Основы теории портфеля и характеристика моделей оценки активов (CAPM, APT…). Анализ кривых безразличия

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы
Страниц:
28

1500 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1 Теоретические аспекты портфельного инвестирования

1.1 Теоретические основы организации портфельного инвестирования

1.2 Общая характеристика моделей выбора эффективного портфеля

2 Анализ применения финансовых стратегий на российском фондовом рынке

2.1 Выбор и обоснование стратегий инвестирования

2.2 Расчет и оценка параметров модели

Заключение

Список литературы

1. Батяева Т. А., Столяров И. И. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 304 с.

2. Бехтерева Е. В. Управление инвестициями. — М.: ГросМедиа: РОСБУХ, 2008.

3. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. — М.: ОМЕГА-Л, 2008.

4. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. — М.: Дело, 1997. С. 800.

5. Гуськова Н. Д. Инвестиционный менеджмент: учебник. М.: КНОРУС, 2010. — 456 с.

6. Игонина Л. Л. Инвестиции: Учебник. — М.: Магистр, 2008.

7. Инвестиции: Системный анализ и управление / Под ред. проф. К. В. Балдина. — М.: Дашков и К, 2007.

8. Инвестиции: Учебник / Отв. ред. В. В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. Лялин. — М.: Проспект, 2010. — 592 с.

9. Инвестиции: Учебник / Под ред. Г. П. Подшиваленко. — М.: КНОРУС, 2008.

10. Инвестиции: Учебное пособие / Под ред. М. В. Чиненова. — М.: КНОРУС, 2007.

11. Исследования информационной прозрачности российских компаний в 2007 г.: значительные изменения в десятке лидеров / Служба рейтингов корпоративного управления Standard& Poor’s, 14 ноября 2007 г.

12. Карлик А. Е., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Инвестиционный менеджмент: Учебник. — СПб.: Издательство Вернера Регена, 2008.

13. Корчагин Ю. А. Инвестиционная стратегия. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

14. Корчагин Ю. А. Рынок ценных бумаг. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 496 с.

15. Корчагин Ю. А. Современная экономика России. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

16. Коттл С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф. Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000

17. Кох И. А. Элементы современной портфельной теории // Экономические науки. — 2009. — № 8.

18. Нешитой А. С. Инвестиции: Учебник. — М.: Дашков и К, 2008.

19. Хаертфельдер М., Лозовская Е., Хануш Е. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. — М. — СПб.: Питер, 2005.

20. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. — М.: ИНФРА-М, 2000.

21. Abarbanell, J., and Lehavy, R. Biased forecasts or biased earnings? The role of earnings management in explaining apparent optimism and inefficiency in analysts' earnings forecasts // Unpublished paper, University of North Carolina, 2000.

22. Baker, M., and Wurgler, J. (2004a), A catering theory of dividends, Journal of Finance, 59 (2004a) 271−288.

23. Baker, M., and Wurgler, J. (2004b), Appearing and disappearing dividends: The link to catering incentives, Journal of Financial Economics (2004b), forthcoming.

24. Brown, L. (2001), A temporal analysis of earnings surprises: Profits versus losses, Journal of Accounting Research, 39 (2001), 221−241.

25. Chan, W. (2003), Stock price reaction to news and no-news: drift and reversal after headlines, Journal of Financial Economics 70 (2003), 223−260.

26. Cohen, R., Gompers, P., and Vuolteenaho, T. (2002), Who underreacts to cash-flow news? Evidence from trading between individuals and institutions, Journal of Financial Economics, Vol. 66, Iss. 2, 3 (2002), p. 409.

27. Conrad, J., Cornell, B., and Landsman, W. (2002), When is bad news really bad news? The Journal of Finance, Vol. LVII, No. 6, (2002), 2507−2532.

28. Copeland, T., and Dolgoff, A. Outperform with expectations-based management. — New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

29. Ekholm, A. (2002), How do different types of investors react to new financial statement information? Swedish School of Economics and Business Administration Working Paper No. 464.

30. Hong, H., Lim, T., and Stein, J. (2000), Bad news travels slowly: size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies, Journal of Finance 55 (2000), 265−295.

31. Ikenberry, D., and Ramnath, S. (2002), Underreaction to self-selected news events: the case of stock splits, Review of Financial Studies 15 (2002), 489−526.

32. Kothari, S., Shu, S., and Wysocki, P. (2008), Do Managers Withhold Bad News? MIT Sloan Research Paper No. 4556−05, 2008.

33. Pritamani, M., and Singal, V. (2001), Return predictability following large price changes and information releases, Journal of Banking and Finance 25 (2001), 631−656.

34. Skinner, D., and Sloan, R. (2002), Earnings surprises, growth expectations and stock returns or Don’t let an earnings torpedo sink your portfolio, Review of Accounting Studies 7 (2002), 289−312.

35. Soffer, L., Thiagarajan, S., and Walther, B. (2000), Earnings preannouncement strategies, Review of Accounting Studies 5 (2000), 5−26.

Заполнить форму текущей работой