Корреляционно-регрессионный анализ влияния инвестиционной активности на рост регионального валового продукта Калининградской области

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 332. 1
А. С. Коротченко
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА РОСТ РЕГИОНАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Представлен анализ основных инвестиционных показателей и оценка их влияния на показатель валового регионального продукта.
This article offers an analysis of main investment indicators and evaluates their impact on gross regional product.
Ключевые слова: валовой региональный продукт Калининградской области, корреляционное
отношение К. Пирсона, иностранные инвестиции.
Keywords: gross regional product of the Kaliningrad region, Pearson correlation coefficient, international investment.
Особенности социально-экономического развития Калининградской области обусловлены наличием в регионе особых условий хозяйствования, определенных федеральным законом об Особой экономической зоне [1], и географическим положением по отношению к основной территории РФ и Европейскому союзу. Калининградская область как особая экономическая зона открывает широкие возможности для инвесторов, законодательно обеспечивая поддержку участникам инвестиционного процесса налоговыми льготами и другими инструментами.
Официальные статистические данные по Калининградской области за период с 1999 по 2008 г. по показателям валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал и иностранных инвестиций представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал и иностранных инвестиций по Калининградской области за 1999−2008 гг., млн руб.
Год Валовой региональный продукт Инвестиции
в основной капитал, всего иностранные, всего
1999 16 242,3 2247,8 456,650
2000 24 576,1 4570,9 478,550
2001 34 001,5 5742,8 614,075
2002 41 098,1 7740,5 1193,700
2003 51 100,0 13 258,9 1405,975
2004 66 552,1 19 745,7 1546,675
2005 81 837,6 29 958,9 1882,025
2006 103 138,7 32 595,6 2020,350
2007 145 920,6 42 302,4 7471,100
2008 173 500,0 67 040,8 9398,875
После кризиса 1998 г. и резкого снижения всех основных показателей социальноэкономического развития с 1999 г. начинается фаза экономического роста и уже в 2003 г. валовой региональный продукт Калининградской области увеличился по сравнению с показателем 1998 г. в 1,5 раза. Аналогичные изменения произошли и в инвестиционных показателях: так, в 1999 г. начинается рост показателя инвестиций в основной капитал, а в 2003 г. происходит его резкий скачок (темп роста данного показателя составил около 170%). Также в 2002 — 2003 гг. отмечается всплеск активности иностранных инвесторов, и в 2002 гг. поступление средств превысило показатель 2001 г. почти в 2 раза. В дальнейшем резкое повышение показателя иностранных инвестиций отмечается в 2007 г., такая динамика характерна и для валового регионального продукта, что обусловлено внедрением новых проектов и механизмов в рамках региональной экономической политики.
В целом за период с 1999 по 2008 г. показатели валового регионального продукта и инвестиционной деятельности по Калининградской области имели устойчивую тенденцию роста (рис. 1).
Для поиска и оценки взаимосвязей этих социально-экономических показателей можно использовать статистические методы на основе рядов динамики за анализируемый период. Из всех существующих методов анализа самый объективный инструмент установления связи — корреляционно-регрессионный анализ, который позволяет количественно выразить взаимосвязь между показателями. В корреляционных связях между изменением факторного и результативного признаков нет полного соответствия, воздействие проявляется лишь в среднем при массовом наблюдении данных.
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
173 500.0 145 920. 6
103 138. 7
81 837.6 66 552.1 га
2 214 672. 842
456 —
7242. 3 424 076. 157 425 774§]5 132|819 1. 7
Т8 478^ 614^1193.^ 140& lt-р^ 154|-^
34 001. 5
41 098. 1
51 100. 0
9745
154|
29 958. 9
2995! Ч
3259
202
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
¦ Валовой региональный продукт? Инвестиции в основной капитал, всего И Иностранные инвестиции, всего
Рис. 1. Показатели инвестиций в основной капитал, иностранных инвестиций и валового регионального продукта Калининградской области за 1999 — 2008 гг., млн руб.
Одной из основных задач корреляционного анализа является определение влияния факторов на величину результативного признака
(в абсолютном измерении). Для решения этой задачи подбирается соответствующий тип математического уравнения, которое наилучшим образом отражает характер изучаемой связи.
Нами построены регрессионные зависимости: 1) валового регионального продукта от инвестиций в основной капитал и 2) валового регионального продукта от иностранных инвестиций. Для характеристики связи между рассматриваемыми показателями используется полиномиальная функция третьего порядка.
Получены следующие уравнения:
1) для зависимости валового регионального продукта от инвестиций в основной капитал (рис.
2) —
ВРП, млн руб.
У =
•Валовой
8Е-10×3 + 7Е-05×2 + 1. 1404х + 20 902
Рис. 2. Зависимость ВРП от инвестиций в основной капитал 2) для зависимости валового регионального продукта от иностранных инвестиций (рис. 3).
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
¦Валовой
региональный
продукт
Полиномиальный
(Валовой
региональный
продукт)
Иностранные инвестиции, млн руб.
2000
4000
6000
8000
10 000
5Е-07×3 — 0. 0099×2 + 65. 076х — 9835
У
0
Рис. 3. Зависимость ВРП от иностранных инвестиций
Чтобы оценить степень тесноты связи между фактором и результатом, можно воспользоваться корреляционным отношением К. Пирсона, которое, в отличие от линейного коэффициента корреляции, используется при криволинейной зависимости. Он рассчитывается по формуле
г =
_2 2
°у — °ух
где
° У =
Е (У2 — У)2
2 = Е (у-- Ухі)2
СТух п '-
Получены результаты: гврп/инвосн=0,990, гврп/ИнострИ=0,985. Эти значения близки к единице, на основании чего можно сделать вывод, что вариация валового регионального продукта объясняется и действием показателя «инвестиции в основной капитал», и действием показателя «иностранные инвестиции». Данный коэффициент, возведенный в квадрат, даст нам коэффициент детерминации, его показатели соответственно будут гі2=0,979 и г22=0,97. Это означает, что изменение показателей валового регионального продукта на 97,9% зависит от изменения величины инвестиций в основной капитал, а изменение величины иностранных инвестиций влияет на 97,0% изменений валового регионального продукта.
Оценить надежность полученных корреляционных отношений (г) можно с помощью Ь-критерия Стьюдента
Ї г
где
°г
1 — г
=
к 4п -1
Если Ь расчетное больше, чем Ь табличное, то можно сделать заключение о том, что величина корреляционного отношения является значимой. После расчетов получаем, что корреляционное отношение является значимым: Ь табличное — 3,25, а расчетные показатели — 141,43 и 98,5. Таким образом, доказана зависимость между рассматриваемыми показателями парной регрессии.
Структура инвестиций в основной капитал и иностранные инвестиции представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
п
2
Инвестиции в основной капитал по видам собственности, млн руб.
Год Инвестиции в основной капитал
всего российских инвесторов иностранных инвесторов российско-иностранных инвесторов (совместный капитал)
1999 2247,8 2173,4 5,1 69,3
2000 4570,9 4381,4 43,2 146,3
2001 5742,8 5380,8 59,7 302,3
2002 7740,5 6663,6 817,5 259,4
2003 13 258,9 12 756,4 311,8 190,7
2004 19 745,7 18 589,5 344,6 811,6
2005 29 958,9 26 693,4 1313,0 1952,5
2006 32 595,6 27 351,4 3992,2 1252,0
2007 42 302,4 32 488,0 7437,0 2377,4
2008 67 040,8 56 036,1 8380,1 2614,6
В рассматриваемом периоде наибольшую удельную долю в составе инвестиций в основной капитал занимают инвестиции в основной капитал российских инвесторов, но следует отметить постоянные ежегодные изменения структуры остальных показателей.
Структура иностранных инвестиций претерпела некоторые изменения: в 1999 г. наибольший удельный вес имели прочие иностранные инвестиции, а к 2008 г. этот показатель сравнялся с показателем прямых иностранных инвестиций. Также следует отметить и изменение доли портфельных инвестиций, которые в начале анализируемого периода вообще отсутствовали в составе иностранных инвестиций в Калининградскую область, а к концу периода составляли 13,88% в структуре.
Таблица 3
Структура иностранных инвестиций, млн руб.
Год Иностранные инвестиции
всего прямые портфельные прочие (торговые и прочие кредиты)
1999 456,650 102,225 — 354,425
2000 478,550 165,450 — 313,1
2001 614,075 81,175 — 532,9
2002 1193,700 148,225 0,175 1045,3
2003 1405,975 349,350 0,025 1056,6
2004 1546,675 560,900 121,475 864,3
2005 1882,025 469,100 32,425 1380,5
2006 2020,350 530,250 554,625 935,475
2007 7471,100 4032,700 604,825 2833,575
2008 9398,875 4007,125 1304,375 4087,375
Используя полиномиальную функцию третьего порядка регрессионного анализа, можно получить следующие уравнения зависимостей.
