Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. В умовах грошових відносин рівень розвитку банківського сектору значною мірою визначає реальні можливості української економіки. Паралельно з цим банківська система, як один із секторів економіки досить чутливо реагує на вплив економічних циклів кон’юнктури і фінансових криз. Тому суспільство, в першу чергу зацікавлено в стабільному розвитку банків, зокрема в їх платоспроможності, ліквідності, а також в дотриманні допустимого ступеня ризику за різними видами їх діяльності.

Аналіз вітчизняної і світової практик діяльності комерційних банків вказує на те, що існуючі системи оцінювання їх діяльності, досить часто не дають змоги на початковій стадії виявити і розпізнати ознаки зародження процесів дестабілізації в їх роботі. Крім цього опублікований в засобах масової інформації в різних країнах рейтинг надійності комерційних банків також своєчасно не інформує про насування фінансових криз в тих чи інших банківських установах.

Разом з тим, вітчизняні та зарубіжні науковці приділяють значну увагу дослідженню методологічних, науково-теоретичних і прикладних проблем менеджменту комерційних банків, що знайшли відображення в наукових працях.

Теоретичні засади оцінки і розвитку банківської діяльності обґрунтовано в роботах таких відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, як: І.С. Благун, С.А. Веремеєнко, І.В. Вишняков, В.В. Вітлінський, В.М. Геєць, В.А. Зінченко, Р.В. Ігудін, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, В.І. Колесников, Л.І.Краснікова, П. В. Конюховський, І.Г. Лук’яненко, А. М. Поллард, Ж. Г. Пассейк, П. С. Роуз, В. Т. Севрук, Дж.Ф. Сінкі, Г. Г. Фетисов, Н. В. Хованов та ін.

Незважаючи на еволюцію поглядів направлених на зміну акцентів в напрямку дослідження діяльності комерційних банків в умовах фінансових відносин, варто зауважити, що як в теорії так і на практиці дана проблема залишається не повністю вирішеною.

У зв’язку із вище викладеним і виникла проблема в розробці методів і моделей оцінки діяльності комерційних банків в умовах невизначеності і швидкої зміни зовнішнього середовища, що зумовило вибір теми дисертаційної роботи, мету, перелік і зміст завдань для ґрунтовного її розкриття.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника і є частиною комплексної теми «Моделювання соціально-економічного розвитку економіко-виробничих структур в ринкових умовах» (ДР 0102U004510) кафедри економічної кібернетики. Особисто автором в рамках теми розроблено моделі оцінки діяльності комерційних банків.

Мета та завдання дослідження. Метою наукового дослідження є розробка теоретичних і науково-методичних засад та інструментарію оцінювання процесу діяльності комерційних банків. Відповідно до сформульованої мети були поставлені та розв’язані наступні завдання:

• — проведено аналіз діяльності комерційних банків;
• — досліджено генезис економіко-математичних моделей оцінювання діяльності комерційних банків;
• — визначено теоретико-методологічні засади аналізу та оцінювання діяльності банківського сектору;
• — розроблено моделі оцінювання основних економічних показників діяльності комерційних банків;
• — розроблено і реалізовано багатокритеріальну модель оцінювання діяльності комерційних банків.

Об'єктом дослідження є фінансово-економічна діяльність комерційних банків.

Предметом дослідження є розробка теоретичних і науково-методологічних засад та інструментарію розробки комплексу моделей оцінки діяльності комерційних банків.

Методи дослідження. Теоретичними та методологічними засадами дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі економіко-математичного моделювання. У процесі дослідження використовувались такі методи: статистичного аналізу — для аналізу динаміки нормативних характеристик комерційних банків; кореляційного, факторного аналізу — при визначенні значень нормативних характеристик комерційних банків; економіко-математичного моделювання — при розробці моделей оцінки діяльності комерційних банків.

Поставлені завдання вирішувалися із застосуванням комп’ютерних програм аналізу даних StatSoft Statistica 6.0, Microsoft Excel, Statgraphics 2.1, мови програмування прикладного рівня Visual Basic for Applications (VBA), алгоритмічної мови програмування Turbo Pascal.

Інформаційну базу дослідження сформували офіційні статистичні матеріали, законодавчі та нормативні документи, що регламентують діяльність банківського сектору, науково-аналітичні статті вітчизняних і зарубіжних авторів.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі викладено наукові положення, висновки і рекомендації, які спрямовані на розв’язання конкретного науково-практичного завдання щодо економіко-математичного моделювання процесів функціонування комерційних банків. Основні результати проведеного дослідження, які мають наукову новизну, розкривають логіку дисертації та особистий внесок автора полягають у наступному:

вперше:

розроблені моделі оцінювання діяльності комерційних банків з урахуванням неповної і неточної інформації на основі одновимірних статистичних характеристиках ключових показників надійності з врахуванням багатокритеріальних оцінок, реалізація яких сприяє побудові ефективного банківського менеджменту спрямованого на максимізацію прибутку з врахуванням обмежень встановлених НБУ;

одержали подальший розвиток:

моделі формування інтегральної оцінки діяльності комерційних банків в умовах дефіциту інформації, що побудовані з врахуванням рандомізації невизначеності, які на відміну від існуючих дозволяють рейтингувати досліджувані об'єкти (комерційні банки) відповідно до зведених оцінок;

стохастичні дискретні моделі (адитивна та мультиплікативна) значущості окремих показників рівня вимірювання якості (надійності, ефективності, прибутковості) комерційних банків в умовах неточної і неповної інформації, які на відміну від існуючих є ефективним засобом синтезу зведених показників складних багатопараметричних об'єктів (комерційних банків);

удосконалено:

моделі оцінювання діяльності комерційних банків на основі діючих нормативів, що дає змогу уточнити низку визначень і довести особливий статус кожного з них, а також встановити визначені межі можливого варіювання вихідних характеристик, які використовуються при визначенні нормативів ризику банківських операцій.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати та розроблені рекомендації являють собою методичну базу для формування прогнозів розвитку комерційних банків.

Практичні результати дисертаційної роботи, в першу чергу, рекомендації щодо значущості окремих показників рівня вимірювання якості комерційних банків в умовах неточної і неповної інформації, використано в роботі управління Національного банку України в Івано-Франківській області (довідка № 22−040 від 4.06.2010 року), в управлінні Плюс Банку (довідка № 01−1081 від 4.06.2010 року), в управлінні ЕНЕРГОБАНК (довідка № 18−42 від 3.06.2010 року).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо економіко-математичного моделювання процесів діяльності комерційних банків.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи, висновки та пропозиції апробовані та обговорювались: на IІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору» (25−27.09.2009 року, Сімферополь-Алушта); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів «(14−15.10.2009 року, Запоріжжя); V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління» (04−05.03.2010 року, Запоріжжя); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (08−09.04.2010 року, Харків).

Публікації. Основні результати роботи опубліковано у 10 наукових працях, серед яких 6 статей — у наукових фахових журналах і 4 публікації - у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій — 5,2 ум.-друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 178 найменувань на 15 сторінках, 14 додатків на 17 сторінках. Робота викладена на 223 сторінках комп’ютерного тексту, містить 10 таблиць на 9 сторінках, 9 рисунків на 7 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації складає 188 сторінок.