Банкiвський менеджмент

Індекс групи 26 897-МБС-1.

П.І.Б. студента Даниловський Вадим Леонідович.

Домашня адреси 284 019, м.Івано-Франківськ, вул.

Довга, 47, кв. 75.

Назва організації ТзОВ «Інтерком» ЛТД.

посаду менеджер відділення реалізації.

Контрольна робота.

із дисципліни «БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ «.

із спеціальності «Банківська й страхова справа».

П.І.Б. методиста Ємельянова Тамара Іванівна.

ПЛАН.

1. Банківська політика, її значення у процесі стратегічного планування. 3.

2. Управління ліквідністю в банківських установах. 5.

3. Визначить коефіцієнт ROE.

для банку «Народний» 9.

Список використаної літератури 9.

1. Банківська політика,.

її значення у процесі стратегічного планування.

Банківська політика, що визначає дії з перспективи, виробляється у процесі стратегічного планування, яку являє собою найбільш відповідальну частину банківського управління. Складовими частинами банківської політики є:

— кредитна політика;

— депозитна політика;

— інвестиційна політика;

— процентна політика.

При формуванні банківської політики велике значення має визначення перспектив змін кількісних, якісних й соціальних показників розвитку банку, обгрунтування принципів здійснення його діяльності, виділення пріоритетів й вибір методів організації роботи. як зазначає.

І.Д.Мамонова, «за сучасних умів далеко ще не усі новостворені комерційні банки мають продуману політику своєї діяльності. Так, багато із них виробили критеріїв вибору клієнтів для кредитування, тобто, по суті,.

«підстроюються» под вимоги клієнтів при організації кредитного процесу".

[1;43].

Формування економічно обгрунтованої банківської політики вимагає розв’язку трьох важливих питань:

— організаційного;

— економічного;

— інформаційного.

Організаційне запитання передбачає визначення підрозділу, що займається плануванням, починаючи із появи важливої ідеї й аж до її втілення в конкретні заходь і цифрові показники. У банках високорозвинутих країн із ринковою економікою плануванням займаються:

— плановий відділ, створений саме для цього;

— тимчасовий колектив — так звань мозковий центр, створений для вирішення якоїсь певної проблеми. До його складу входять творчі люди й не із числа банківських службовців. До такої роботи можуть бути залучені вчені, юристи, фінансисти (бухгалтери) підприємств, організацій й т.і.

Банківська політика, як й стратегічне планування в цілому, грунтується на глибокому аналізі кон’юнктури копійчаного ринку і можливостях самого банку.

Важливим елементом аналітичної роботи банку при формуванні ним своєї політики є банківський маркетинг, який передбачає виконання наступних завдань:

— аналіз попиту і пропозиції на банківські послуги в даному регіоні, а й за його межами;

— оцінка місця даного банку в задоволенні існючих потреб у банківських послугах (кредитування, інвестування, консультування, організація безготівкових розрахунків, проведення лізінговиз операцій тощо);

— порівняння норм витрат на здійснення відповідних операцій різними банками;

— налагодження реклами.

«Маркетинг передбачає насамперед з’ясування кола реальних й потенційних клієнтів банку незалежно від місця їхнього розташування. У зарубіжній практиці багато комерційних банків, створені як територіальні, згодом вийшли за межі обслуговуваної територї, створивши філії своїх банків по всій стране» [1; 44]. Успішне застосування маркетингу вимагає доброго знання банком, які банківських послуг потребують фірми, розташовані на територї, якої він обслуговує, кількісні параметри цих послуг, вимоги клієнтів до їхнього якості. З цією метою банк може проводити анкетування своїх реальних й потенційних клієнтів. У такій анкеті мають бути перераховані види послуг, які потребувати клієнт.

Водночас банк вивчає свої можливості із огляду на обсяг й структуру кредитних ресурсів, ліквідність балансу, рівень витрат на проведення відповідних операцій, технічну оснащеність банку, кваліфікацію кадрів, На підставі такого аналізу банк формує політику щодо кожної сфери діяльності (кредитна, інвестиційна, розрахункова тощо). При цьому обов’язково враховуються і можливості банків — конкурентів.

Необхідними умовами успіного проведення банківського маркетингу є створення розгалуженої системи інформаційної служби, висока технічна оснащеність, зокрема можливість застосування електроннообчислювальної техніки у процесі аналізу і прогнозування кон’юнктури ринку, організації реклами.

2. Управління ліквідністю.

в банківських установах.

Важливим чинником, що впливає на попит того чи інший банківський актив є його ліквідність, «тобто наскільки швидко цей актив можна перетворити у готівку без значних втрат його вартості» [2;140].

