Оценка эффективности построения портфеля по алгоритму Марковица, модифицированного сценарной моделью

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы
Страниц:
39

1800 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Теоретические основы построения эффективного множества

1.1. Организация биржевой торговли и портфельное инвестирование

1.2. Теорема выбора инвестиционного портфеля по Г. Марковицу

1.3 Влияние безрисковой ставки доходности на определение эффективного множества

Глава 2. Практическое применение теории построения эффективного множества на примере российских акций («голубых фишек»)

2.1 Анализ характеристик ценных бумаг

2.2. Построение эффективного множества Марковица

2.3 Построение линии рынка капитала

Глава 3. Рекомендации потенциальным инвесторам по выбору портфеля

3.1 Выбор портфеля для инвестора с высокой степенью избегания риска

3.2 Выбор портфеля для инвестора с нормальной (средней) степенью избегания риска

Заключение

Список используемой литературы:

Список литературы

Список используемой литературы:

1. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. — М.: Дело, 1997 г.

2. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000

3. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2001

4. www. rts. ru

5. www. pifovik. ru

6. www. parusinvestora. ru

7. www. sekvestr-trade. narod. ru

Заполнить форму текущей работой