1. Зависимость валового регионального продукта от отдельного вида инвестиций в основной капитал:
— от инвестиций в основной капитал российских инвесторов-
— от инвестиций в основной капитал иностранных инвесторов-
— от инвестиций в основной капитал российско-иностранных инвесторов (совместный капитал).
2. Зависимости валового регионального продукта от отдельного вида иностранных инвестиций:
— от прямых иностранных инвестиций-
— от портфельных иностранных инвестиций-
— от прочих иностранных инвестиций.
Все коэффициенты корреляции данных зависимостей близки к единице (& gt-0,9), таким образом, вариация валового регионального продукта объясняется действием каждого из представленных показателей. Оценка полученных значений корреляционного отношения при помощи Ь-критерия Стьюдента показала, что величина коэффициента значимая, следовательно, факторы данных
моделей зависимы. Для оценки влияния нами взяты производные второго порядка этих функций. Получено, что на изменение валового регионального продукта в большей степени оказывают влияние вложения в основной капитал российско-иностранных инвесторов, а в составе иностранных инвестиций — портфельные иностранные инвестиции.
Не все фактические значения результативного признака лежат на линии регрессии, поэтому необходимо в уравнение корреляционной зависимости ввести показатель е, который отражает случайную составляющую вариации результативного признака. Для всей совокупности наблюдаемых значений рассчитывается средняя квадратическая ошибка уравнения регрессии, которая представляет собой среднее квадратическое отклонение фактических значений у, относительно значений, рассчитанных по уравнению регрессии уі.
где Se — средняя квадратическая ошибка уравнения регрессии-
yi — фактические значения результативного признака, полученное по данным наблюдения-
у{ - значения результативного признака, рассчитанные по уравнению корреляционной связи и полученные путем подстановки значений факторного признака x в уравнение регрессии-
m — число параметров в уравнении регрессии.
Рассчитаем средние квадратические ошибки уравнений, выбранных в ходе анализа как наиболее важных и значимых. Для уравнения зависимости валового регионального продукта от инвестиций в основной капитал российско-иностранных инвесторов ошибка составляет 23 844,25 млн рублей, а для зависимости валового регионального продукта от портфельных иностранных инвестиций — 25 743,84 млн рублей. Для оценки данного коэффициента сравнивают его значение и показатель среднего квадратическими отклонениями результативного признака (су =50 023,87
млн рублей). Величина Se служит показателем значимости и полезности функции, выражающей соотношение между двумя признаками. Se должно быть меньше, чем су- тогда можно говорить о
значимости построенной функции и целесообразности ее дальнейшего использования.
На основе вышеизложенного корреляционно-регрессионного анализа зависимости валового регионального продукта от отдельных видов инвестиций Калининградской области за период 1999—2008 гг. можно сделать вывод о большем влиянии на величину валового регионального продукта показателя совместных российских и иностранных инвестиций в составе инвестиций в основной капитал и портфельных инвестиций в составе иностранных инвестиций. Это свидетельствует о том, что уровень экономического развития Калининградской области зависит от инвестиционных вложений и правильная инвестиционная политика региона влечет повышение социально-экономического уровня региона в целом. В частности, привлечение именно иностранных инвестиций в регион должно быть одним из приоритетных направлений экономической политики Калининградской области.
1. Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: фед. закон от 10. 01. 2006 года № 16-ФЗ. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Жданов А. В. и др. Многопараметрические модели экспресс-оценки макроэкономических показателей развития субъекта Федерации: монография / Балтийский институт экономики и финансов. Калининград,
3. Калининградская область в цифрах: полный стат. сб./ Калинингр. обл. комитет гос. статистики. Калининград, 2004.
4. Калининградская область в цифрах: полный стат. сб./ Территор. орган Федеральной службы госстатистики по Калининградской области, 2008.
Об авторе
А. С. Коротченко — асп., РГУ им. И. Канта.
n
Список литературы
2005.
Author
A. Korotchenko, PhD student, Department of Finance, Currency Circulation and Credit, IKSUR.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой