Анализ риска статистическим методом

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Контрольная работа № 1

ТЕМА: «Анализ риска статистическим методом».

ЦЕЛЬ: Изучить статистический метод анализа риска. Проанализировать и оценить уровень риска деятельности предприятия с помощью графика Лоуренца.

СОДЕРЖАНИЕ.

  • ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 2
    • Страновой риск. 2
  • ЗАДАЧА. 5
  • ЛИТЕРАТУРА. 10
  • ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
  • Страновой риск.
  • Страновой риск — это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в странах. Многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных.

Страны с наименьшим уровнем риска:

1. Люксембург -- 100

2. Норвегия -- 98

3. Швейцария -- 98

4. Дания -- 95

5. США -- 94

6. Швеция -- 94

7. Финляндия -- 93

8. Ирландия -- 93

9. Нидерланды -- 93

10. Австрия -- 93

11. Великобритания -- 92

12. Канада -- 92

13. Бельгия -- 91

14. Германия -- 91

15. Франция -- 90

16. Австралия -- 90

17. Исландия -- 89

18. Япония -- 89

19. Сингапур -- 88

20. Испания -- 88

Таблица 1

20 самых рискованных стран

Место

Название

Уровень безопасности

166

Малави

26. 80

167

Эритрея

26. 54

168

Гвинея

26. 11

169

Гаити

25. 42

170

Сан-Томе и Принсипи

25. 31

171

Ливия

24. 87

172

Бурунди

22. 65

173

Соломоновы Острова

22. 08

174

Гвинея-Бисау

21. 24

175

Зимбабве

19. 90

176

Федеративные Штаты Микронезии

19. 28

177

Конго

17. 83

178

Либерия

17. 58

179

Демократическая республика Конго

16. 41

180

Маршалловы острова

12. 10

181

Куба

11. 75

182

Сомали

11. 11

183

Ирак

5. 17

184

Афганистан

4. 24

185

КНДР

3. 65

Указанные данные о надежности стран сходны с рейтингом недееспособности государств, также характеризующим (только более прозрачно) уровень странового риска. Рейтинг недееспособности государств (англ. Failed States Index) -- индекс, призванный оценить неспособность властей контролировать целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Разрабатывается американским Фондом мира и журналом «Foreign Policy».

Оценка производится по следующим параметрам:

· демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих этнических групп);

· уровень эмиграции;

· уровень экономического неравенства;

· экономическая ситуация;

· криминализация государства;

· раздробленность в силовых структурах и элите;

· перемещение беженцев внутри страны;

· рост реваншистских настроений;

· количество предоставляемых государством услуг;

· приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека;

· внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а также зависимость от внешнего финансирования).

В рейтинге 2006 года Россия находится на 43-ем месте. Самым недееспособным государством признан Судан (1-е место), а самым устойчивым -- Норвегия (последнее, 146-е место). Выше России из республик бывшего СССР находятся Узбекистан (23-е место), Киргизия (28-е место) и Таджикистан (42-е место). Китай находится на 57-м месте, Украина -- на 86-м, Казахстан -- на 88-м, а США -- на 128-м.

ЗАДАЧА.

1. Определить уровень риска с использованием графика Лоуренца.

2. Сравнить уровни риска деятельности предприятия в тех периодах, которые изучались.

3. Сделать выводы по полученным результатам относительно рискованности деятельности компаний.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Для определения уровня риска Ур (риск возникает в следствие отсутствия, ограниченности или неопределенности информации относительно рискованной ситуации) были собраны такие статистические данные по результатам деятельности за несколько последних лет.

Статистика ущерба предприятия.

Год

Общая частота возникновения ущерба

F общ

Частоты возникновения убытков в определенной области риска

Область минимального риска

Область повышенного риска

Область критического риска

Область катастрофического риска

f2

Уд2

f3

Уд3

f4

Уд4

f5

Уд5

2000

0,75

0,32

43%

0,33

44%

0,05

6%

0,05

6%

2001

0,80

0,35

44%

0,2

25%

0,2

25%

0,05

6%

2002

0,85

0,05

5%

0,17

20%

0,25

30%

0,38

45%

К2000

43%

87%

93%

100%

К2001

44%

69%

94%

100%

К2002

5%

25%

55%

100%

РАСЧЕТЫ.

1. Уровень риска определяется с использованием графика Лоуренца и зависит от удельного веса части возникновения убытков в каждой области риска. График Лоуренца представляет собой восходящий ранжирований ряд. Для его построения необходимо иметь кумулятивные итоги.

Для этого рассчитывается удельный вес убытков в определенной области риска относительно общей частоты возникновения ущерба (в процентах):

Уді=fi/fобщ*100%

Кумулятивный итог для i-той области отражает суммарные убытки во всех предыдущих областях (включая i-тую область). Рассчитывается по следующей формуле:

2. Чтобы построить график, нужен квадрат 100*100мм. На вертикальной оси отмечают кумулятивные итоги частот, на горизонтальной — количество областей.

3. Уровень риска определяется по формуле:

где ВС, АВ, АСС — длина соответствующих отрезков на графике Лоуренца, измеряется с помощью линейки, в мм.

График Лоуренца

ВЫВОД: Проанализировав график и показатели уровня риска можно сделать вывод, что деятельность предприятия в 2002 году наиболее рискованная в сравнении с другими годами. Кривая Лоуренца (2002) вогнутая и уровень риска составляет 62%. Наименее рискованная деятельность предприятия была в 2000 году (кривая более выпуклая и Ур200 = 37%).

Блок-схема алгоритма.

Описание блок-схемы.

f2, f3, f4, f5 — соответствующая область риска

fi% - процентное выражение удельного веса частоты возникновения убытка

ab, ac — длина соответствующей области риска на графике в миллиметрах

fобщ — Общая частота возникновения ущерба

К (і) — сумма убытков соответствующей области

і - номер области риска

Ур max — уровень максимального риска

ЛИТЕРАТУРА.

1. Устенко О. Л. Теория экономического риска: Монография. — К.: МАУП, 1997. — 164с. (с. 61 — 65).

2. Гунин В. Н. и ДР. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 272с. (с. 221 — 224).

3. Риски в современном бизнесе/П.Г. Грабовый и ДР. — М.: Издательство «Аланс», 1994. — 200с. (с. 79 — 82).

4. Вітлинський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 292с. (с. 31 — 32, 46 — 52).

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой