Модели и методы портфельного инвестирования

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Информатика
Страниц:
54

2000 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1 Обзор систем Internet-trading

Глава 2 Модели задач портфельного инвестирования

2. 1Основы классической теории инвестиций

2.1. 1Виды инвестиционного портфеля

2.1. 2Доходность и риск портфеля ценных бумаг

2. 2Модель Марковица

2. 3Модель Шарпа

2. 4Модель Тобина

2. 5Модель Блэка

Глава 3 Методы решения задач портфельного инвестирования

3. 1Метод множителей Лагранжа. Целесообразность применения множителей Лагранжа для решения задач портфельного инвестирования

3. 2Методы квадратичного программирования. Метод Вульфа

3. 3Методы решения систем алгебраических уравнений. Метод Гаусса

Глава 4 Разработка алгоритма и программы решения задачи портфельного инвестирования методом множителей Лагранжа

4.1. Разработка информационной системы, UML -диаграмма базы данных

4.1. 1Требования к разрабатываемой системе

4.1. 2Сущности предметной области, ER- диаграмма

4.1. 3Даталогическая модель базы данных ИС.

4. 2Блок-схемы алгоритмов основных расчетных функций

4.2. 1Блок -схема процедуры «РасчетДолей»

4.2. 2Блок -схема расчетная функция «РасчетДоли»

4.2. 3Блок -схема расчетная функция «РасчетКоличестваАкций»

4. 3Экранные формы приложения.

Глава 5 Разработка тестового примера с использованием данных торгов «голубых фишек»

Заключение

Список литературы

1. Евстигнеев В. Р. Портфельные инвестиции в России: выбор стратегии. — М.: Эдиториал УРСС, 2002

2. Зангвилл У. И. Нелинейное программирование. Единый подход. — М.: Советское Радио, 1973

3. Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. -М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998.

4. Крянев А. В. Основы финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. — М.: МИФИ, 2000.

5. Кюнци В. Ф., Креле М. С. Нелинейное программирование, — М.: Советское радио, 1961.

6. Муртаф Б. Современное линейное программирование. — М.: Мир, 1984.

7. Нурминский Е. А., Ащепков Л. Т., Трифонов Е. В. Математические основы теории финансовых рынков. -Владивосток.: Дальневост. Ун-та, 2000.

8. Пропой А. И., Ядыкин А. Б. Параметрическое квадратичное и линейное программирование. — Автоматика и телемеханика, 1978.

9. Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. — М.: Мир, 1967.

Заполнить форму текущей работой