Методы прогнозирования валютных курсов

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы
Страниц:
49

1760 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Такой интерес к волатильности вызван тем, что она является обязательным параметром многих оценочных моделей. Поэтому исследования, в которых предпринимаются попытки построения моделей, обеспечивающих достаточно высокий уровень надежности прогнозных расчетов изменчивости стоимости финансовых активов, являются актуальными.
В курсовой работе рассматривается межбанковский валютный рынок Forex.
Цель работы моделирование и прогнозирование котировок валютной пары.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— определить характер тренда TS или DS;
— провести исследование на наличие тренда котировок валютных пар;
— осуществить моделирование и краткосрочное прогнозирование будущих значений котировок валютных пар на основе одномерных временных рядов;
— построить краткосрочный прогноз будущих значений котировок валютных пар на основе многомерных моделей временного ряда;
— построить обобщенный прогноз
Предмет исследования являются методы построения прогнозов временных рядов с неустойчивым характером колебаний.
В качестве объекта исследования выбраны временные ряды котировок валютного рынка Forex.
Информационная база представляет собой котировки валютного Рынка Forex.

ПоказатьСвернуть

Содержание

Введение 3

1 Глава. Исследование компонентного состава ряда динамики валютных пар 4

1.1 Исследование тенденций котировок валютных пар 4

1.2 Определение характера тренда временного ряда 7

2 Глава. Моделирование и прогнозирование движения валютного курса 13

2.1 Адаптивная модель прогнозирования временного ряда с неустойчивым характером колебаний 13

2.2 Модель стационарных временных рядов прогнозирования котировок валютного курса 16

2.3 Прогнозирование курса NZDUSD методом «Гусеница"-SSA 19

3 Глава. Моделирование и прогнозирование котировок валютной пары на основе многомерных временных рядов 25

3.1 Построение многофакторной модели VAR 25

3.2 Оценка точности построенного прогнозов и построение обобщенного прогноза 28

Заключение 31

Список литературы 32

Приложение 34

Список литературы

1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С, Прикладная статистика и основы эконометрики.,

Москва, Издательское объединение «Юнити». 1998.

2. Батыршин И. З., Основные операции нечеткой логики и их обобщение. — Казань:

Отечество: 2001−100 c., ил.

3. Берндт, Эрис Роюерт. Практика эконометрики классика и современность. Пер. с

англ. -М. ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 863 с

4. Беркинблит М. Б., Нейронные сети: учебное пособие. — М.: МИРОС и ВЗМШ

РАО, 1993 — 96 с.: ил.

5. Борселино Л. Задачник по дэйтрейдингу — М.: «ИК «Аналитика», 2002 — 168 с.

6. Борселино Л. Учебник по дэйтрейдингу — М.: «ИК «Аналитика», 2002 — 272 с.

7. Бэстенс Д. -Э., ван ден Берг В. -М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки:

принятие решений в торговых операциях. — Москва: ТВП, 1997. — 236 с.

8. Вильямс Д. Г., Вильямс Б. Торговый хаос 2. — М.: «ИК «Аналитика», 2005 — 237

с.

9. Вороновский Г. К., Махотило К. В., Петрашев С. Н., Сергеев С. А., Генетические

алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности. — Х.:

Основа, 1997. — 112 с.

10. Голяндина Н. Э., Метод «Гусеница"-SSA: анализ временных рядов; Учеб.

Пособие. — СПб., 2004. — 76 с.

11. Губко М. В., Новиков Д. А., Теория игр в управлении организационными

системами. Издание 2, М.: 2005.

12. Демарк Т. Технический анализ — новая наука. — М.: Диаграмма, 1997.

13. Ежов А. А., Шумский С. А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и

бизнесе (серия «Учебники экономико-аналитического института МИФИ» под ред. проф.

В.В. Харитонова). М.: МИФИ, 1998. — 224 с.

14. Занг В. Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной

экономической теории: Пер. с англ. — М.; Мир 1999. — 335 с. ил.

15. Змиртович А. И. Интеллектуальные информационные системы. — Мн.: НТООО

«ТетраСистемс», 1997. — 368 с.

16. Калан Р. Основные концепции нейронных сетей.: Пер. с англ. — М.:

Издательский дом «Вильямс» — 2001. — с.: ил.

17. Кохэн Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника. М. Интернет-

трейдинг.- 364 с.

100

18. Лиховидов В. Н. Практический курс распознавания образов. — Владивосток, Изд-

во ДВГУ, 1983.

19. Лиховидов В. Н., Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы

прогнозирования и принятия решений. — г. Владивосток — 1999 г. — 234 с.; ил.

20. Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс. Москва, М: Дело, 2005

21. Наговицин А. Г., Иванов В. В. Валютный курс. Факторы. Динамика.

Прогнозирование. — М.: Инфра-М, 1995. — 176 с.

22. Патрик Э. Основы теории распознавания образов: Пер. с англ. / Под редакцией

Б. Р. Левина — М.: Сов. радио, 1980 — 408 с. ил.

23. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории хаоса в

инвестициях и экономике. М: Интернет — трейдинг, 2004 — 304 с.

24. Пискулов Д. Ю. Теория и практика валютного дилинга = Foreign Exchange and

Money Market Operations: Прикладное пособие. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Диаграмма,

1998. — 256 с.

25. Рудык Н. Б., Поведенческие финансы или между страхом и алчностью. — М.

Дело, 2004. — 272с.

26. Сорос Дж. Алхимия финансов/ Пер. с англ. Аристова Т. С. — М.: ИНФРА-М,

1999. — 416 с.

27. Суворов С. Г., Азбука валютного дилинга.- СПб.: Издательство С.-

Петербургского университета, 1998.- 296 с.

28. Твид Л. Психология финансов. — М.: «ИК «Аналитика», 2005 — 376 с.

Заполнить форму текущей работой