Анализ эффективности кредитных организаций

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Банковское дело
Страниц:
26

1000 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Обзор свойств моделей оценки кредитного риска

1.1. Понятие качества и прозрачности методик

1.2. Характеристики физического лица. Структура данных

Глава 2. Статистические и эконометрические методы оценки риска

2.1. Скоринговые методики

2.2. Кластерный анализ

2.3. Дискриминантный анализ

2.4. Дерево классификаций

2.5. Нейронные сети

2.6. Технологии Data mining

2.7. Линейная вероятностная регрессионная модель

2.8. Логистическая регрессия

Заключение

Список литературы

[1] Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989.

[2] Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. — СПб.: ООО «Диа-СофтЮП», 2001. — 608с.

[3] Васютович А., Сотникова Ю. Рыночный риск: измерение и управление. Банковские технологии.- 1998.- 1.

[4] Введение в управление кредитным риском. Прайс-Уотерхаус: 1994.

[5] Внутренняя методика определения категории финансового положения заемщика-эмитента. Решение Правления ОАО «ПСБ» от 4. 08. 2004.

[6] Головань С В., Евдокимов М. А., Карминский А. М., Пересецкий А. А. Модели вероят-ности дефолта российских банков. Влияние макроэкономических факторов на устойчивость банков. Препринт 2004/043 Ч Российская экономическая школа, 2004.

[7] Дубров А. М., Мхитарян В. С, Трошин Л. И. Многомерные статистические методы: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 352 с.

[8] Киселева И. А. Моделирование рисковых ситуаций: учебно-практическое пособие. Евразийский открытый институт. — М.: МЭСИ, 2007. -102с.

[9] Колмогоров А. Н., Драганов А. Г. Введение в математическую логику. М.: МГУ, 1982

[10] Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. Де-ло, 2004.

[11] Маршал Дж. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия. Полное руководство по фи-нансовым нововведениям. М.: ИНФРА, 1998.

[12] Михайлов Л, Сычева Л, Тимофеев Е. Бан ковский кризис 1998 года в России и его последствия. М.: ИЭПП, 2000. Ч С. 40.

[13] Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра, 1994.

[14] Пересецкий А. А., Карминский А. М., А.Г. О. Ван Суст. Моделирование рейтингов российских банков. Экономика и математические методы, 40(4), 2004. Ч С. 10 425.

[15] Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. СПб.: По-литехника, 2000.

[16] Харин Ю. С., Малюгин В. И., Харин А. Ю. Эконометрическое моделирование. Минск, БГУ, 2003.

[17] Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики: в 2-х т. -М.: Фазис, 1998.

[18] Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А. А. Лобанова, А.В. Чу-гунова. Ч 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

[19] Demirguc-Kunt A., Detragiache E. The determinants of banking crisis evidence from de-veloping and developed countries. IMF Working Paper 97. 106. International money Fund, 1997.

[20] Greene W. Econometric Analysis. New York: Macmillan Publishing Company, 1993.

[21] Gonzalez-Hermosillo B., Determinants of ex ante banking system distress: A macro-micro empirical exploration of some recent episodes. IMF Working Paper 99. 33. International money Fund, 1999.

[22] Kaminsky G., LizondoS., Reinhart CM. The leading indicators of currency crises. IMF Staf Paper 6390. National Bureau of Economic research, 2000.

[23] Maddala G. S. Limited-dependent and qualitative variables in econometrics. Cambridge. 1991.

[24] Sahajwala R., Van der Bergh P. Supervisory risk assessment and early warning systems. Basel committee on banking supervision Working Paper. No. 4, December, 2000. 4 53 p

[25] Tornell A. Lending boom and currency crisis: Empirical Links. NBER Working Paper No. 7340. National Bureau of Economic Research, 1999.

Заполнить форму текущей работой