Проблемы и пути совершенствования регулирования ликвидности банковской системы

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

6. Оценка бизнеса: учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2006. 736 с.
7. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби- Проспект, 2004. 360 с.
8. Есипов В. Е., Маховикова Г. А., Терехова В. В. Оценка бизнеса. 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. 464 с.
Марина владимировна МАЗАЕвА- зав. кафедрой банковского и страхового дела кандидат экономических наук mvmazaeva@utmn. ru Татьяна николаевна яковлевА- зам. директора управления внутреннего контроля Западно-Сибирского банка Сбербанка России, доцент кафедры банковского и страхового дела, кандидат экономических наук Yakovleva_TN@mail. ru Международный институт финансов, управления и бизнеса Тюменский государственный университет
УДК 658. 153. 012. 7
проблемы и пути совершенствования регулирования ликвидности банковской системы PROBLEMS AND WAYS OF PERFECTION OF BANK SYSTEM LIQUIDITY REGULATION
АннОТАцИя. статья посвящена проблеме совершенствования регулирования ликвидности банковской системы на современном этапе. на основе анализа банковского сектора с позиции оценки уровня ликвидности исследуется возможность и предлагаются пути совершенствования рынка межбанковских отношений.
sUMMARY. The article is devoted to the problem of perfection of bank system liquidity regulation at the present stage. The author, on the basis of the analysis of bank sector from a position of a liquidity level estimation, investigates the possibility and offers ways to improve the market of interbank relations.
КлюЧЕВыЕ слОВА. Ликвидность, рынок межбанковского кредитования. Key woRDs. Liquidity, the market of interbank crediting.
Последствия финансового кризиса в значительной степени повлияли на состояние банковской системы страны. Для Банка России события 2008 г. обозначили кардинальный разворот в проведении денежно-кредитной политики. Если раньше основной задачей было ограничение избыточной ликвидности, вызванной высокими экспортными ценами и притоком капитала, то теперь приоритетом является необходимость поддержания ликвидности ввиду сокращения ее традиционных источников.
Основополагающее значение в процессе поддержания ликвидности банковского сектора имеет сбалансированность активов и пассивов по суммам и сро-
кам. Такая сбалансированность практически исключает возможность возникновения кризиса ликвидности в банке, так как обязательства банка будут обеспечены имеющимися ресурсами, а согласованность активов и пассивов по срокам обеспечит своевременное выполнение обязательств без убыточной реализации активов. Чем выше эта согласованность, тем сбалансированнее проводимая банком политика, выше его ликвидность, устойчивее финансовое состояние как отдельного банка, так и банковского сектора в целом.
Проанализируем состояние банковского сектора России, в том числе и ликвидности, за 2008 год. В 2008 г. темпы роста активов и капитала замедлились, что особенно было характерно в 1−3 кварталах (табл. 1) [1]. Основной прирост активов в 2008 г. наблюдался в 4 квартале (14%). Такое ускорение роста активов было связано как с масштабной финансовой помощью банковскому сектору со стороны государства, так и с увеличением валютных активов банков и их положительной переоценкой, что несомненно оказало положительное влияние на финансовую устойчивость и результат деятельности банков.
Таблица 1
Динамика активов и капитала банковского сектора России в 2008 году
Показатель 01. 01. 08 01. 04. 08 01. 07. 08 01. 10. 08 01. 01. 09
Активы, млрд руб. 20 125,1 21 323,4 23 058,7 24 572,0 28 022,0
Капитал, млрд руб. 2671,5 2858,8 2984,0 3149,0 3811,0
Достаточность капитала, % 15,5 15,3 14,8 14,5 16,8
Доля банков с иностранным участием свыше 50%: в активах банковского сектора в капитале банковского сектора 17,2 15,7 17.9 16.9 18,6 18,4 19,1 24,8 18,7 17,3
Капитал банковского сектора в 2008 г. вырос на 1139,5 млрд руб. (42,7%). Меры монетарных властей по поддержке банковского сектора (предоставление субординированных кредитов, снижение нормативов отчислений в фонд обязательных резервов) позволили переломить тенденцию снижения достаточности капитала в первые три квартала 2008 года. В 4 квартале достаточность капитала увеличилась с 14,5 до 16,8%, при этом произошло снижение доли банков с иностранным участием в активах, а особенно в капитале банковского сектора (7,5%).
