Особенности использования и реализации модели европейской комиссии Quest III с расширенным фискальным блоком

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

31. 1ндекс eKOHOMiMHoY свободи за 2015 piK [Електронний ресурс] // Heritage Foundation: [сайт]. — Режим доступу: http: //www. heritage. org/ index/ranking
32. Дерун I. Корпоративна со^альна 3BiTHicTb як додаток до фЫансовоТ звггносп / I. Дерун // Вюник Кшвського нацiонального унiверситету. — Серiя Економiка. — 2015.- № 10 (175). — С. 10−17. DOI: http: //dx. di. Org/10. 17 721/1728−2667. 2015/175−10/2
Надшшла до редакцп 13. 11. 15
Н. Гражевская, д-р экон. наук, проф.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина,
А. Мостепанюк, к.э.н., преподаватель кафедры экономики
Гирне Американский университет, Турецкая Республика Северного Кипра
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
Освещена роль и значение корпоративной социальной ответственности как важного механизма преодоления кризиса государства всеобщего благосостояния и смягчения социальных проблем, вызванных мировыми глобализационными процессами. Проанализирован опыт постсоциалистических стран Балтии и Украины в указанной сфере и выявлены препятствия на пути эффективного внедрения КСО в национальной экономике. Обоснованы приоритетные меры государства по стимулированию социально-ответственного поведения бизнеса в Украине.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, глобальные социальные проблемы, кризис государства всеобщего благосостояния, социальная политика государства.
N. Grazhevska, Doctor of Sciences (Economics), Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, A. Mostepaniuk, Asst. Prof. Dr., Girne American University, Turkish Republic of Northern Cyprus
DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNDER AGGRAVATION OF THE CONTEMPORARY GLOBAL ISSUES
The article deals with the role and importance of corporate social responsibility as an important mechanism for overcoming the crisis of the welfare state and to mitigate the social problems caused by the world globalization processes. The experience of post-socialist countries, the Baltic States and Ukraine in this field is analyzed and barriers to effective implementation of CSR in the national economy are identified. The priority of the state policy to promote socially responsible business behavior in Ukraine is proved.
Keywords: corporate social responsibility, global social problems, the crisis of the welfare state, social policy.
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 2015- 12(177): 17−31 УДК 330.4 JEL E12, E63
DOI: http: //dx. doi. org/10. 17 721/1728−2667. 2015/177−12/3
I. Лук'-яненко, д-р екон. наук, проф., Р. Семко, канд. екон. наук, доц. Нацюнальний ужверситет & quot-Киево-Могилянська академiя& quot-, КиТв
ОСОБЛИВОСТ1 ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕАЛ1ЗАЦП МОДЕЛ1 еВРОПЕЙСЬКО'-1 КОМ1СП QUEST III З РОЗШИРЕНИМ Ф1СКАЛЬНИМ БЛОКОМ
У cmammi детально проаналiзовано лог'-1ку побудови, виведено та уточнено основн рiвняння 6uHaMi4Hoi стохас-тичноi макромоделi загальноiрiвноваги QUEST III, яка розроблена в рамках Свропейськоi комюИ Особливстю моделi е одночасна наявнсть монетарного та розширеного фекального блоюв, що дозволяе проаналiзувати дю комплексних шоюв на ключовi макроекономiчнi показники та оцнити ix синергетичний ефект. Результати реалiзацil моделi на реальнй iнформацii показують, що одночасне застосування як монетарних, так i фскальних iнструментiв е досить ефективним способом для запобгання розвитку стагфляцй, тобто рiзкому паднню виробництва та росту цн.
Ключовi слова: динамiчна стохастична модель загальноi рiвноваги, монетарна та фскальна полтика, комплексн шоки, шок пропозицй, стагфляця.
Вступ та постановка проблеми. До перюду Велико! рецеси 2007−2009 рогав у розвинених краТнах св^у головним Ыструментом економмчного регулювання була монетарна полiтика, що може бути пояснено як теоретично, осктьки за плаваючого валютного курсу, який домшуе в даних краТнах, саме монетарна полiтика е набагато ефективншою, ыж фюкальна, так i практично, осктьки, необхщш змЫи у монетаршй пол^и^ прийма-ються регулюючими органами, як правило, значно швидше шж змши у фюкальнш. Однак через те, що Велика рецеая розпочиналась зi спiвмiрного з Великою депреаею 1929−1936 роюв падЫня виробництва, подо-лати чи послабити ТТ негативн наслщки ттьки з допо-могою монетарних шструмен^в стало неможливо. Зок-рема, вщсотю^ ставки практично наблизились до ну-льових значень i надалi стимулювати економку шляхом Тх зменшення було неефективно, що привело до широкого застосування й Ыструмен^в фюкальноТ полiтики.
