Методические подходы к оценке и учету влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть

Тип работы:
Диссертация
Предмет:
Экономические науки
Страниц:
139


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Нефть — ключевой для современной цивилизации топливно-энергетический ресурс, основа деятельности крупных произвоственных комплексов, транспорта, жилищно-коммунального сектора. Значение этого энергетичекого ресурса уже давно вышло за собственно технические рамки. Нефть — не только и не столько топливо, но и актив, стоимость которого связана со сложными финансовыми процессами.

Цена на нефть является одним из основных индикаторов состояния мировой экономики. Она стала важным механизмом передачи воздействия финансовых процессов на повседневную жизнь большинства людей не только посредством цены на нефтепродукты и другие энергетические товары и услуги, но и через изменения экономического положения в целом при колебаниях нефтяных цен. Очевидно, что такое воздействие со стороны не до конца изученных финансовых процессов вызывает большой научный и общественный интерес.

Цены на нефть стали & laquo-болевой точкой& raquo- в мировой экономике, их изменения привлекают всеобщее внимание. Особенно сильно оно в странах, которые зависят от экспортных цен на нефть, таким как Российская Федерация. Для России различные сценарии изменения цен на нефть означают радикальные изменения экономического положения — от экономического подъема до кризиса. Это понимает как государственная власть, так и общество. [78,с. 4].

Значительное влияние на мировой рынок нефти оказывают геополитические процессы, инициированные государствами, занимающими выгодное географическое и экономическое положение в том или ином регионе или мире в целом. Геополитические и геоэкономические факторы лежат в основе ряда крупных проектов в мировой нефтегазовой отрасли, начало работ над которыми не может быть объяснено только лишь методами инвестиционного анализа. Примером такого проекта, который должен быть реализован в интересах Российской Федерации, является проект строительства газопровода & laquo-Южный поток& raquo-. Импортеры энергетических ресурсов, в свою очередь, инициировали проект газопровоба & laquo-Набукко»-, конкурирующий с упомянутым российским проектом.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о тесной взаимосвязи геополитики как стран-потребителей, так и стран-производителей, о влиянии указанных факторов на мировую цену на нефть как регулятор мировой экономики. Этот факт и определяет актуальность исследования влияния геополитических факторов на цену на мировом нефтяном рынке.

Целью диссертационной работы является разработка комплексного методического подхода к оценке и учету влияния наиболее значимых геополитических факторов в биржевом ценообразовании на нефть. В соответствии с целью автором поставлены и решены следующие задачи:

— исследованы основные тенденции в развитии мирового рынка нефти в XX — XXI веках-

— проанализированы ключевые геополитические факторы, влияющие на мировую цену нефти-

— исследован ряд количественных и качественных методов для изучения зависимости между экзогенными факторами геополитического влияния и эндогенным фактором цены, изменяющегося под влиянием экзогенных факторов-

— при помощи программных средств построена экономико-статистическая модель изменения мировой цены нефти на основе экзогенных факторов геополитического влияния для проведения факторного анализа-

— при помощи регрессионной модели проведен факторный анализ влияния геополитических действий на мировую цену нефти-

— выявлены наиболее значимые геополитические факторы с позиции влияния на мировую цену нефти в условиях изменяющихся тенденций на рынке-

— проведен количественный анализ влияния геополитических факторов, не нашедших отражения в регрессионной модели-

— сопоставлен ряд методик количественного анализа и выявлена оптимальная для данного комплексного анализа-

— на базе полученных исследовательских данных была простроена матрица SWOT — анализа на основе которой были разработаны рекомендации по учету геополитических факторов в условиях изменчивости динамики мировых цен на нефть-

— усовершенствована система показателей, характеризующих мировой рынок нефти-

Объектом исследования выбран мировой рынок нефти.

Предметом диссертационного исследования являются качественные и количественные методы и методики анализа в применении к оценке и учету влияния геополитических факторов на мировую цену нефти.

Методологической и теоретической базой исследования проблемы оценки и учета влияния геополитических факторов в биржевом ценообразовании на нефть послужили труды отечественных учетых: В. Я. Афанасьева, В. В. Бушуева, В. А. Язева, A.A. Коноплянника, Ю. К. Шафранника, Ю. Н. Бобылева, А. Н. Дегтярева, В. А. Дергачева, В. А. Волконского, В. П. Боровиков, В. Е. Гмурман и других. Среди зарубежных ученых и практиков по исследованию рынка нефти, энергетической стратегии, геополитике, статистике, экономике, эконометрике, методам многомерного статистического анализа и прогнозирования, компьютерной обработке данных исследовались работы — Д. Ергина, Д. Джонстона, Дж. Миллера, К. Хаусхофера, P.C. Данкена, Дж. Диксона, Дж. Кемени, Д. Снелла и других.

В качестве исследовательского инструментария использовались методы корреляционного, регрессионного и факторного анализа стохастических данных, методы качественного анализа (экспертные методы), метод сравнения, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. При решении поставленных задач использовались пакеты прикладных программ Statistica 6.0 [2,3,5−10], и редактор электронных таблиц Microsoft Excel 2007 [44,45].

Информационную базу исследования составили научные источники в виде трудов и монографий зарубежных и российских авторов, материалы научных семинаров конференций, докладов, статей профильных изданий, отечественные и зарубежные статистические данные — официальные данные Росстата, а также изданий Организации стран-экспортеров нефти (далее -ОПЕК), [107−112,133], международных организаций [94,95,97], международных энергетических агентств [98, 103−105,115, 128−132,134], результаты собственных расчетов и экспериментов автора.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечена применением основных положений экономической и статистической теорий, системного подхода, дедуктивного и индуктивного методов, анализа, обобщения, синтеза. Обоснованность полученных результатов, рекомендаций и выводов также обеспечена тем, что данные для анализа были получены из официальных отечественных и зарубежных статистических сборников, а соответсвующие расчеты были выполнены в специализированной статистической программы STATISTICA 6.0 и редакторе электронных таблиц Microsoft Excel 2007.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке комплексной методики оценки и учета влияния геополитических факторов на биржевое ценообразование на нефть, отличительная особенность которой состоит в использовании и обосновании применения совокупности качественных и количественных методов оценки. В рамках проведения оценки влияния геополитических факторов указанная методика позволяет определить наиболее значимые факторы геополитического влияния на мировую цену нефти в условиях изменяющихся тенденций, а также сопоставить наиболее значимые геополитические факторы в динамике. Последний факт наиболее значим при разработке рекомендаций для учета влияния геополитического фактора в теоретических и практических отраслевых исследованиях.

Значение полученных результатов для теории и практики.

В теоретическом аспекте диссертационное исследование вносит вклад в развитие методик оценки и учета геополитических факторов в биржевом ценообразовании на нефть. Применение данной комплексной методики может быть адаптировано и к другим отраслям, связанным с международной торговлей на базе биржевого определения цены. Основные положения комплексной методики, выводы и рекомендации могут быть учтены при разработке геополитической стратегии Российской Федерации.

Сведения о реализации и целесообразности использования результатов. Теоретические и методологические положения, результаты исследования, а также разработанные рекомендации могут быть использованы для анализа влияния геополитических факторов, для учета изменяющихся тенденций, для развития геополитической стратегии поведения России на мировом нефтяном рынке.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на следующих конференциях и семинарах: 23-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов. & laquo-Реформирование в России и проблемы управления — 2008″ (Москва, ГУУ, 2008), 17-ого Всеройссийского студенческого семинара & laquo-Проблемы управления — 2009″ (Москва, ГУУ, 2009), 24-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов. & laquo-Реформирование в России и проблемы управления -2009″ (Москва, ГУУ, 2009), 14-ой Всероссийской научно-практической конференции & laquo-Актуальные проблемы управления -2009″ (Москва, ГУУ, 2009), 25-ой Всероссийской ученой конференции молодых ученых и студентов & laquo-Реформирование в России и проблемы управления -2010″ (Москва, ГУУ, 2010).

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано семь работ общим объемом 1,8 п.л., в т. ч. принадлежит лично автору — 1,6 п.л. Из них две публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК России, общим объемом 0,9 п.л., в.т.ч. 0,7 п.л. лично принадлежат автору. Работы посвящены вопросам оценки и учета влияния геополитических факторов в ценообразовании на нефть и раскрывают основное содержание диссертации.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы и приложений. В работе содержатся 22 рисунка, 5 таблиц и 6 приложений, отображающих результаты проеденного исследования. Общий объем работы 133 страница основного текста, в том числе библиографический список, включающий 135 наименований.

Выводы

На основании графического анализа были определены наиболее продолжительные тенденции спада и роста цены на нефть. С помошью описанного во второй главе комплексного методического подхода были выявлены наиболее значимые факторы для ряда периодов развития мирового рынка нефти. При соспоставлении факторов двух трендов был сделан вывод о изменении комбинаций наиболее весомых геополитических факторов, что позволило сделать вывод об усилении роли интеграционных процессов.

Таким образом, комплексный методический подход, включающий в себя совокупность количественных (корреляционно-регрессионный анализ), качественных (экспертные оценки) методик и интегрирующий их 8УОТ-анализ, позволил разносторонне осуществить оценку влияния геополитических факторов, выбранных из 8 групп, на мировую цену нефти. На базе этих оценок были разработаны рекомендации по учету наиболее значимых геополитических факторов, которые могут быть применены в рамках разработки, корректировки и реализации геополитической стратегии Российской Федерации в области топливно-энергетического комплекса.

Разработанные автором положения по оценке и учету влияния геополитических факторов использованы Минэнерго России при составлении прогнозов экономического и социального развития, которые в свою очередь легли в основу ряда разделов Генеральной схемы развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 2020 года, значительно улучшив качество указанного документа.

Заключение

Во второй половине XX — первом десятилетии XXI века геополитические действия и решения в мировой экономике и в топливно-энергетичеком комплексе приобрели особое значение. Предстоящая человечеству борьба за ресурсы, в том числе топливно-энергетические, обуславливает необходимость выработки на государственном уровне соответствующей геополитической стратегии в энергетике. Это, в свою очередь, подтверждает необходимость разработки методических подходов к наиболее полной оценке и учету влияния геополитических факторов.

Проведенное в диссертационной работе исследование методик оценки и учета влияния геополитического фактора в биржевом ценообразовании на нефть позволило сделать следующие выводы:

• Определены основные временные интервалы изменения тенденций на мировом рынке нефти — сложной системе взаимодействия факторов с положительными и отрицательными обратными связями.

• Проанализировано множество факторов геополитического воздействия на биржевое ценообразование на нефть, из которых были выявлены наиболее значимые (основные).

• Построена простейшая экономико-статистическая модель, определяющая изменения мировой цены нефти, с помощью которой был произведен факторный анализ.

• Показана значимость воздействия геополитических (геоэкономических) факторов, в особенности связанных с проблемой привязки процессов международной торговли к доллару, а также с образованием международных организаций-производителей или потребителей нефти.

• В работе показано, что фундаментальные факторы спроса и предложения в условиях изменяющихся тенденций стали восприимчивы к влиянию геополитических факторов, в рамках образования международных содружеств.

• Недостаточная выборка данных для оценки военного геополитического фактора обусловила применение экспертных методов. При этом предложен оптимальный метод определения значимости экспертов и качества проведенных оценок. Выявлена тенденция снижения значимости влияния военного фактора.

• Разработана комплексная методика по оценке и учету геополитических факторов в мировой цене нефти.

• На базе данной методики были разработаны рекомендации по учету геополитических факторов, имеющих наибольшее значение в условиях современных тенденций нефтяного рынка России.

ПоказатьСвернуть

Содержание

Глава 1. Роль геополитического фактора в ценообразовании на нефть.

1.1. Влияние геополитики на экономические процессы в современном мире.

1.2. Эволюция модели ценообразования на мировом рынке нефти.

1.3. Влияние геополитического фактора на современную модель ценообразования на мировом рынке нефти.

Выводы.

Глава 2. Исследование методических подходов к учету влияния геополитических факторов на систему ценообразования на нефть.

2.1. Методы количественной оценки геополитических факторов.

2.2. Методы качественной оценки геополитических факторов.

2.3. Разработка комплексного подхода к оценке и учету влияния геополитических факторов на мировую цену нефти.

Выводы.

Глава 3. Апробация комплексного методического подхода оценки и учета влияния геополитического фактора в биржевом ценообразовании на нефть.

3.1. Экономико-статистические подходы к оценке влияния геополитических факторов на мировую цену нефти в рамках комплексного подхода.

3.2. Анализ влияния геополитических факторов на мировую цену нефти в рамках комплексного подхода при помощи метода экспертных оценок.

3.3. Разработка рекомендаций по оценке и учету влияния геополитических факторов на мировую цену на нефть на основе применения комплексного подхода.

Выводы.

Список литературы

1. Афанасьев В. Я., Линник Ю. Н., Байкова О. В. Международный бизнес и торговля в отраслях нефтегазового комплекса: Учебное пособие. М.: ГУУ, 2009

2. Берж К. Теория графов и ее применения. Изд-во иностр. лит. 1962

3. Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. М.: Статистика, 1980.

4. Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки в при нятии плановых решений. М.: Экономика, 1976.

