Математический аналіз.
Регрессия
X |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 — |y |16.5|20.8|25.8|31.6|38.3|45.8|54|63.0|72.|83.53| — |7 |1 |5 |9 — | — |5 |9 — |. X|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 — |y|0,75|1,8|2,9|4,1|5,|6,|7,|8,5|9,|10,| — | |7 |9 |1 |23|35|47|9 |71|83 |. Pic] Коефіцієнт ai є значимості, т.к. потрапляв в интервал. Оцінка точності періоду. Побудуємо довірчий інтервал. X |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 — |y |1.35 |1.09 |6.46… Читати ще >
Математический аналіз. Регрессия (реферат, курсова, диплом, контрольна)
y=a рівняння регрессии.
Таблица 1.
|x |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | |y |1.35 |1.09 |6.46 |3.15 |5.80 |7.20 |8.07 |8.12 |8.97 |10.66|.
[pic].
Оцінка значимості коефіцієнтів регресії. Ставиться та перевіряється гіпотеза — про тому, що справжнє значення коефіцієнта регрессии=0. Для перевірки гіпотези використовується критерій Стьюдента. [pic][pic] к-т є значимим і нульову гіпотезу отвергаем.
График 1.
[pic].
[pic]- рівняння регрессии Таблица 2.
|x |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | |y |1.35 |1.09 |6.46 |3.15 |5.80 |7.20 |8.07 |8.12 |8.97 |10.66|.
[pic] Запишемо матрицю X [pic] [pic].
Система нормальних рівнянь. [pic].
Оцінка значимості коефіцієнтів регресії. Для перевірки нульової гіпотези використовується критерій Стьюдента.
[pic] [pic] [pic].
[pic] [pic][pic] Коефіцієнт ai є значимості, т.к. потрапляв в интервал.
Перевірка адекватності моделі критерієм Фішера. [pic] [pic] [pic][pic] [pic] [pic].
Критерій Фишера.
[pic] [pic] звідси лінія регресії адекватна отраксает вихідну інформацію, гіпотеза — про рівність мат. Очікувань отвергается.
Перевірка адекватності моделі за коефіцієнтом детермінації чи множинна корреляция.
[pic] [pic] регрессионная модель адекватна Коефіцієнт множинної кореляції: [pic].
[pic].
Таблица 3.
|x |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | |y |1.35 |1.09 |6.46 |3.15 |5.80 |7.2 |8.07 |8.12 |8.97 |10.66|.
Приведем квадратне рівняння до лінійної формі: [pic]; [pic] [pic] Запишемо матрицю X. [pic].
Составим матрицю Фішера. [pic].
[pic] [pic]Система нормальних рівнянь. [pic] Вирішимо її методом Гаусса. [pic] Рівняння регресії має вигляд: [pic].
Оцінка значимості коефіцієнтів регресії. Для перевірки нульової гіпотези використовуємо критерій Стьюдента. [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic].
[pic][pic] [pic][pic] [pic] [pic] Коефіцієнти [pic] значимі коэффициенты.
Перевірка адекватності моделі критерієм Фишера.
[pic] [pic].
[pic] [pic] [pic] гіпотеза — про рівність математичного очікування отвергается.
Перевірка адекватності моделі за коефіцієнтом детермінації чи множинної кореляції. Коефіцієнт детермінації: [pic] [pic]- регрессионная модель адекватна. Коефіцієнт множинної кореляції [pic].
Таблица 4.
|x|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | |y|0,75|1,8|2,9|4,1|5,|6,|7,|8,5|9,|10,| | | |7 |9 |1 |23|35|47|9 |71|83 |.
График 2.
[pic].
Таблица 5.
|x |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | |y |16.5|20.8|25.8|31.6|38.3|45.8|54|63.0|72.|83.53| | |7 |1 |5 |9 | | | |5 |9 | |.
Графік 3.
[pic].
Використання регресійної моделі [pic]для прогнозування зміни показателя.
[pic] Оцінка точності прогнозу. [pic].
Построим довірчий інтервал для рівня надійності. [pic] [pic].
С ймовірністю 0,05 цей інтервал покриває справжнє значення прогнозу [pic].
График 4.
[pic].
[pic].
Оцінка точності періоду. [pic] Побудуємо довірчий інтервал. [pic].
Графік 5.
[pic].