Тому одним із головних завдань, що стоїть перед всяким банком, є забезпечення достатньої кількості готівки, необхідної для виплати вкладникам у разі відпливу вкладів, тобто коли депозити втрачаються, бо вкладники вилучають свої гроші й вимагають отримання готівки. «Щоб матір под рукою достатню суму готівки, банк винен управляти ліквідністю.

Йому потрібно для покриття зобов’язань вкладникам матір відповідну кількість ліквідних активів" [2;264].

Н.Д. Білостоцька зазначає, що «повсякденна робота комерційного банку по управлінню ліквідністю спрямована на самозбереження банку, умовою якого виступає безупинне виконання зобов’язань перед клієнтами. З організаційної точки зору вон передбачаєдотримання співвідношень окремих груп й статей пасивів й активів балансу, зафіксованих у певних показниках» [1;88]. Такі показники поділяють на внутрішні та зовнішні.

До зовнішніх показників належати тих, що встановлюються.

Національним банком. Вони являють собою форму державного управління діяльністю комерційного банку. Внутрішні показники визначають найбільш загальні пропорції, необхідні для забезпечення фінансової стійкості банку. Наприклад, показник поточної ліквідності К4 розкриває ставлення загальної суми ліквідних коштів до зобов’язань банку по рахунках до запитання. Якщо його значення для комерційних банків дорівнює 0,3, то це означає, що 30% активів, що відповідають сумі залишків рахунків до запитання, необхідно тримати в найбільш ліквідній формі: залишків грошей в касах банку, залишків на його кореспондентських рахунках, облігацій державних позик, виданих кредитів терміном погашення до 1 місяця тощо. Конкретна частка шкірного із цих активів в їхні загальному обсязі визначається самим комерційним банкуом, причому вона не може складатися довільно. Пропорції окремих видів ліквідних активів встановлюються комерційним банком самостійно із урахуванням традицій, що склалися і специфіки роботи, а також особливостей діяльності клієнтури.

Ці пропорції фіксуються в формі внутрішніх показників ліквідності і служать орієнтиром в оперативній роботі відповідних служб й фахівців банку.

При роботі із управління ліквідністю треба враховувати різні фактори, котрі можна умовно звести в чотири групи:

А) випадкові і надзвичайні, що виникають у зв’язку із особливостями діяльності клієнтів банку;

Б) сезонні, що мають ставлення до виробництва й переробки сільськогосподарської продукції;

У) циклічні, що відбивають коливання ділової активності;

Р) довгострокові, спричинені зрушеннями у споживанні, інвестиційному процесі, розвитком науково-технічного прогресу.

Всі ці показники є своєрідними обмежниками, що забезпечують відповідну спрямованість діяльності комерційного банку; їхнього дотримання не є безпосередньою роботою банку. Цільова функція управління банком визначається змістом процесу — позаяк банк являє собою комерційне підприємство, остаточно. Метою його діяльності є здобуття прибутку. Цим забезпечується «самозбереження» банку як установи, що функціонує в ринковому середовищі.

Основою ліквідності для комерційного банку є забезпечення прибутковості виробничої діяльності (виконуваних операцій). Водночас особливості роботи банку як установи, діяльність якої грунтується на використанні коштів клієнтів, диктує необхідність застосування специфічних показників ліквідності. Хоча загальна й специфічна ліквідність комерційного банку доповнюють одна одну, спрямованість їхньої дії є протилежною. Максимальна специфічна ліквідність досягається при максимізації залишків у касах й на кореспондентських рахунках по відношенню до інших активів. Алі саме в цьому разі прибуток банку мінімальний. Максимізація прибутку вимагає не заощадження коштів, а їхнього застосування джля надання позичок й здійснення інвестицій.

Позаяк для цого необхідно звести касову готівку і залишки на кореспондентських рахунках до мінімуму, то максимізація прибутку загрожує безупинності виконання банком своїх зобов’язань перед клієнтами.

«Отже, сутність банківського управління ліквідністю полягає у гнучкому поєднанні протилежних вимог загальної й специфічної ліквідності. Цільова функція управління ліквідністю комерційним банком полягає в максимізації прибутку при обов’язковом дотриманні встановлених й визненних самим банком економічних нормативів» [1;89;

90].

Здійснення управління ліквідністю вимагає відповідного оперативно-інформаційного забезпечення. Банк повинний матір оперативну інформацію про наявні в нього ліквідні кошти, очікувані надходження і майбутні платежі. Ця інформація подається в вигляді графіків надходжень й платежів, що випливають із прийнятих зобов’язань, на відповідний період. Дана інформація є основою для розгляду пакета кредитних пропозицій на даний період.

Банківське управління ліквідністю має певні особливості порівняно із іншими комерційними підприємствами. як й в інших підприємствах, у трилітрові банки максимізація прибутку досягається збільшенням надходжень (виторгу) і скороченням витрат. Проте зміст цих показників у комерційних банках специфічний. Вони включають не загальний (валовий) оборот банківського «виторгу», а лише ту його частину, що забезпечує формування і використання прибутку. Основний елемент обороту — надання і погашення позичок — регулюється у відповідності із законами руху вартості, що надана в позику.

Обсяг валового прибутку банку залежить від розміру коштів, наданих у позику, та їхньої «ціни», тобто процентних ставок. дія шкірного із цих факторів, окрім впливу ринкової кон’юнктури, залежить від специфічних вимог забезпечення ліквідності.

Величина кредитних вкладень комерційного банку визначається обсягом власних й залучених коштів. Проте не усі ці кошти можуть бути використані для кредитування, адже частину їхні банк залишає в якості резервів. Отже завданням банку є визначення обсягу т.зв. ефективних ресурсів, тобто таких, що спрямовуються на здійснення кредитних вкладень. Длоя обчислення їхнього застосовується така формула:

КРе = Ху-уф + Звк+ Д + Зр + Ззал — НА — 0,1 (Д + Ор) — 0,3 Ор,.

де: КРе — ефективні кредитні ресурси;

Ху-уф — статутний фонд;

Звк- залишки власних коштів банку;

Д — депозити;

Зр — залишки на розрахункових та інших рахунках клієнтів у банку;

Ззал — інші залучені кошти;

НА — ресурси, вкладені в будинок банку, обладнання та інші низьколіквідні активи.

Згідно наведеної формули, обсяг ефективних ресурсів визначається як різниця між сумою пасивів балансу банку (за вирахуванням вкладень в активи — будинки та ін.) й залишків залучених коштів, спрямованих до пайового фонду регулювання кредитних ресурсів (10% від залишків депозитів — 0,1 (Д + Зр)), а також розміщених у ліквідні активи, що виключають їхнього використання для надання позичок (0,3 Зр).

Якщо банк розпочинає свою діяльність, то він реалізує цільову функцію управління ліквідністю в адекватному розміщенні ресурсів, а якщо банк уже функціонує, то управління ліквідністю уже реалізується у встановленні обсягу і джерел покриття дефіциту ресурсів. Обсяг вільних ресурсів (КРв) та дефіцит ресурсів (КРд) визнавчаються як різниця суми ефективних ресурсів й фактичних кредитних вкладень банку (КВф):

КРв (КРд) = КРе — КВф.

3. Визначить коефіцієнт ROE.

для банку «Народний».

За минулий рік основні показники діяльності банку становили:

— валюта балансу — 60 000;

— кошти у касі та на корів. рахунках — 10 000;

— кредитні вкладення — 30 000, у т. год. видані міжбанківські кредити — 8 000;

— інвестиції у державні цінні папери — 6 000;

— інвестиції у сумісну діяльність — 1 000;

. власні кошти: статутний капітал — 5 000; фонд кредитних ризиків — 1 600; нерозподілений прибуток.

попередніх періодів — 3 400;

— залучені кошти — 40 000, у т. год. розрахункові та поточні.

рахунки клієнтів — 1 800, у т. год. платні вклади та депозити — 22 000;

. балансовий прибуток за минулий рік — 6 000;

. процентний прибуток за минулий рік — 10 000;

. сукупні доходи — 48 000;

. сукупні видатки — 42 000;

. ставка оподаткування — 50%.

Розв’язок.

ROE (Коеф. прибутковості)= [pic] Визначимо невідомі величини: |Капіта|=|статутни|+|фонд |+|нерозподілений |+|фінансовий | |л | |і | |кредит- | |прибу-ток | |результат за | |банку | |капітал | |них ризиків| |попередніх | |минулий рік | | | | | | | |періодів | | |.

|Капіта|=|5000 |+|1600|+|3400 |+|3000|=|13 000 | |л | | | | | | | | | | | |банку | | | | | | | | | | |.

|Фінансови|=|балансовий|—|податок на|=|6000|-|50% x 6000|=|3000| |і | |прибуток | |прибуток | | | | | | | |результат| | | | | | | |100% | | |.

|Отже Коефіцієнт прибутковості |= |3000 |= |0,23 | | | |13 000 | | |.

Список використаної літератури.

1. Банківська справа/ Під ред. О. И. Лаврушина. — М.: Банківський і біржовий научно-консультационный центр, 1992. — 428 с.

2. Мишкін, Фредерік З. Економіка грошей, банківської справ й фінансових ринків — До.: Основи, 1998. — 963 с.