Факторная модель динамики российского фондового рынка (факторы, влияющие на фонд.
рынок)

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика
Страниц:
28

1000 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Часть 1. Теоретические аспекты факторной модели динамики фондового рынка

Методы ценообразования на фондовом рынке

Фундаментальный анализ

Факторные модели

Общий вид факторной модели

Часть 2. Факторная модель динамики фондового рынка России

Макроэкономическая факторная модель

Факторная модель для отдельных ценных бумаг

Заключение

Приложение 1. Показатели эмпирической проверки за период 1996−97гг.

Приложение 2. Показатели эмпирической проверки за период 2004—2007 гг.

Список литературы

1.В. А. Боровкова «Рынок ценных бумаг», СПб — Питер, 2007, 320 с.

2. Международная финансовая корпорация, член группы Всемирного Банка «Пособие по корпоративному управлению, М. 2006,830с.

3. Пантелеева П. А. Рынок ценных бумаг. — М.: ИНФРА-М, 2007, 170с.

4. Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред. Н. Т. Клещеева. — М.: Экономика, 2005, 260с.

5. Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. — М.: Финансы и статистика, 2007, 310с.

6. Жуков Е. Ф. «Ценные бумаги и фондовые рынки». — М.: ЮНИТИ, 2006, 250с.

7. Connor, Gregory; Korajczyk, Robert, «The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Asset Returns», Finance, Handbooks in Operations Research and Management Science, Volume 9 (edited by R. Jarrow, V. Maksimovic, and W. Ziemba), North-Holland, Amsterdam, 1995.

8. Haim Reisman, «A General Approach to the Arbitrage Pricing Theory (APT)», Econometrica, Vol. 56, No. 2. (Mar., 1988), pp. 473−476.

9. Nai-Fu Chen; Richard Roll; Stephen A. Ross, «Economic Forces and the Stock Market», The Journal of Business, Vol. 59, No. 3. (Jul., 1986), pp. 383−403.

10. Richard Roll; Stephen A. Ross, «An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory», The Journal of Finance, Vol. 35, No. 5. (Dec., 1980), pp. 1073−1103.

Заполнить форму текущей работой