Управление доходностью и риском портфеля ценных бумаг на примере ".. ."

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Экономика
Страниц:
127

7200 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ДОХОДНОСТЬЮ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

1.1 Понятие инвестиционного портфеля и принципы его формирования

1.2 Взаимосвязь риска и доходности финансовых вложений

1.3 Методы управления портфелем ценных бумаг

Глава 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МЕЖРЕГИОНБАНК» НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1 Анализ финансового состояния и структуры инвестиционного портфеля ООО «Межрегионбанк»

2.2 Анализ структуры портфеля ценных бумаг ООО «Межрегионбанк»

2.3 Анализ системы управления рисками и доходностью вложения в ценные бумаги в ООО «Межрегионбанк»

Глава 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ и ДОХОДНОСТЬЮ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

3.1 Рекомендации по направлениям совершенствования инвестиционного портфеля

3.2 Разработка варианта управления инвестиционным портфелем

3.3 Оценка рисков и доходности сформированного портфеля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение 1 — Связь между типом инвестора и типом портфеля

Приложение 2 — Бухгалтерский баланс ООО «Межрегионбанк»

Приложение 3 — Риск акций

Приложение 4 — Риск облигаций

Приложение 5 — Риск ликвидности

Список литературы

Законодательные и нормативные акты РФ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): офиц. текст от 30. 11. 1994 № 51-ФЗ (принят ГД РФ 21. 10. 1994, ред. от 26. 01. 2007).- Режим доступа: http// Консультант Плюс.

2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 08. 07. 99). [Электронный документ]. Режим доступа: http: //www. consultant. ru/

3. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., ред. от 30. 12. 2001 г.). [Электронный документ]. Режим доступа: http: //www. consultant. ru/

4.О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02. 12. 1990 № 395 — 1 (в ред. от 29. 12. 2006).- Режим доступа: http// Консультант Плюс.

5.О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения): Положение Ц Б РФ от 31. 08. 1998 № 54-П (в ред. от 27. 07. 2001). — Режим доступа: http// Консультант Плюс.

6. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П — [электронный ресурс]- http: //www. interaktiva. su/254-h. html

7. Положение ЦРБ от 14 ноября 2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» — [электронный ресурс]- http: //www. garant. ru//prime/20 071 211/2057649. htm

8. Положение ЦРБ от «26» июня 1998 года № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банкам, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета» — Режим доступа: http// Консультант Плюс

9. Положение Банка России № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» — Режим доступа: http// Консультант Плюс

10. Указание оперативного характера ЦРБ от 10 сентября 2004 г. № 106-Т «О расчете норматива максимального размера риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)» — [электронный ресурс]- http: //www. garant. ru/hotlaw/mon/48 036. htm

11. Инструкция банка России от 30 января 1996 г. N 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» — Режим доступа: http// Консультант Плюс

12. Письмо Ц Б РФ от 24. 03. 2005 № 47-Т «О методических рекомендациях по проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях»

Книги, монографии, учебники, учебные пособия

13. Анискин Ю. П. Планирование и контроллинг: учеб. по специальности Менеджмент орг. / - Ю. П. Анискин, А. М. Павлова. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2005. — 280 с.

14. Антикризисное управление предприятиями и банками: Учебно-практическое пособие / Под рук. Г. К. Таль, Г. Б. Юн. — М.: ДЕЛО, 2001. — 840 с.

15. Банки и банковское дело: учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова. — СПб.: ПИТЕР, 2005. — 256 с.

16. Банковское дело: базовые операции для клиентов: Учеб. пособие / Под ред. А. М. Тавасиева. М.: Финансы и статистика, 2005. 304 с.

17. Банковское дело: управление и технологии: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 60 400 «Финансы и кредит» / ред. А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2009. — 671 с.

18. Банковское дело: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. «Экономика», спец. «Финансы, кредит и денежное обращение» / ред. Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 592 с.

19. Банковское законодательство: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Финансы и кредит» / ред. Е. Ф. Жукова. — М.: Вузовский учебник, 2006. — 270 с.

20. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. — Киев: Ника-центр, Эльга, 2002. — 528 с.

21. Бланк И. А. Управление активами. — Киев: «Ника-Центр», «Эльга», 2000. — 720 с.

22. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. [Пер. с англ. под ред. Е.А. Дорофеева]. — СПб.: Питер, 2005. — 960 с.

23. Блант М. / Финансовый кризис / Максим Блант// М. :АСТ; Астрель — 2008. — 286 с.

24. Глушкова, Н. Б. Банковское дело: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Финансы и кредит» / Н. Б. Глушкова. — М.: Академический проект: Альма Матер, 2009. — 432 с.

25. Деньги. Кредит. Банки: учеб. пособие / отв. ред. С. С. Жукова; отв. ред. С. С. Жукова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. — 260 с.

26. Ендовицкий Д. А., Бочарова И. В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика / Д. А. Ендовицкий. — М.: КноРус, 2008. — 264с.

27. Жарковская, Е. П. Банковское дело: курс лекций / Е. П. Жарковская, И. О. Арендс. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Омега-Л, 2006. — 400 с.

28. Коршунова Л. Н., Проданова Н. А. Оценка и анализ рисков. М.: КноРус, 2007. — 236с.