Кредиты банковского сектора в 2008 г. увеличились на 38,8% (табл. 2) [1]. Особенно заметным было замедление темпов роста кредитных вложений в 4 квартале 2008 года.
Таблица 2
Состав и структура ссудной задолженности банковского сектора России
в 2008 году
Показатель 01. 01. 08 01. 04. 08 01. 07. 08 01. 10. 08 01. 01. 09
Кредиты всего, млрд руб. в т. ч. просроченная задолженность, млрд руб. 13 705,20 182,80 15 373,70 209,00 16 519,00 231,15 18 216,00 286,80 19 028,00 416,30
Продолжение табл. 2
Удельный вес кредитов в активах, % 68,10 72,09 71,63 74,13 67,90
Кредиты нефинансовым организациям, млрд руб. 9316,00 10 253,40 11 127,00 12 028,00 12 510,00
В т.ч. просроченная задолженность, млрд руб. 86,10 97,90 111,80 141,40 266,40
Кредиты физическим лицам, млрд. руб. в т. ч. 2971,10 3198,60 3590,00 4018,00 4017,00
просроченная задолженность, млрд руб. 96,50 110,50 119,30 143,50 148,60
Кредиты банкам, млрд руб. 1418,10 1921,70 1802,00 2170,00 2501,00

в т. ч. просроченная задолженность, млрд руб. 0,20 0,60 0,40 1,90 1,30
Удельный вес просроченной задолженности, % По всем кредитам 1,33 1,35 1,39 1,57 2,18
По кредитам физическим лицам 3,30 3,50 3,30 3,30 3,70
По кредитам нефинансовым организациям По кредитам банкам 0,90 0,01 1,00 0,03 1,00 0,02 1,20 0,09 2,10 0,05
Доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банковского сектора России, % 2,20 2,10 2,40 2,50 3,80
Резервы на возможные
потери по кредитам,
депозитам и прочим
размещенным средствам, млрд руб. 507,00 569,00 578,16 819,72 856,00
В % к кредитам 3,70 3,70 3,50 4,50 4,50
Источник: [1]
Просроченная задолженность по всем ссудным операциям увеличилась в 2008 г. в 2,3 раза, с тенденцией сокращения темпов прироста кредитных операций во 2 полугодии, и по состоянию на 1 января 2009 г. составила 416,3 млрд рублей. В относительном выражении просроченная задолженность в 2008 г. увеличилась с 1,33 до 2,18%. Приведенные данные свидетельствуют о значительном ухудшении качества кредитного портфеля и необходимости пересмотра кредитной политики банков на перспективу.
Просроченная задолженность предприятий в 2008 г. увеличилась в 3,1 раза, значительными темпами она росла в 3 (26,3%) и 4 (88,4%) кварталах. Таким образом, кредитные риски в реальном секторе экономики стремительно растут, что будет вынуждать банки уменьшить кредитную активность.
Кредиты физическим лицам в 2008 г. увеличились на 35,2%, при этом в 4 квартале кредиты гражданам сократились на 1 млрд рублей. Просроченная задолженность по этим кредитам в 2008 г. выросла на 54%. Удельный вес просроченных кредитов увеличился в 2008 г. с 3,3 до 3,7%.
В 2008 г. наблюдался не только рост просроченных кредитов, но и ухудшение качества кредитного портфеля в целом. Так, имеющиеся данные по 30 крупнейшим российским банкам (на них приходится 76% всех кредитов банковского сектора) показывают, что в 4 квартале доля сомнительных ссуд в кредитном портфеле этих банков увеличилась с 7 до 9,4%, проблемных и безнадежных — с 1,9 до 3,3%.
В 2008 г. средства клиентов в целом выросли на 20,6% (табл. 3). Наибольший рост наблюдался во 2 и 3 квартале, однако в 4 квартале средства клиентов уменьшились на 188 млрд руб. Депозиты юридических лиц выросли в 2008 г. на 40,5%. В основном рост наблюдался во 2 и 3 квартале, а в 4 произошло снижение на 230 млрд рублей. Вклады физических лиц выросли в 2008 г. на 14,5%.
Привлеченные межбанковские кредиты в 2008 г. выросли на 29,7%, в том числе от банков-нерезидентов — на 24,9%. Следует отметить наметившуюся тенденцию снижения кредитов, привлекаемых от банков-нерезидентов, в 4 квартале 2008 г., хотя их доля в привлеченных кредитах остается на высоком уровне.
Таблица 3
Динамика привлеченных ресурсов и нормативов ликвидности Н2 и Н3 банковского сектора России в 2008 году
Показатели 01. 01. 08 01. 04. 08 01. 07. 08 01. 10. 08 01. 01. 09
Средства клиентов всего, млрд руб. в т. ч.: Депозиты юридических лиц Депозиты физических лиц Средства организаций на расчетных счетах 12 252,30 3520,00 5159,20 3573,10 12 896,20 3611,70 5313,60 3970,90 14 078. 00 4307. 00 5771. 00 4000. 00 14 937. 00 5175. 00 5890. 00 3872. 00 14 749. 00 4945. 00 5907. 00 3897. 00
Выпущенные банками облигации, млрд руб. 290,20 311,10 362,00 379,00 375,00
Банковские векселя, млрд руб. 822,20 815,00 890,00 811,00 756,00
Межбанковские кредиты, млрд руб. 2807,40 2999,20 3322,00 3623,00 3640,00
Межбанковские кредиты от банков-нерезидентов, млрд руб. 2136,10 2197,40 2505,00 2897,00 2667,00
Кредиты Банка России, млрд руб. 34,00 42,00 50,00 233,00 3370,00
Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2 тш 15%)
48,40 40,20 45,40 54,70 74,90
Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (Н3 тш 50%) 72,90 68,70 74,60 77,20 92,10
Источник: [1]
Реализуя антикризисную программу, Банк России в 4 квартале 2008 г. оказал финансовую поддержку российским банкам, в том числе в форме рефинансирова-
ния [2]. За 4 квартал задолженность российских банков по кредитам Банка России увеличилась с 233 до 3370 млрд руб., или в 14,5 раза, что позволило улучшить ликвидность банковского сектора. Заметно увеличились в 4 квартале мгновенные ликвидные активы банковского сектора. Например, денежные средства российских банков выросли в 1,7 раза, счета в Банке России — в 2, в банках-нерезидентах — в 2,4 раза. Меры монетарных властей по поддержке банковского сектора, несомненно, способствовали улучшению банковской ликвидности. Так, значение норматива мгновенной ликвидности Н2 по состоянию на 1 января 2009 г. составило 74,9%, норматива текущей ликвидности Н3 — 92,1%.
Операции на межбанковском рынке увеличились в 2008 г. на 76,4%, что в целом, с позиции поддержания ликвидности банковского сектора, можно рассматривать как позитивный фактор. Однако просроченная задолженность по межбанковским кредитам выросла за год в 6,5 раза, что свидетельствует о необходимости совершенствования действующей организации сделок на рынке МБК.
