Економетрія — Економетрія: Навчальний посібник — Наконечний С.І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П.

4. Колемаев В. А. Математическая экономика.- М. :ЮТИТИ, 2002

5. Парсаданов Г. А. Планирование и прогнозирование социально-экономической системы: Учеб. Пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

6. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посіб. -- К.: КНЕУ, 2005. -- 378 с.

7. Слезингер Г. Э. Социальная экономика. М; Дело и сервис. 2001

8. Москалев И. Е., Моделирование социальных процессов. Учебно-методическое пособие. М.: Экономическая литература, 2010.

9. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. — Тернопіль: Економічна думка, 2005. — 124 с.

10. Завгородня Т П — Методи прогнозування — http: //bookdn. com/book251. html

11. Соціально-економічне прогнозування; Державне регулювання економіки — Чистов С. М. — http: //fingal. com. ua/content/view/203/39/

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой