Фінансова безпека банківського сектору

Види зовнішніх загроз.

Можливі прояви.

1. Нормативне регулювання банківської діяльності.

• — недосконалість законодавства (наприклад, відсутність закону про банківську таємницю створює загрозу розголошення інформації про діяльність банку та його клієнтів);
• — мінливість законодавства;
• — відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності або зміна умов ліцензування

2. Грошово-кредитна політика центрального банку.

• — ставка обов’язкового резервування;
• — обсяги рефінансування й розмір облікової ставки;
• — обсяг пропозиції грошей в обігу;
• — зміна облікової ставки;
• — обсяг операцій з ОВДП

3. Нестабільність зовнішнього середовища.

• — глобальні або локальні фінансові кризи;
• — неможливість одержати доступ до зовнішніх фінансових ресурсів;
• — валютний, процентний і ринковий ризики;
• — блокування активів банку в іншій державі;
• — державний дефолт

4. Довіра до банківської системи.

Можливі прояви.

• — недовіра з боку інвесторів;
• — недовіра з боку підприємств (кредиторів);
• — недовіра з боку населення (вкладники);
• — швидке вилучення великого обсягу коштів із банку;
• — використання засобів масової інформації для провокування банківської кризи;
• — погіршення репутації банку;
• — банкрутство великого банку

5. Конкурентне середовище.

• — неконкурентоспроможність банку;
• — несумлінна діяльність конкурентів;
• — різке збільшення ринкових ставок за депозитами;
• — різке зниження ринкових ставок за кредитами;
• — завдання економічних збитків підприємствам — ключовим контрагентам банку

6. Злочинна діяльність.

• — шахрайські дії третіх осіб;
• — грабіж і крадіжка цінностей банку;
• — злом комп’ютерних мереж банку;
• — рейдерські атаки на банк;
• — махінації з акціями банку

7. Негативні макроекономічні умови.

• — високий рівень інфляції й інфляційних очікувань;
• — дефіцит інвестиційних коштів і низький рівень інвестиційної активності в країні;
• — економічна криза в країні;
• — падіння попиту на кредити й банківські послуги

8. Діяльність держави.

• — нестабільної податкової, кредитної й страхової політики;
• — політична нестабільність;
• — військові конфлікти

Види внутрішніх загроз.

Можливі прояви.

1. Якість кредитного портфеля.

• — рівень проблемних кредитів;
• — неповернення кредитів;
• — незбалансована кредитна політика;
• — збільшення простроченої заборгованості

2. Рівень і компетенція менеджменту.

• — прийняття неправильних управлінських рішень;
• — неефективна діяльність внаслідок неоптимального використання потенціалу банку;
• — помилки в стратегічному плануванні й прогнозуванні;
• — побудова нераціональної структури банку

3. Структура активів і пасивів.

• — дефіцит власних коштів;
• — низький рівень ліквідності й нестача ліквідних активів;
• — завищений рівень ризикових активів;
• — збільшення активів низької якості;
• — нестача капіталу;
• — незбалансованість активів і пасивів за строками

4. Залежність від інсайдерів.

• — пільгове кредитування засновників;
• — прийняття управлінських рішень під тиском власників;
• — відстоювання інтересів власників, а не інтересів самого банку

5. Злочинні дії персоналу.

• — шахрайство;
• — розголошення конфіденційної інформації;
• — неефективна робота персоналу;
• — перехід ключових працівників до конкурентів;
• — недостатній рівень кваліфікації персоналу

6. Неефективна діяльність банку.

• — низький рівень прибутків;
• — недосконала оцінка кредитних ризиків;
• — низький рівень прибутковості активів;
• — слабке маркетингове дослідження ринку і, як наслідок, недостатній рівень диверсифікованості банківських операцій