Анализ эффективного управления капиталом коммерческого банка на примере КАБ "БСЖВ" (Банк Сосьете Женераль Восток)

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Экономические науки
Страниц:
72

5000 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1 Обзор моделей оценки кредитного риска

1.1. Понятие качества и прозрачности методик

1.2. Статистические и эконометрические методы оценки риска

1.2.1. Характеристики физического лица. Структура данных

1.2.2. Скоринговые методики

1.2.3. Кластерный анализ

1.2.4. Дискриминантный анализ

1.2.5. Дерево классификаций

1.2.6. Нейронные сети

1.2.7. Технологии Data Mining

1.2.8. Модель линейной вероятности LP

1.2.9. Probit-модель

1.2. 10. Logit-модель

1.2. 11. Probit-полиномиальная многофакторная модель 1

1.3. Сравнение представленных методик

1.4. Заключение к главе

2 Логико-вероятностная теория

2.1. Основы логико-вероятностного исчисления и моделирование риска

2.2. Решение задач оптимизации в ЛВ-теории

2.2. Заключение к главе

3 Оценка устойчивости банков

Заключение

Список таблиц

Список рисунков

Заполнить форму текущей работой