Анотація.
Диверсифікація інвестиційної діяльності банків
Розроблено принципові підходи до формування диверсифікованого інвестиційного портфеля банку з врахуванням основних критеріїв вибору інструментів при вкладанні коштів в об'єкти інвестування з різними фінансовими характеристиками; особливостями регіонального розміщення вкладень, видами економічної діяльності та строками інвестування. On the basis of analyzing of great number of scientific sources… Читати ще >
Анотація. Диверсифікація інвестиційної діяльності банків (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Василенко Д.В. Диверсифікація інвестиційної діяльності банків. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2009.
Дисертаційну роботу присвячено вирішенню теоретичних та практичних проблем формування банківського інвестиційного портфеля на засадах диверсифікації.
В роботі уточнено та доповнено визначення понять «банківські інвестиції», «інвестиційний ризик» та «диверсифікація інвестицій». Визначено роль диверсифікації в загальній системі управління інвестиційною діяльністю банку. Досліджено інвестиційні ризики та обґрунтовано доцільність врахування ризику недостатньої диверсифікації.
Розроблено принципові підходи до формування диверсифікованого інвестиційного портфеля банку з врахуванням основних критеріїв вибору інструментів при вкладанні коштів в об'єкти інвестування з різними фінансовими характеристиками; особливостями регіонального розміщення вкладень, видами економічної діяльності та строками інвестування.
Сформульовано пропозиції щодо удосконалення інструментарію та напрямів диверсифікації інвестиц…
Разработана концептуальная модель диверсификации банковской инвестиционной деятельности путем осуществления вложений в международные финансовые активы, которое обеспечивает более благоприятное значение ключевого соотношения «риск-прибыльность» инвестиционного портфеля банка, по сравнению с портфелями, включающими только внутренние инвестиций. При принятии решения об осуществлении международной диверсификации портфель рекомендовано опираться на интегрированные характеристики и получение информации о динамике фондового рынка, его отдельных секторов, сегментов и инвестиционную привлекательность финансового инструмента, эмитента, отдельной области или региона и даже страны используя фондовые индексы и рейтинги.
Обоснована необходимость включения в банковский инвестиционный портфель объектов недвижимости, которая является привлекательным активом для потенциальных инвесторов. Разработаны ключевые основы формирования стратегии инвестирования в недвижимость, предусматривающей применение к ее объектам метода диверсификации.
Рассмотрены перспективы включения в инвестиционный портфель альтернативных инвестиций, преимущественно в драгоценные металлы, привлечение которых подтверждено необходимостью сохранить и защитить свой капитал от инфляции, расширением доходной и клиентской базы банка и созданием структуры их комплексного обслуживания, укреплением конкурентной позиции банка на рынках и снижением общего риска банковской деятельности.
Ключевые слова: банковские инвестиции, инвестиционный портфель, инвестиционные инструменты, диверсификация инвестиций, географическая диверсификация, диверсификация по видам экономической деятельности, портфельная диверсификация, международные инвестиции, инвестиции в недвижимость, альтернативные инвестиции.
Vasylenko D.V. Diversification of bank investment activity.? Manuscript.
The dissertation for a Candidate Degree of Economics by the speciality 08.00.08? Money, Finance and Credit.? SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University», Kyiv, 2009.
The dissertation is devoted to solution of theoretical and practical problems of bank investment portfolio formation on the basis of diversification.
On the basis of analyzing of great number of scientific sources the economic content of the terms «bank investments», «investment risk», «investment diversification» has been specified and extended. The role of investment activity diversification in the context of control functions has been defined. This fact allows to evaluate the effectiveness of the process of investment portfolio formation and control in details on the whole as well as on every stage of control. The investment risks have been analyzed and expediency of insufficient diversification risk inclusion into their list has been proved.
The fundamental approaches to bank diversification investment portfolio formation with taking into consideration the main criteria of instruments selection have been worked out. They allow to give prove to control strategy application and guarantee reasonable decisions taking as for allocation of funds among portfolio assets with different financial characteristics of an investment medium, its branch belonging, regional peculiarities of investments distribution and the terms of financial instrument repayment.
The proposals of instruments and directions of bank investment activity diversification improvement by force of international investments, estate property objects and alternative assets inclusion into bank investment portfolio which allows to guarantee maximum risk and profitability correlation have been formulated.
Key words: bank investments, investment portfolio, investment instruments, investment diversification, geographical diversification, branch diversification, portfolio diversification, international investments, estate property investments, alternative investments.