№6, Характеристика и применение моделей оценки финансовых активов (САРМ, АРТ)

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Инвестиции
Страниц:
26

860 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Методы ценообразования на фондовом рынке

Модель САРМ

Модель АРТ

Заключение

Практическая часть. Факторная модель российского фондового рынка

Список литературы

1. Боровкова В. А. «Рынок ценных бумаг», СПб — Питер, 2007, 320 с.

2. Международная финансовая корпорация, член группы Всемирного Банка «Пособие по корпоративному управлению, М. 2006,830с.

3. Пантелеева П. А. Рынок ценных бумаг. — М.: ИНФРА-М, 2007, 170с.

4. Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред. Н. Т. Клещеева. — М.: Экономика, 2005, 260с.

5. Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. — М.: Финансы и статистика, 2007, 310с.

6. Жуков Е. Ф. «Ценные бумаги и фондовые рынки». — М.: ЮНИТИ, 2006, 250с.

7. Connor, Gregory; Korajczyk, Robert, «The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Asset Returns», Finance, Handbooks in Operations Research and Management Science, Volume 9 (edited by R. Jarrow, V. Maksimovic, and W. Ziemba), North-Holland, Amsterdam, 1995.

8. Haim Reisman, «A General Approach to the Arbitrage Pricing Theory (APT)», Econometrica, Vol. 56, No. 2. (Mar., 1988), pp. 473−476.

9. Nai-Fu Chen; Richard Roll; Stephen A. Ross, «Economic Forces and the Stock Market», The Journal of Business, Vol. 59, No. 3. (Jul., 1986), pp. 383−403.

10. Richard Roll; Stephen A. Ross, «An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory», The Journal of Finance, Vol. 35, No. 5. (Dec., 1980), pp. 1073−1103.

Заполнить форму текущей работой