Особенности применения ГЭП-анализа для управления ликвидностью банка (на примере ЗАО "Райффайзенбанк")

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг
Страниц:
48

1800 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

1.1. Методы, модели и инструменты управления активами и пассивами (УАП) в коммерческих банках

1.2. Инструментарий оценки процентного риска Банка

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

2.1. GAP-анализ и анализ Duration — сравнительный анализ

2.2. Использование модели ГЭП-анализа в АКБ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Список литературы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аврин С., Соломатин Е. Как снизить риски // Банковские технологии. — 2007. — № 12.

2. Бардаева П. С. Влияние процентной ставки на динамику структуры активов и пассивов коммерческих банков //Экономические науки. 2009. № 5.

3. Бардаева П. С. Историческая динамика концепций управления активами и пассивами коммерческих банков // Российское предпринимательство. 2009. № 12;

4. Грюнинг Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском [Текст] / Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. — М.: Весь мир, 2008. — 304 c.

5. Иванов В. В. Анализ рисков, возникающих в деятельности банковских групп и управление ими [Текст] / В. В. Иванов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2000. — № 3. — C. 45−51.

6. Иванов В. В. Анализ надежности банка: практическое пособие [Текст] / В. В. Иванов. — М.: Русская деловая литература, 2006. — 320 c.

7. Инструкция Ц Б РФ № 110-И «Об обязательных нормативах 6анков»

8. Ковальчук Т. Т., Коваль Н. Н. Ликвидность коммерческих банков. — М., 2006.

9. Кононова Т., Кузнецов В. Управление рисками // Банковские технологии. — 2007. — № 12.

10. Овчаров А. Постижение неопределенности. Риск-менеджмент в сфере банковской деятельности // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. — 2007. — № 6.

11. Оценка банковских рисков: новые подходы [Текст] / И. В. Волошин. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2008. — 216 c.

12. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. — М.: Дело ЛТД, 2009.

13. Савченко Т., Пожар А. Трансфертное ценообразование как инструмент управления процентным риском банка / / Вестник. — 2009. — № 7. — С. 30−38.

14. Светлова С. Риски в банковской практике // Аудитор. — 2007. — № 2.

15. Севрук В. Т. Банковские риски [Текст] / В. Т. Севрук. — М.: Дело, 2009. — 72 с.

16. Севрук В. Т. Дополнительные рейтинги — инструмент оценки внутренних рисков финансовых институтов [Текст] / В. Т. Севрук // Банковское дело. — 2006. — № 2. — C. 29−36.

17. Симановский А. Ю. Принципы и правила в регулировании банковской деятельности: отдельные аспекты методики и практики [Текст] / А. Ю. Симановский // Деньги и кредит. — 2005. — № 2. — C. 20−37.

18. Basel Committee on Banking Supervision «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards», 2004.

19. Blaschke W. Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experience / W. Blaschke, T. Jones, G. Majnoni, S-M. Peria // IMF Working Paper. — 2001.

20. Nawalkha Sanjay K. and Gloria M. Soto «Managing Interest Rate Risk: The Next Challenge?» May 2009. Electronic copy available at: http: //ssrn. com/abstract=1 392 543.

21. Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk // Basel Committee on Banking Supervision, July 2004

22. Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues // BIS. — 2000.

Заполнить форму текущей работой