Методики международных рейтинговых агентств, сравнение, анализ, расчеты

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Экономика
Страниц:
74

6600 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЕ РЕЙТИНГОВ МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ

1.1 Общие сведения про составление рейтингов

1.2 Рейтинговые агентства на мировом финансовом рынке

1.3 Роль рейтинговых агентств во время мирового кризиса и их современная роль

ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ, БАНКОВ И СТРАН

2.1 Оценка рейтинговыми агентствами рынка ценных бумаг

2.2 Особенности оценки банков рейтинговыми агентствами

2.3 Особенности оценки суверенного рейтинга страны рейтинговыми агентствами

ГЛАВА 3 СОПОСТАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ РЕЙТИНГОВ РАЗЛИЧНЫХ АГЕНТСТВ

3.1 Особенности банковских рейтингов различных агентств в России

3.2 Анализ подходов к отображению шкал рейтингов

3.3 Метод сопоставления рейтинговых шкал на основе минимизации интегрального расстояния в базовой шкале

3.4 Сопоставление рейтингов российских банков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Список литературы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Банковское дело: учеб./ под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кролтвецкой.- М.: Финансы и статистика, 2004. -592с.

2. Белозерова В. Российские банки на рынке корпоративных облигаций долговых обязательств/ В. Белозерова// РЦБ. 2007. -N20-c. 76−80

3. Готовчиков И. Ф. Математические методы оценки рейтингов отдельных коммерческих банков/ И.Ф. Готовчиков// Финансы и кредит. -2002. — N 22. — с. 33−39

4. Готовчиков И. Ф. Математические методы оценки рейтингов отдельных коммерческих банков и российской банковской системы в целом/ И.Ф. Готовчиков// Финансы и кредит. -2002. -N23. -с. 33−37

5. Готовчиков И. Ф. Метод классификации коммерческих банков по обобщённому нормативу/ И.Ф. Готовчиков// Финансы и кредит. -2001. N14/-с. 8−11.

6. Карминский А. М. Рейтинги в экономике: методология и практика/ А. М. Карминский, А. Б. Пересецкий, А. Е. Пересецкий, А. Е. Петров. -М.: Финансы и статистика, 2005

7. Кошелюк Ю. М. Применение рейтингов в банковском риск-менеджменте/ Ю.М. Кошелюк// Банковское дело. -2007. -N12/-с. 8−11.

8. Мурычаев А. В. О путях укрепления ресурсной базы российских коммерческих банков/ А.В. Мурычаев// Деньги и кредит. -2003. -N11. -с. 48−52

9. Применение системы рейтинговой системы CAMEL-test в ходе банковского контроля и аудита// Банковский контроль и аудит: учеб. Пособие/ под ред. Н. В. Фадейкиной. -М. Финансы и статистика, 2002. -с. 126−137

10. Рейтинг банков для партнёров, инвесторов, клиентов// Банковское дело. -2005. -N7. -с. 34−42

11. Севрук В. Т. Дополнительные рейтинги — инструмент оценки внутренних рисков/ В.Т. Севрук// Банковское дело. -2006. -N2. -с. 29−35

12. Семёнов С. К. Эффективность и оптимизация банковской деятельности: рейтинговые методики на базе экономических нормативов/ С.К. Семёнов// Финансы и кредит. -2005. N30. -с. 41−44

13. Хейфец Б. А. Суверенный кредитный рейтинг России/Б.А. Хейфец// Финансы. -2001-N10. -с. 66−67.

14. Altman E. (1968) Financial ratios discriminant analysis and the prediction of the corporate bankruptcy // Journal of Finance. 1968. No. 23. P. 589−609.

15. Altman E., Rijken H. (2004) How rating agencies achieve rating stability // Journal of Banking & Finance. 2004. No. 28. P. 2679−2714.

16. Altman E., Saunders A. (1998) Credit risk measurement: Developments over the last 20 years // Journal of Banking & Finance. 1998. No. 21. P. 1721−1742.

17. Amato and Furfine (2004). Are credit ratings procyclical? // Journal of Banking & Finance. 2004. No. 28. P. 2641−2677.

18. Backer K.H., Mansi S.A. (2001) Assessing credit rating agencies by corporate bond issuers: the case of investment versus non-investment grade bonds: American University Kogod School of Business working paper, 2011.

19. Basel (2000). Credit ratings and complementary sources of credit quality information. Basel Committee on Banking Supervision, 2000. Working paper No. 3.

20. Basel (2004). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised framework. Basel, Bank for International Settlements, 2004.

21. Basel (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Basel, Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, 2011.

22. www. rusrating. ru

23. ecsocman. hse. ru/data/2011/11/28/1 270 194 877/CF15_pages7983_tursunov. pdf

24. pda. bfm. ru/news/2012/02/12/vlast-rejtingovyh-agentstv-ilichetvertyj-ne-lishnij. html

25. uchebnik-besplatno. com/mirovaya-ekonomikauchebnik/reytingovyie-agentstva-mesto-rol. html

26. Bank for International Settlements Basel Committee on Banking Supervision (BIS), 2011, «Stocktaking on the Use of Credit ratings,» Joint Forum Working Group on Risk Assessment and Capital (Basel).