29. Курошева Г. М. Теория антикризисного управления предприятием: Учебное пособие. — СПб.: Речь, 2002. — 372 с.

30. Лаврушин, О. И. Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пособие / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко. — М.: КНОРУС, 2009. — 256 с.

31. Основы банковской деятельности / Под ред. К. Р. Тагирбекова. М.: — Издательский дом Инфра М, 2003.- 720 с.

32. Румак Е. Х., Харченко Д. О. Учет кредитов в коммерческом банке / Е. Х. Румак. — СПбГУП, 2008. — 104с.

33. Тавасиев, А. М. Банковское дело: базовые операции для клиентов: учеб. пособие по спец. «Менеджмент организации» / А. М. Тавасиев, В. П. Бычков, В. А. Москвин; ред. А. М. Тавасиев. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 304 с.

34. Тавасиев, А. М. Основы банковского дела: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 61 100 «Менеджмент организации» / А. М. Тавасиев. — М.: Маркет Д С Корпорейшн, 2006. — 568 с.

35. Тедеев, А. А. Банковское право: учеб. пособие / А. А. Тедеев. — М.: ЭКСМО, 2006. — 288 с.

36. Челноков В. А. Банки: Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство. — М.: АОЗТ «Антедор», 2006. — 202 с.

37. Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским и международным стандартам). — М.: Вершина, 2006. — 464 с.

Статьи в периодической печати

38. Аветисов, М. Пути повышения доходности в потребительском кредитовании / М. Аветисов // Банковские услуги. — 2006. — № 1. — с. 22 — 24

39. Бабурина, Н. А. Кредитно-инвестиционный потенциал банка: понятие и элементы / Н. А. Бабурина // Вестник Тюменского государственного университета. — 2006. — № 3. — с. 208−210

40. Барыбин, В. В. Перспективы развития банковского сектора: региональный анализ / В. В. Барыбин, Г. В. Крыксин // Деньги и кредит. — 2009. — № 4. — с. 20 — 26

41. Безуглова, Н. В. Банковская система России / Н. В. Безуглова // ЭКО. — 2009. — № 9. — с. 93−107

42. Веретенников Д. Кредитные надежды — D'. -2010.- № 1−2 (61−62) — стр. 40- 43

43. Ибадова, Л. Т. Правовые проблемы банковского кредитования малого бизнеса / Л. Т. Ибадова // Банковское дело. — 2006. — № 1. — с. 50 — 52

44. Кох И. А. Возможности ограничения современной портфельной теории [Текст] / И. А. Кох. — // Вестник КГФЭИ. — Казань, 2007. — № 1. — С. С. 26−29.

45. Крупнов Ю. С. Проблемы оценки эффективности использования банковского кредита / Ю. С. Крупнов // Вопросы статистики. — 2009. — № 2. — с. 50−53

46. Мамаева, Д. С. К вопросу повышения эффективности использования кредитных ресурсов в реальном секторе экономики / Д. С. Мамаева // Деньги и кредит. — 2008. — № 7. — с. 37 — 40

47. Мурычев, А. В. Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса / А. В. Мурычев // Деньги и кредит. — 2009. — № 3. — с. 12−14

48. Процентные ставки коммерческих банков: уровень и факторы // Бизнес и право. 2006. — № 9. — с. 18.

49. Розинский И. Международные финансовые центры: мировой опыт и возможности для России // Вопросы экономики. 2008. — N 9. — с. 45

50. Бизнес — курс. МВА: Управление рисками в международном бизнесе. Из-во: ИДДК, 2006. — CD-ROM

Публикации в электронных СМИ (Интернет-ресурсы)

51. АК&М — 10. 03. 09 — -[электронный ресурс] - http: //www. akm. ru/rus/comments/2009/march/10/ns_6652. htm

52. Материалы официального сайта Правительства Российской Федерации. — [электронный ресурс] - http: //premier. gov. ru/crisis/

53. Материалы информационного сайта. — [электронный ресурс] - http: //banki. ru

54. Материалы информационного сайта. — [электронный ресурс] - http: //banki. info. ru

55. Материалы информационного сайта. — [электронный ресурс] - http: //credit. rbc. ru

56. Материалы информационного сайта. — [электронный ресурс] - http: //subscribe. ru

57. Методы оценки кредитоспособности заемщика — [электронный ресурс] - www. banki. ru.

58. Правила денежно-кредитной политики Банка России — [электронный ресурс]- http: //www. budgetrf. ru

59. Пятилетова Е. Н. Секьюритизация кредитного портфеля коммерческого банка, переспективы ее развития в России, 27 апреля 2009 — [электронный ресурс]- http: //www. career-st. ru/

60. Седин А. И. Кредитная политика и кредитная культура: отражение во внутренних инструкциях западного банка // Из материалов журнала «Банковские Технологии» — [электронный ресурс]- www. cfin. ru/finanalysis /banks/cred_culture. shtml

61. Супрунович Е. Б Риск-практикум. Управление кредитным риском — [электронный ресурс] - www. bankclub. ru/files/risk/risk_drive. doc

62. Финансовая отчетность ООО «Межрегионбанк» за 2011 г.

?

Заполнить форму текущей работой