Управление риском ликвидности компании

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Финансовый менеджмент
Страниц:
80

6600 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы


Для достижения поставленной цели в дипломной работе предстоит решить следующие задачи:
— рассмотреть методологические основы выявления, оценки и управления финансовыми рисками;
— исследовать сновные методы оценки риска потери ликвидности компании;
— дать краткую финансово-экономическую характеристику исследуемого предприятия ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
— - выявить и оценить риск потери ликвидности на ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
— спрогнозировать риск потери ликвидности на ОАО «ЦИУС ЕЭС».
Объектом данного исследования является экономическая деятельность ОАО «ЦИУС ЕЭС».
Предметом исследования являются риски потери ликвидности и способы управления им.
Методологической и теоретической основой данного исследования послужили: Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон Российской Федерации от 06. 12. 11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26. 12. 1995 № 208-ФЗ, Приказ ФНС России от 30 мая 2007 N ММ-3−06/333@ «Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых проверок», Информация Минфина Р Ф от 14. 09. 2012 N ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности», работы современных экономистов: Науменко Б. В., Бланка И. А., Гранатурова В. М., Савицкой Г. В., Райсберг Б. А Чернова Г. В., Кудрявцев А. А.; а так же бухгалтерская и финансовая отчетность ОАО «ЦИУС ЕЭС».

ПоказатьСвернуть

Содержание

Введение 3

Глава 1. Теоретические и методические основы управления риском потери ликвидности 4

1.1. Классификация финансовых рисков 4

1.2. Базовые концепции финансового риск-менеджмента 4

1.3. Теоретические и методические особенности управления риском потери ликвидности 4

Глава 2. Основные методы оценки риска потери ликвидности компании 4

2.1. Коэффициентный анализ 4

2.2. Сценарное моделирование 4

2.3. VaR-анализ портфеля АО с учетом риска ликвидности 4

Глава 3. Анализ и прогнозирование риска потери ликвидности ОАО «ЦИУС ЕЭС» в текущем и среднесрочном периоде 4

3.1. Оценка финансовой устойчивости ОАО «ЦИУС ЕЭС» в текущем периоде 4

3.1.1. Общая характеристика ОАО «ЦИУС ЕЭС» 4

3.1.2. Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ОАО «ЦИУС ЕЭС» в текущем периоде 4

3.2. Анализ системы риск-менеджмента в ОАО «ЦИУС ЕЭС» 4

3.3. Прогнозирование риска потери ликвидности ОАО «ЦИУС ЕЭС» в текущем и среднесрочном периоде 4

Заключение 4

Список литературы 4

Приложения 4

Список литературы

1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05. 08. 2000 № 117-ФЗ; (в ред. на 30. 09. 2013).

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26. 01. 1996 № 14-ФЗ; (в ред. от 28. 12. 2013).

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06. 12. 11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

4. Федеральный закон Российской Федерации от 26. 12. 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; (в ред. от 28. 12. 2013).

5. Приказ Минфина Р Ф от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; (в ред. от 24. 12. 2010).

6. Информация Минфина Р Ф от 14. 09. 2012 N ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»;

7. Анальгин А. П. Грани экономического риска. М. 2009. — 362 с.

8. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. -М.: Финансы и статистика. 2009. — 144 с.

9. Бартон Л., Шенкир Г., Уокер Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься. М. -2009. — 211 с.

10. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами.- М.: Финансы и статистика, 2009. — 140 с.

11. Вещунова Н. Л. Бухгалтерский и налоговый учет. — М.: Проспект, 2010. — 872с.

12. Гирота К., Нетесин С. Оптимальная бизнес-модель. Четыре инструмента управления рисками — Издательство: Альпина Паблишер, 2014 — 216 стр.

13. Дихтль Е. Хершген X. — Практический маркетинг, М., «Высшая школа"-2010. — 136 с.

14. Дубров A.M. Моделирование рисковых ситуаций экономике и бизнесе. М. -2009. — 319с.

15. Ермасова Н. Б. Финансовый менеджмент. Конспект лекций. Издательство: Юрайт-Издат, 2009 г.- 168 с.

16. Ефимова О. В. Как анализировать финансовое положение предприятия. — М. БШ «Интер — синтез», 2008. — 145 с.

17. Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде, риски, стратегии, безопасность. — М.: Перспектива, 2010. — 311 с.

18. Коротков Э. М. Антикризисное управление. М. -2008. — 432 с.

19. Костюченко Н. С. Анализ кредитных рисков — СПб.: ИТД «Скифия», 2010.- 440 с.

20. Котлер Ф. — Основы маркетинга, М., «Бизнес-книга» «Има-Кросс Плюс» 2009. — 133 с.

21. Лытнев О. А. Основы финансового менеджмента. Ч. 1: Учебное пособие. — Калининград: Изд-во КГУ, 2000. — 120 с.

22. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов; (утвержденные Минэкономики России, Минфином России, Госстроем России 21. 06. 1999 N ВК 477).

23. Наймушин А. Д. — Основы организации рекламы, М., «Внешторгиздат» 2008. — 121 с.

24. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль. М- 2008.- 211 с.

25. Науменко Б. В. Менеджмент: учебное пособие. — Мурманск: Изд-во МГТУ, 2009. — 307 с.

26. Поляк Г. Б. Финансовый менеджмент. М. -2009. — 234 с.

27. Попова О. В., Кордович В. И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие. — СПб;: Издательство Политехнического Университета. 2013. -136с.

28. Пыркина О. Е. Вероятностные основы управления рисками. Учебное пособие -Москва. 2010 — 15 С

29. Райсберг Б. А. Предпринимательство, бизнес, риск. М. -2009. — 206 с.

30. Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии. М. -2009. — 80 с.

31. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент. М. -2008. -177 с.

Струченкова Т. В. Валютные риски: анализ и управление. — М.: Кнорус, 2010 г. — 216 с.

32. Финансовый анализ деятельности фирмы. -М. :Крокус Интернешнл, 2005.

33. Фомичев А. А. Риск-менеджмент. М. -2009. — 125 с.

34. Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятия. СПб, -2008. — 178 с.

35. Чернова Г. В., Кудрявцев А. А. Управление рисками. М. -2008. — 134 с.

36. Шахов В. В. Страхование. М. -2009. -317 с.

37. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа М: ИНФРА — М, 2008. — 211 с.

38. Шим Дж.К., Сигел Дж.Г. Финансовый менеджмент. — М.: Филинъ, 2008. — 133 с.

39. Шумпетер И Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). М.- 2010. — 223 с.

40. Быков А. А. «О построении системы риск-менеджмента в рамках всего предприятия: уроки и выводы из практики ведущих компаний // «Проблемы анализа риска» № 1−2012 г.

41. Волнин В. А., Королева А. А. Анализ и оценка риска несбалансированной ликвидности предприятия // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. № 1−2011г.

42. Романов В. Понятие рисков, их классификация как основной элемент теории рисков // Деньги и кредит № 3. -2010. С. 14.

43. Фаррахов И. Т. VaR vs. War // «Банки и технологии» № 4- 2009 г.

44. Фаррахов И. Т. Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций на основе анализа публикуемой отчетности в стандартах US GAAP и МСФО', //Риск-менеджмент в кредитной организации" № 4- 2012 г.

45. Фаррахов И. Т., Розанова Е. Ю. Оценка операционных рисков: возможны варианты // «Риск-менеджмент в кредитной организации» № 1 -2014 г.

46. Фаррахов И. Т., Розанова Е. Ю. Оценка операционных рисков: возможны варианты // «Риск-менеджмент в кредитной организации» № 2 -2014 г.

47. Финансы, бухгалтерский учет и анализ // «Вестник НГУЭУ» № 1−2012 г.

48. Бовин А. Основные принципы. Вычисление Value-at-Risk [Электронный ресурс] URL: http: //citforum. ru/consulting/articles/ofsa/ofsa3. shtml (дата обращения 20. 06. 2014 г)

49. Официальный сайт ОАО «ЦИУС ЕЭС» [Электронный ресурс] URL: http: //www cius-ees. ru. (дата обращения 20. 06. 2014 г)

50. Официальный сайт ОАО «ФСК ЕЭС» [Электронный ресурс] URL: http: //www fsk-ees. ru. (дата обращения 20. 06. 2014 г)

Заполнить форму текущей работой