Одним из вариантов организации рынка МБК, на наш взгляд, является создание центра, выполняющего функции Казначейства при проведении сделок коммерческих банков-контрагентов (далее — Казначейство). Наибольшей степенью доверия со стороны банков, работающих на межбанковском рынке, обладает Центральный Банк, и организация центра обслуживания рынка с участием Банка России была бы, возможно, оптимальным решением. Другим вариантом реализации может стать создание Казначейства на базе стабильного банка при наличии соответствующей инфраструктуры оформления и сопровождения операций банков-контрагентов. Создание Казначейства дает возможность существенного повышения оперативности при вхождении новых участников на межбанковский рынок. После оформления соглашения с Казначейством и выполнения всех первоначальных процедур новому участнику становятся доступным сразу весь рынок, отсутствует необходимость заключения каких-либо дополнительных соглашений с другими участниками рынка. Проблемой функционирования данного Казначейства, на наш взгляд, с позиции соблюдения нормативов ликвидности может являться существенное отклонение совокупной банковской ликвидности от сбалансированного положения, как в сторону дефицита, так и в сторону избытка. Таким образом, Банк России, выполняя функции регулятора, остается важным звеном межбанковского рынка, обладая инструментами рефинансирования, для увеличения уровня ликвидности, и с не менее мощными возможностями для стерилизации избыточной ликвидности, осуществляет его поддержку в сбалансированном состоянии.
Однако преимущества создания данного Казначейства очевидны и заключаются в оптимизации и повышении оперативности организационных процедур, связанных с подключением к рынку и осуществлением сделок, в минимизации усилий и времени для их реализации, в достижении наибольшей прозрачности всех участников рынка, в создании механизмов непрерывного мониторинга финансового положения участников рынка, и основное — в поддержании ликвидности банковской системы.
Таким образом, построение модели организованного межбанковского рынка во взаимодействии Банка России и Казначейства при проведении сделок рынка МБК коммерческих банков-контрагентов, позволит, на наш взгляд, эффективно противостоять влиянию кризисных явлений, преодолеть проблемы ликвидности банковского сектора в текущий период.
список литературы
1. Банковский сектор России в 2008 г.: тенденции и перспективы развития / Рейтинговое агентство «Информбанк» // Банковское дело. 2009. № 3. С. 65−70
2. Виноградов А. В. Обзор анализа банковского сектора // Деньги и кредит. 2008. № 12. С. 43−46.
Агнесса николаевна ЗАйцЕвА — профессор кафедры экономической теории и национальной экономики, доктор экономических наук,
Марина Юрьевна СвинАРЕвА — старший преподаватель кафедры экономической теории и национальной экономики voinova-61@mail. ru Международный институт финансов, управления и бизнеса Тюменский государственный университет
УДК 325. 11 (470+571)
миграция населения и федеральная программа переселения POPULATION MIGRATION AND THE REALIZATION OF THE FEDERAL PURPOSE PROGRAM OF MIGRATION
АННОТАЦИЯ. Рассматривается федеральная целевая программа как средство реализации государственной миграционной политики. Дан анализ федеральной и региональной программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию и Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, выделены проблемы и определен перечень необходимых мероприятий по преодолению негативных тенденций.
SUMMARY. The federal purpose program is examined as the method for realization of the State migration policy. The article provides analysis of federal and regional programs on rendering assistance to voluntary migration of compatriots living abroad to the Russian Federation and Tyumen region. The author defines the problems and gives a list of necessary measures to overcome some possible negative tendencies.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Миграционная политика, миграция, переселение, федеральная целевая программа, региональная программа, соотечественники, территории вселения, проблемы, меры.
KEY WORDS. Migration policy, migration, federal purpose program, regional program, compatriots, territories of immigration, transmigration, problems, measures.
Актуальность исследования проблем миграции и ее правового регулирования в России обусловлена демографической ситуацией и ролью миграции как источника роста численности населения страны и ее экономической безопасности.
Сегодня необходима выработка стратегии государственной миграционной политики, отвечающей долгосрочным тенденциям и целям социально-экономического и демографического развития России. Миграционная стратегия России должна

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой