Оптимальный портфель, формирование оптимального портфеля

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Инвестиции
Страниц:
44

1400 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Модели задач портфельного инвестирования

1.1. Основы классической теории инвестиций

1.1.1. Виды инвестиционного портфеля

1.1.2. Доходность и риск портфеля ценных бумаг

1.2. Модель Марковица

1.2. Модель Шарпа

1.3. Модель Тобина

1.4. Модель Блэка

Глава 2. Методы решения задач портфельного инвестирования

2.1. Метод множителей Лагранжа. Целесообразность применения множителей Лагранжа для решения задач портфельного инвестирования

2.2. Методы квадратичного программирования. Метод Вульфа

2.3. Методы решения систем алгебраических уравнений. Метод Гаусса

Заключение

Список литературы

1. Евстигнеев В. Р. Портфельные инвестиции в России: выбор стратегии. — М.: Эдиториал УРСС, 2002

2. Зангвилл У. И. Нелинейное программирование. Единый подход. — М.: Советское Радио, 1973

3. Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. -М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998.

4.В. В. Кириллов Основы проектирования реляционных баз данных Учебное пособие

5. Крянев А. В. Основы финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. — М.: МИФИ, 2000.

6. Кюнци В. Ф., Креле М. С. Нелинейное программирование, — М.: Советское радио, 1961.

7. Муртаф Б. Современное линейное программирование. — М.: Мир, 1984.

8. Нурминский Е. А., Ащепков Л. Т., Трифонов Е. В. Математические основы теории финансовых рынков. -Владивосток.: Дальневост. Ун-та, 2000.

9. Пропой А. И., Ядыкин А. Б. Параметрическое квадратичное и линейное программирование. — Автоматика и телемеханика, 1978.

10. Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. — М.: Мир, 1967.

Заполнить форму текущей работой