27. Katz, Jonathan, Emanuel Salinas, and Constantinos Stephanou, 2012, «Credit Rating Agencies: No Easy Regulatory Solutions,» World Bank Crisis response Policy Briefs, Note Number 8 (Washington).

28. Rosenkranz, Robert, 2012 «Let's Write the Rating Agencies Out of Our Law,» 2012, Wall Street Journal, January 2, p. A15.

29. The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index — 2011 annual. — Режим доступа: http// www. ey. com.

30.M o n f o r t B., M u l d e r C. U s i n g c r e d i t r a t i n g s for capital requirements on lending to emerging market economies: possible impact of a new basel accord // IMF working paper No. 00/69, 2012.

31. Ratha D., De P. K., Mohapatra S. Shadow sovereign ratings for unrated developing countries // World development, 2012.

32. Afonso A., Rother P. Short and long-run determinants of sovereign debt ratings // Journal of finance and economics. 2011.

33. АРБР (2010). Рейтинг для рейтинговых агентств. [Электронный ресурс] // РБК Daily. 1 сентября. Режим доступа: http: //www. rbcdaily. ru/2010/09/01/ focus/507 003, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: май 2011 г.).

34. Altman E. (1968). Financial ratios discriminant analysis and the prediction of the corporate bankruptcy // Journal of Finance. 23. P. 589−609.

35. Basel (2005). Studies on the Validation of Internal Rating Systems (revised). [Электронный ресурс] Basel Committee on Banking Supervision, BCBS Working Papers № 14. May 2005. Режим доступа: http: //www. bis. org/ publ/bcbs_wpl4. htm, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: май 2011 г.).

36. Cantor R., Packer F. (1995). The Credit Rating Industry // J. of Fixed Income. Vol. 5(3).

37. Estrella A. (2000). Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information. [Электронный ресурс] Basel Committee on Banking Supervision Working Papers. № 3. August 2000. Режим доступа: http: // www. bis. org/publ/bcbs_wp3. pdf? noframes=l, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: май 2011 г.).

38. Guttler A., Wahrenburg M. (2007). The Adjustment Of Credit Ratings In Advance Of Defaults ///. of Banking & Finance. Vol. 31. Issue 3. March 2007. P. 751−767.

39. Karminsky A. (2010). Rating Model Opportunities for Emerging Markets. Proceedings of the International Scientific Conference «Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress». Szeged: University Press.

40. Karminsky A., Sosyurko V. (2010). Methodological Opportunities of Rating Models for Banks. Proceedings of the first scientific-practical international conference «Economic and management'2010». Varna: University of Varna.

41. Moody’s (2011). Moody’s History: A Century of Market Leadership. [Электронный ресурс] Moody’s Investors Service. Режим доступа: http: //www. moodys. com/Pages/atcOOl. aspx, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: май 2011 г.).

42. Oung V. (2008). Of the Credibility of Mapping and Benchmarking Credit Risk Estimates for Internal Rating Systems. The Analytics of Risk Model Validation. P. 91−111.

43. Peresetsky A., Karminsky A. (2008). Models for Moody’s Bank Ratings. BOFIT Discussion Papers № 17/2008.

44. Sahajwala R., Van den Bergh P. (2000) Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems // BIS Working Papers. № 4.

45. Василюк А. А., Карминский A.M., Сосюрко В. В. (2011). Система моделей рейтингов банков в интересах IRB-подхода: сравнительный и динамический анализ. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ. Препринт WP7/2011/07.

46. Карминский A.M., Пересецкий А. А., Петров А. Е. (2005). Рейтинги в экономике. М.: Фин. и стат.

47. Карминский A.M., Солодков В. М. (2010). Единое рейтинговое пространство: миф или реальность? // Банковское дело. № 9. С. 56−60.

48. Матовников М. Ю. (2008). Как уполномочивать рейтинговые агентства для оценки кредитоспособности банков // Деньги и кредит. № 12. С. 26−33.

49. ХейнсвортР. (2009). Сопоставимость уровней кредитных рейтингов, присвоенных разными агентствами // Деньги и кредит. № 12. С. 46−50.

50. Методология составления рейтингов и выбора лауреатов в номинациях. М: Институт экономических стратегий, 2006.

51. Карминский А. М. и др., Рейтинги в экономике. М: Финансы и статистика, 2005.

52. Ляшенко В. И. Фондовые индексы и рейтинги. М: Финансы и статистика, 2003.

53. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования, М: Наука, 1965.

54. The Global Competitiveness Report 2011−2012. — World Economic Forum Geneva, 2011. — 528 с.

55. The World Competitiveness Yearbook 2011 — IMD, 2011. — 554 с.

56. The IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

57. Times Higher Education World University Rankings 2010−2011.

58. Academic Ranking of World Universities, 2011.

59. Boulton G. University Rankings: Diversity, Excellence and the European Initiative// The League of European Research Universities. Advice Paper No 3. 2010.

60. IREG-Ranking Audit. Purpose, Criteria and procedure. IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, 2011.

Заполнить форму текущей работой