5. Баканов M. М., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2002.

6. Бобылев Ю. Н., Приходько C.B., Дробышевский С. М., Тагор C.B. Факторы формирования цен на нефть//Исследование института переходного периода Электронный ресурс.: 2006. URL: www. iet. ru/files/text/usaid/facform. pdf (дата обращения 05−01−2010)

7. Боровиков В. П. Statistica. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. M.: Филинь, 1998.

8. Боровиков В. П. Популярное введение в программу Statistica. M.: Компьютер Пресс, 1998

9. Боровиков В. П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. Пособие. М.: Финансы и статистика, 2000.

10. Браверман Э. М., Мучник И. Б. Структурные методы обработки эмпирических данных. М.: Наука, 1983.

11. Буш Джеймс, Джонстон Даниэл Управление финансами в международной нефтяной компании/ пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.

12. Бушуев В. В., Крюков В. А., Саенко В. В., Силкин В. Ю., Токарев А. Н., Шафранник Ю. К., Шмат В. В., Нефтяная промышленность России -сценарии сбалансированного развития. М.: ИАЦ Энергия, 2010.

13. Валиев А. Рынок нефти: перспективы и факторы влияния //Аналитический портал Все о деньгах. Электронный ресурс.: 2008. URL: www. 102banka. ru/tech/22 826. html (дата обращения: 05. 01. 2010)

14. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969.

15. Волгин Б. А Деловые совещания. М.: Московский рабочий, 1972.

16. Волконский В. А. Нефтяной комплекс: финансовые потоки и ценообразование, журнал Экономист-М.: Министерство экономики РФ. 2002 г. № 5

17. Глущенко В. В. Глущенко И.И. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования. Учеб. Пособие для вузов -Железнодорожный, ООО НПЦ & laquo-Крылья»-, 2004.

18. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 2003. С 17−18- С 197−235- С 253 278

19. Горский В. Г., Орлов А. И., Гриценко А. А. Метод согласования кластеризованных ранжировок // Автоматика и телемеханика. 2000. № 3. С. 159−167.

20. Дегтярев А. Н., Максимов В. А., Аношин В. В. Эволюция отраслевых рынков и нефтегазовый бизнес, № 5, 2003. Уфа: РИО БашГУ, 2003. С 3257.

21. Дергачев В. А. ГЕОПОЛИТИКА. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С 52.

22. Диксон Дж, Проектирование систем: изобретательство, ана лиз, принятие решений. М.: Мир, 1969.

23. Добров Г. М., Ершов Ю. В., Левин Е. И., Смир нов Л. П. Экспертные оценки в научно-техническом прогнози ровании. Киев: Наукова думка, 1974.

24. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л. И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 1998.

25. Евланов Л. Г. Принятие решений в условиях неопределен ности. М.: ИУНХ, 1976.

26. Евланов Л. Г., Кутузов В. А. Экспертные оценки в управлении. М.: Экономика, 1978.

27. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. 4-е издание, переработанное и дополненное. -Москва: Финансы и Статистика, 2002.

28. Ергин Д. Добыча. М.: Де Ново, 1999

29. Замирская Е. ИА Quote. Россия намерена расширять масштабы экспорта нефти в страны Азии//Пресс-центр Антикризисный фонд

30. ЕврАзЭсЭлектронный ресурс.: новостная лента. 2008 URL: www. eabr. org/rus/media/news/index. wbp? article-id=7F0A25F4−7871−4F5F-885E-C093E0194BC5). (дата обращения 05−01−2010)

31. Зехин В. А. Многомерный статистический анализ и прогнозирование основных показателей конъюнктуры мирового рынка нефти: Дис. Канд. экон. наук: 08. 00. 12. -М. :РГБ, 2006(из фонда Российской Государственной Библиотеки) —

32. Игнатьева В. В., Максимцв М. М. Исследования систем управления. Учебное пособие для вузов .М.-. ЮНИТИ-ДАНА, 2000

33. Кабанов C.B. Использование пакета Statistica 5.0 для статистической обработки опытных данных//Образовательный математический сайтЭлектронный ресурс.: электронная книга.

34. URL: www. exponenta. ru/educat/systemat/kabanov/regress. asp (даты обращения 01−02−2011 по 27−02−2011)

35. Карданская Н. Принятие управленческого решения. М.: ЮНИТИ, 1999.

36. Кемени Д., Снелл Д. Кибернетическое моделирование. М.: Советское радио, 1972. 35

Заполнить форму текущей работой