Основные виды доходности ценных бумаг и методы их определения

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Менеджмент
Страниц:
16

1320 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Выделяют детерминированную оценку — обещанную доходность и вероятностную оценку — ожидаемую (ожидаемую) доходность. Их разница математически описывается размером премии за риск.
Таким образом, количественный анализ долговых ценных бумаг направлен на:
— Вычисление их доходности и других критериев эффективности;
— Определение их расчетной стоимости на любой момент наступления срока погашения обязательства;
— Оценки динамики премии за риск в соответствии с рыночными условиями.
Среди долговых ценных бумаг наибольшее распространение в России и мире получили различные виды облигаций и векселей. Рассмотрим именно эти два вида долговых инструментов.

ПоказатьСвернуть

Содержание

Введение 2

1. Модели оценки и определения доходности облигаций 3

2. Модели оценивания стоимости и доходности векселей 11

Заключение 15

Список использованной литературы 16

Список литературы

1. Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг / Ю. Ф. Касимов. — М.: Филинъ, 2011. — 144 с.

2. Волков М. В. Структура и классификация рынка ценных бумаг. Операции с ценными бумагами в деятельности банков. Управление портфелем ценных бумаг / М. В. Волков // Финансы и кредит. — 2013. -№ 10. — C. 31−41.

3. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: пер. с англ. / Ф. Фабоцци. — М.: Инфра-М, 2000. — 932 с.

4. Луцив Б. Л. Инвестиционный портфель: монография / Б. Л. Луцив. — К.: Либра, 2012. — 192 с.

5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. — К.: Ника-Центр; Эльга-Н, 2002. — 448 с

Заполнить форму текущей работой