У Сполучених Штатах Америки стали поширеними не ттьки альтернативы монетарн засоби регулювання — так званий план ктькюного пом'-якшення, коли центральний банк скуповуе фЫано^ активи, знижуючи Тх дохiднiсть та збтьшуючи грошову масу, але i було прийн-ято Конгресом та пщписано Президентом у 2008 роц Акт щодо економiчного стимулювання, а у 2009 роц — Закон про оздоровлення американськоТ економки та рен вестування, де сукупний пакет фюкальноТ допомоги складав майже трильйон доларiв США. Аналогiчнi кроки приймалися i у Свропейському Союзi, зокрема Свро-пейська комюя у 2008 роцi розробила Свропейський план стимулювання розмiром 200 мiльярдiв евро, що передбачав серед шшого зменшення податкового на-вантаження, збтьшення виплат по безробiттю тощо.
В УкраТш, до РеволюцiТ Гiдностi 2014 року головним дiевим iнструментом економiчного регулювання була фiскальна полiтика, що у першу чергу пов'-язано з юну-ванням фксованого валютного курсу. Нещодавшй пе-
© Лук'-яненко I., Семко Р., 2015
рехщ до плаваючого валютного курсу pi3KO збiльшив спроможнiсть та дieвiсть монетарного регулятора.
Таким чином, пщсумовуючи тенденци останнiх рокiв, що спостер^аються як у розвинених державах св^у, так i в УкраТш, слiд зазначити, що саме монетарна та фю-кальна полiтика в рiвнiй мiрi застосовуються для подо-лання негативних економiчних явищ. Вщповщно актуа-лiзуються проблеми пошуку ефективних монетарних та фюкальних iнструментiв та адекватного оцшювання синергетичного ефекту Т'-х взаeмодiТ та впливу на змен-шення ризикiв розвитку тривалих стагфляцшних проце-сiв, що неможливо без застосування макроекономiчних моделей, зокрема динамiчних стохастичних моделей загальноТ рiвноваги рiзного рiвня складностi з наявними одночасно фюкальними та монетарними блоками.
Аналiз ocTaHHix дослiджень та nублiкацiй пока-зуе, що бiльшiсть теоретичних макромоделей, яга роз-робленi захiдними та украТнськими вченими, мiстять, як правило, розвинений монетарний блок, в той час як фюкальний е слабко представленим, або загалом вщ-сутшм. При цьому адаптован макромоделi для еконо-мiки УкраТни головним чином сфокусован або тiльки на монетарному регулюванн (наприклад, роботи Лук'-янен-ко та Семка [1], [2], [3]- Черняка та БаженовоТ [4], [5]- Ставицького [6]- Нколайчука [7], або ж на фюкальному (наприклад, роботи Лук'-яненко [8]- КлебановоТ [9]). Зокрема, квартальна прогнозна модель, яка е одшею з ба-зових моделей Нацюнального банку УкраТни, описуе монетарний трансмiсiйний механiзм i ттьки ТТ певнi мо-дифiкацiТ включають окремi елементи фiскального блоку [10]. У разi фокусування на монетарному регулюван-нi, моделi типово включають в себе рiвняння монетарного правила, яке показуе, як центральний банк змЫюе вщсоткову ставку залежно вщ рiвня iнфляцiТ та ВВП. При фюкальному регулюваны, головним Ыструментом здебiльшого виступають податки, яга сплачують домо-господарства зi своТх доходiв (ПДВ, податок iз зарплати тощо). У кожному випадку проводиться аналiз впливу певного Ыструмента на ключовi економiчнi показники, при цьому практично вщсутнш аналiз синергетичного ефекту взаемодп монетарних та фiскальних шструмен-тiв на економiчну динамiку, що пщтверджуе необхщ-нiсть поглиблення дослщжень щодо побудови та прак-тичноТ реалiзацiТ макроекономiчних динамiчних моделей загальноТ рiвноваги рiзного рiвня складност з наявними одночасно фюкальними та монетарними блоками, зокрема моделей типу QUEST III [11], яга стають все бтьш популярними i застосовуються не ттьки для аналiзу економки окремих краТн, наприклад Серби [12], але й складають основу для iнших частково модифко-ваних макромоделей.
Основною метою CTaTTi е поглиблений аналiз лоп-ки побудови базовоТ динамiчноТ стохастичноТ моделi загальноТ рiвноваги, що розроблена в рамках Свропей-ськоТ комюп, i мае назву QUEST III та мютить поряд з монетарними широкий набiр фюкальних Ыструмен^в, а також можливостей ТТ адаптацп до застосування в укра-
У/ = (ucapjK/ У (Ц — LOt
Тнських реалiях. Головними завданнями у рамках за-значеноТ мети е детальне виведення ключових рiвнянь моделi, виправлення помилок (одрукiв), пояснення пев-них неточностей, а також аналiз комплексних фюкаль-них та монетарних шогав (на даних Свропейського Союзу) для тестування коректност оцiнювання потенцмно-го синергетичного ефекту вщ взаемодiТ двох видiв регу-лювання та надання рекомендацiй щодо подальших шляхiв для адаптацiТ моделi до економiки УкраТни.
Виклад основного мaтерiaлу дослiдження. Скла-довими моделi QUEST III, яка розроблена Ратто, Роу-^ером та iн'-т Вельдом (2009), е фiрми — виробники продукций домогосподарства, якi виступають одночасно споживачами товарiв i послуг та джерелом виробничих ресурав (працО для фiрм- виробники капiтального об-ладнання, станкiв, верстатiв та Ыших iнвестицiйних товарiв, що використовуються фiрмами для виробницт-ва споживчих товарiв- профспiлки, якi впливають на формування розмiру заробiтноТ плати- уряд та центральний банк- зовшшшй сектор, з яким краТна веде торп-влю та де вiдбуваеться рух капiталiв i послуг [11].
Як правило, поведЫка кожного учасника економiчноТ системи (наприклад, виробника споживчих i капiтальних товарiв, домогосподарства) моделюеться як окрема оди-ниця, пiсля чого, результати агрегуються до макрорiвня.
Припускаеться, що економiчна система перебувае у стацюнарному станi, коли ТТ головы параметри (рют ВВП, iнфляцiя тощо) залишаються незмiнними. Тим не менше, допускаеться iснування цiлоТ низки шогав, яга збурюються економку, що приводить до вщхилення системи вiд ТТ рiвноважного стану (наприклад, падiння чи зростання ВВП у порiвняннi з його потенцмним зна-ченням). Саме юнування шокiв дозволяе моделювати поведшку економiчноТ системи за рiзних сценарпв розвитку та дослiджувати наслщки певних рiшень, наприклад, зростання середньоТ заробiтноТ плати при збть-шеннi урядових видаткiв на один вщсоток тощо.
Модель е великою за масштабом та належить до класу новоТ кейнсiанськоТ школи, тобто вона фунтуеть-ся на мiкроекономiчних засадах i включае в себе номь нальнi та реальнi негнучкосД наприклад, неможливiсть рiзкоТ змiни зарплат та цш, вiдоме як ефект & quot-залипан-ня"-. Модель складаеться, як було зазначено вище, з 7 основних складових, кожна з яких потребуе детального дослщження та аналiзу.
Фiрми — виробники споживчих товaрiв. Припу-стимо, що технологiя виробництва фiрми j (кожна фiрма виробляе свш товар j) задаеться функ^ею Коба-Дугласа:
))))K)
(1)
де K — це розмiр капiталу- ucapjt — вщображае сту-пiнь завантаженостi виробничих потужностей- Lj —
загальна кiлькiсть пра^внигав- LO}t — невиробнича
робоча сила (непрямi накладнi витрати на працю — департамента маркетингу, адмшютративний, юридичний
тощо) — Lj — LOJ — це робп& quot-ники, що зайнят безпосе-
редньо на виробництвi- Kf — це рiвень розвитку
ш-
фраструктури- U t — це рiвень технологiчного розвитку,
«У
який зростае з експонен^альною швидкiстю gt:
UY = e^UhEY, де Et
— це шок технолопчного роз-пiсля взяття логарифма
витку — таким чином
7 7 7 7 Ы (= gt + и-1 + Б (. Припустимо, що частка невироб-
ничоТ сили моделюеться авто регресивним процесом
1в1Ц = (1 — рюь) 1о1 + ршь1оЦ_х + е™ь, де 1о1 — це
частка в стацюнарному стаы, коли економка зростае зi сталою швидкiстю, а ефект шогав повнiстю ывелював-
ся,
LOL
шок, р
параметр, який лежить в н
тервалi [0- 1] - при значеннях близьких до нуля, пюля
f 1
д1Т шоку частка невиробничоТ сили швидко повертаеть-ся до свого стацюнарного довгострокового рiвня. Попит на товари фiрм формуеться домогосподарства-
ми, С1, приватними Ывесторами, Г, урядом (спожив-
/~& lt-0,1 тО, 1 *
чии попит, С, та швестицшнии попит, I) та шо-земними споживачами (експорт),
X1 е 1С1,1'-, С°'-'-, 1°'-'-, X'- |, яга мають однакову структуру уподобань, що задаються наступною фунга^ею з постiИною еластичнiстю замiни
Z1 =
(1
M M
— s — u
)M (zdi)aM +(k + uM) (zfi у
aM -1 VM -1
(2)
де ХЛг — це товари, вироблен вiтчизняними фiрмами,
Х1 — товари, виробленi закордоном Импорт), —
м
частка iмпортних товарiв у структурi споживання, а — еластичнiсть споживання мiж вп& quot-чизняними та Ыозем-
м
ними товарами, Ы{ - шок (наприклад, для моделю-
вання випадгав, коли споживачi починають вiддавати перевагу бiльше Ыоземним товарам, а не вiтчизняним).
Вп& quot-чизняы й iноземнi компани виробляють вщповщно n та m взаемозамiнних, але дещо рiзних видiв товарiв
та послуг
j
Zd'- та Zf1
---J
h, еластичнiсть мiж якими дорiв-
нюе вщповщно, а та а. Таким чином, сукупний попит на ц товари становитиме вщповщно за аналопею з вищеописаною функцiональною формою
Zdl =
1 X^d, а -1
1 V /^л
о& quot-
V -1
5 Inj K& quot-)
та
(3)
qf
, V -1
(4)
Виведемо функцю попиту на товар У/ вп& quot-чизняноТ
фiрми, визначивши на першому етапi попит на в^чиз-
та X, а дал^ на другому етат, на Тх основi безпосередньо виведемо криву
попиту для вифв TOBapiB i послуг Zdl, що виробляеть
ся фiрмою j та споживаеться споживачем 1. На тре-тьому етат необхщно агрегувати попит усiх споживачiв, щоб отримати функ^ю попиту на макрорiвнi.
Отже, на першому етапi задача оптимiзацiТ спожи-вача матиме наступну форму
max Z1

Статистика по статье
  • 5
    читатели
  • 0
    скачивания
  • 0
    в избранном
  • 0
    соц. сети

Ключевые слова
  • ДИНАМіЧНА СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАГАЛЬНОї РіВНОВАГИ,
  • DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODEL,
  • МОНЕТАРНА ТА ФіСКАЛЬНА ПОЛіТИКА,
  • FISCAL AND MONETARY POLICY,
  • КОМПЛЕКСНі ШОКИ,
  • COMPLEX SHOCKS,
  • ШОК ПРОПОЗИЦії,
  • SUPPLY SHOCK,
  • СТАГФЛЯЦіЯ,
  • STAGFLATION,
  • ДИНАМИЧЕСКАЯ СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ,
  • МОНЕТАРНАЯ И ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,
  • КОМПЛЕКСНЫЕ ШОКИ,
  • ШОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
  • СТАГФЛЯЦИЯ

Аннотация
научной статьи
по экономике и экономическим наукам, автор научной работы & mdash- ЛУКЬЯНЕНКО И., СЕМКО Р.

В статье детально проанализирована логика построения, доказаны и уточнены основные уравнения динамической стохастической модели общего равновесия QUEST III, которая разработана в рамках Европейской комиссии. Особенностью модели является одновременное наличие монетарного и расширенного фискального блоков, что позволяет проанализировать действие комплексных шоков на ключевые макроэкономические показатели и оценить их синергетический эффект. Результаты реализации модели на реальной информации демонстрируют, что одновременное использование комбинации монетарных и фискальных инструментов является достаточно эффективным механизмом для предотвращения развития стагфляции, т. е. резкого падения производства и роста цен.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой