Анотація. 
Модернізація банківських механізмів забезпечення повернення кредитів агроформувань

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит — Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН, Київ, 2010.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів модернізації банківських механізмів забезпечення повернення кредитів агроформувань за рахунок використання новітніх інноваційних фінансових технологій.

Обґрунтовано доцільність та науково-методичні засади створення Корпорації з реструктуризації проблемних боргів агроформувань. Запропоновано методичні підходи щодо оптимізації розміру витрат на повернення боргу та мінімізації збитків банку за рахунок гармонізації роботи коллекшн підрозділів стосовно стягнення боргу і застосування логічно-блокового дизайну динаміки міграції кредитів й оптимізаційної моделі повернення заборгованості.

Обґрунтовано доцільність та можливість модернізувати діючий механізм забезпечення повернення кредитів за рахунок: вдосконалення існуючих і впровадження новітніх інноваційних фінансових технологій: методів оцінки кредитних ризиків, оцінки стану кредитного портфеля, системи вироблення та підтримки прийняття ефективних управлінських рішень, реструктуризації боргів з урахуванням реальних можливостей агроформувань — позичальників, застосування адаптованих розроблених економіко-математичних моделей.

Розроблено фінансові моделі дослідження в динаміці і прогнозування стану кредитного портфеля банку. Розроблено оптимізаційну економіко-математичну модель стратегії повернення заборгованості, яка дозволяє визначити і оцінити ефективність витрат пов’язаних з проведенням стягнення боргу з прибутком (або мінімізованим збитком) отриманим в результаті проведення таких дій.

Ключові слова: повернення кредитів, механізми забезпечення повернення кредитів, повернення кредитів агроформувань, інноваційні фінансові технології повернення кредитів, кредитний портфель агроформувань — позичальників.

Аннотация

Диссертация на получение научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 — деньги, финансы и кредит. — Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» НААН, Киев, 2010.

Обоснована целесообразность и научно-методические основы создания Корпорации по реструктуризации проблемных долгов агроформирований. Предложены методические подходы по оптимизации размера расходов на возврат долга и минимизации убытков банка за счет гармонизации работы коллекшн подразделений по взысканию долга и применения логически-блочной модели динамики миграции кредитов и оптимизационной модели возврата задолженности.

Усовершенствованы классификация банковских кредитов выделены признаки «реструктуризация задолженности», на ту что не была реструктуризована, была реструктуризована один раз, была реструктуризована более одного раза, а также группирована просроченная задолженность по шести категориям; дизайн механизма обеспечения возврата кредитов банками путем выделения в нем трех составляющих подсистем: механизма оперативной диагностики групп должников, механизма разработки действенных финансовых инструментов и организационных мер, механизма внедрения финансовых инструментов и реализации организационных мероприятий.

Установлены основополагающие принципы построения концептуальной модели финансового реинжиниринга банка в части обеспечения возврата кредитов на основе использования пакета инновационных финансовых технологий. Предложены организационно-методические рекомендации по модернизации банковских механизмов обеспечения возврата кредитов агроформирований в кризисных условиях экономики и неопределенности тенденций и параметров возврата кредитов с использованием инновационных финансовых технологий.

Получили дальнейшее развитие: идентификация составных и функционально-целевая структура видов обеспечения возврата кредитов агроформирований; экономическая интерпретация понятия «механизм обеспечения возврата кредитов агроформирований» как системы организационных мероприятий и финансовых технологий со стороны кредитора, агроформирования-заемщика и государства, ориентированных на возвращение кредитов агроформирований; научные подходы к финансовому прогнозированию применения различных финансовых инструментов и технологий механизмов обеспечения возврата кредитов агроформирований, в частности в части оценки финансового состояния заемщиков, финансовых прогнозов прибыли банка, предоставленным и погашенными кредитами, качества портфеля задолженности кредитов агроформирований-заемщиков.

Исследованы закономерности банковского кредитования и их последние тенденции, сложившиеся за последние пять лет в Украине. Установлены основные факторы изменения кредитной среды банков, которые дают возможность очертить круг приоритетных направлений совершенствования существующего банковского кредитного механизма.

Выявлены закономерности и тенденции банковского кредитования агроформирований и определены недостатки и преимущества современной практики их обеспечения возврата, оценена действенность существующих банковских механизмов обеспечения возврата кредитов агроформирований и обоснованы инструменты и методы их модернизации на различных иерархических уровнях применения в банке.

Установлено предпосылки развития и эффективности банковских механизмов обеспечения возврата кредитов агроформирований, разработаны методические подходы формирования банковских механизмов обеспечения возврата кредитов агроформирований и обоснованы организационно-методические рекомендации по гармонизации банковских механизмов обеспечения возврата кредитов агроформирований. Обосновано, что модернизация банковских механизмов обеспечения возврата кредитов агроформирований на уровне управления всем банком возможно при условии использования системы постоянного динамического мониторинга показателей кредитной деятельности банка, применения эффективных методов оценки портфельных рисков, внедрение финансового реинжиниринга с применением экономико-математических методов и моделей финансового анализа информации, автоматизированного прогнозирования динамических процессов и визуализации значительных массивов текущей и стратегической информации в диалоговом режиме с развитым интерфейсом.

Разработана подсистема банковского механизма обеспечения возврата кредитов в режиме динамического мониторинга и прогнозирования в составе механизма возврата кредитов банка. Для внедрения модернизированного механизма обеспечения возврата кредитов разработаны научно-методические положения, которые обобщены в концептуальной модели системы управления банковским механизмом обеспечения возврата кредитов. Разработана структурно-логическая схема внедрения модернизированного банковского механизма обеспечения возврата кредитов и инструменты его реализации в кризисных и после кризисных условиях функционирования, которая включает механизм оперативного динамического исследования групп должников, механизм выработки эффективных решений, механизм внедрения решений.

Ключевые слова: возврат кредитов, механизмы обеспечения возвращения кредитов, возврат кредитов агроформирований, инновационные финансовые технологии возврата кредитов, кредитный портфель агроформирований — заемщиков.

Annotation

The dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.08 — money, finance and credit — National Scientific Center «Institute of Agrarian Economy» of the National Academy of Agrarian Sciences. Kyiv. — 2010.

Theoretical-methodological propositions of modernization of bank mechanisms of the security for the return of credits of agricultural formations and the recommendations concerning practical use of their components in the conditions of instability and crisis of the economy are substantiated in the thesis.

The utility and scientific methodology a Corporation to restructure problem debts agriformation. Methodical approaches to optimize the size of debt repayment costs and minimize the losses of the bank through the harmonization of the Collection departments regarding debt collection and use logical-block design of dynamics of migration and optimization models of credit outstanding debts.

Appropriateness and possibility to update acting mechanisms to provide security for the return of credits for account of improvement present ones and adoption of up-to-date innovative financial technologies: evaluation procedures of credit risks, assessment of loan portfolio, the production and support system of effective management decision-making, restructing the debts with a glance of real possibilities of borrowers' agriformations, application of developed economic-mathematical models are grounded.

Financial models of interactive investigation and forecasting the activity of loan portfolio of the bank are worked out. Optimization economic-mathematical model of the strategy of paying backlogs, which allows to determine and estimate the effectiveness of expenditure connected with the debt recovery with a profit (or with a minimizing loss) received by conducting such actions is developed.

Key words: the return of credits, mechanisms of the security for the return of credits of agriformations, innovative financial technologies of the return of credits, loan portfolio of borrowers' agriformations.