Теория ценообразования опциона

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансовый менеджмент
Страниц:
30

1000 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Общая характеристика опционов

1.1. Виды опционов и организация торговли опционами.

1.2. Понятие цены опциона.

Глава 2. Модели ценообразования опционов.

Глава 3. Практические вопросы оценки стоимости опционов

3.1. Оценка стоимости перед истечением опционов

3.2 Биноминальная модель оценки стоимости опционов.

3.3. Модель Блэка-Шоулза для опционов «колл»

Заключение.

Список литературы

1. Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов. — М.: ИНФРА-М, 2004.

2. Буренин А. Н. Форварды, фьючерсы, опционы. Экзотические и погодные производные. М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2006 г., 533 стр.

3. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2005 г., 339 стр.

4. Булатов В. В. Фондовый рынок в структурной перестройке экономики. — М.: Наука, 2005.

5. Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 416с.

6. Галанов В. А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 464с.

7. Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском. — М.: ТПВ, 2005.

8. Дарушин И. Теоретические основы функционирования срочного рынка и его социально-экономическая роль // Рынок ценных бумаг. — 2005. — № 4. — с. 68−73.

9. Инглис-Тейлор Э. Производные финансовые инструменты: Словарь: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2003. — VIII, 224с.

10. Коннолли К. Покупка и продажа волатильности: Пер. с англ. М.: «ИК „Аналитика“» 2005 г., 264 стр.

11. Лофтон Т. Основы торговли фьючерсами: Пер. с англ. М.: «ИК „Аналитика“», 2006 г., 280 стр.

12. Майоров С. Мировой срочный рынок: некоторые тенденции развития // Индикатор. — № 02. — 2006. — с. 5−8.

13. Макмиллан Л. Г. Опционы как стратегическое инвестирование/Пер. с англ. М.: Евро, 2005 г., 1225 стр

14. Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика/ Пер. с англ. О. Новицкой, В. Сидорова, М.: «Диаграмма» 2004 г., 592 стр.

15. Пензин К. О рынке производных инструментов в России // Деньги и кредит. — 2004. — № 1.

16. Пензин К. В. Современное состояние и тенденции развития мирового рынка биржевых опционных контрактов. Рынок ценных бумаг № 15,2005

17. Рудько-Силиванов В., Афанасьев А. Определимся в понятиях: производные финансовые инструменты или срочные сделки? // Рынок ценных бумаг. — 2003. — № 10. — с. 33−35.

18. Соколов В. Рынок деривативов: взгляд специалиста // Вестник НАУФОР. — 2004. — № 11. — с. 23−27.

19. Соколов В. Управление рисками биржи при организации торгов фьючерсными и опционными контрактами — опыт СПВБ // Рынок ценных бумаг. — 2003. — № 17. — с. 80−82.

20. Соловьёв П. Ю. Биржевые вариационные опционы в России // Биржевое обозрение. — 2005. — № 6(20). — с. 12−16.

21. Томсетт М. Торговля опционами: Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками. Пер. с англ. Б. Зуева, М.: «АЛЬПИНА», 2005 г., 360 стр.

22. Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 304с.: ил.

23. Финансовые рынки в переходной экономике: некоторые проблемы развития. — М.: ИЭПП, 2005. 171 с.

24. Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли: Механика биржевого успеха. М.: «ИК „Аналитика“», 2004 г., 432 стр.

25. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. М., 2004.

26. Clewlow, Les, and Chris Strickland. Implementing Derivatives Models. — John Wiley & Sons Ltd., 2006. — 309p.

27. Daigler, Robert T. Advanced Options Trading: The Analysis and Evaluation of Trading Strategies, Hedging Tactics & Pricing Models. — Irwin Professional Publishing, 2004. — xvi, 325 p.

28. Hull, John C. Options, Futures & Other Derivatives: Fourth Edition. — Prentice Hall Inc., 2005. — 698p.

29. Kolb, Robert W. Financial derivatives: 2nd ed. — Blackwell Publishers Ltd., 2006. — x, 261 p.

30. Lederman, Jess, Robert A. Klein, and Israel Nelken. The Handbook of Exotic Options: Instruments, Analysis, and Applications. — McGraw-Hill, 2006. — 362p.

Заполнить форму текущей работой