Анализ пропорційності розвитку ринку банківських услуг

Аналіз пропорційності розвитку ринку банківських услуг.

Ринок банківських послуг CSFB — явище суцільне і многоструктурное. Його розвиток відбувається в взаємозв'язок харчування та координації з різними компонентами ринкової економіки та соціального життя населення, більшість яких випадків визначають її пропорційність. Пропорційність припускає оптимальне співвідношення між різними елементами ринку банківських послуг CSFB. Диспропорції окремих його складових частин ведуть до кризовим формам розвитку, роблять ринок недостатньо ефективним. Тому дослідження макро і мікро пропорцій ринку банківських послуг CSFB представляють актуальну завдання статистики конъюктуры банківську діяльність в статиці, і у динаміці. Констатація і - оцінка сформованих пропорцій повинна аналізуватися поруч із характеристикою тенденцій змін — у пропорціях, аналіз структурних зрушень і регіональні розбіжності пропорцій ринку банківських послуг CSFB. Апарат статичного дослідження пропорційності входять такі інструменти анализа:

— балансовий метод;

— відносні величини структури та координаций;

— компаративные индексы;

— коефіцієнти эластичности;

— бета коефіцієнти многоэффективных моделей;

— з допомогою кривою Лоренца і коефіцієнтів концентрации.

Так емпіричні і теоретичні коефіцієнти еластичності виявляють як залежність попиту й пропозиції на банківські послуги від конкретного чинника, а й встановлюють пропорційність виявлених залежностей, показуючи відсоткове зміна результативного ознаки при збільшенні факторного однією відсоток. З допомогою бэта-коэффициентов, розрахованих за параметрами багаточинникового рівняння регресії, порівнюють силу впливу окремих структурних чинників. У процесі структурного аналізу широко використовуються методи аналізу колеблемости показників пропорційності, їх тре??? овые і регресивні моделі, індексний метод аналізу, групових регіональних (обласних) дирекцій банку і т.д.

У процесі аналізу пропорційності банківську діяльність використовуються такі показники, як частка тієї чи іншої елемента у сукупності і коефіцієнти співвідношення, дозволяють зробити зіставлення тих чи інших процесів, які у сфері банківської діяльності, чи частин однієї сукупності банков.

Дослідження пропорцій ринку банківських послуг CSFB здійснюється, як в статиці, і у динамік. У процесі порівняння (динамічному, регіональному, галузевому тощо.) частки розраховується індекс частки. Його розмір залежить від співвідношення вектора і швидкості зміни тій чи іншій частини явища, що у сфері банківських послуг CSFB чи явища в целом.

З допомогою компоративного індексу порівнюються динамічні пропорції. Цей індекс є ставлення індексів двох явищ чи процесів чи окремих частин сукупності. Наприклад, ставлення індексу товарообігу до індексу кредитового обороту. Дослідження тенденцій, рівня стійкості чи залежності частки та інших показників пропорційності здійснюється з допомогою статичних методів, де частка тих чи інших операцій банку (ринку банківську діяльність тощо.) розглядаються як випадкова варьирующая величина:

di=f (x1,x2,x3…xn).

[pic].

Варіація частки розраховується з допомогою дисперсии:

де di — частка варьирующего ознаки (наприклад, частка кредитних послуг у спільні цілі банку тощо.); d — середнє частки у всій сукупності; fi — удільні ваги, що характеризують розмір одиниці сукупності (наприклад, частки послуг обласних відділень банку загальному обсязі послуг банку в целом).

У результаті аналізу доцільно дотримуватися ієрархію пропорцій. Пріоритетним показником пропорційності ринку банківських послуг CSFB є співвідношення ними попиту й пропозиції. Втім, пропорції попиту й пропозиції визначаються як загалом з ринку банківських послуг CSFB, і галузевому, регіональному розрізі, окремим послуг. Найважливішою завданням статистики є оцінка попиту різні банківські послуги різних груп клієнтів. Для виміру таких пропорцій користуються балансовими методом.

У результаті аналізу банківську діяльність першочергового значення має аналіз взаємозв'язку між показателями.

Для дослідження таких взаємозв'язків використовуються корреляционнорегресійний метод, але крім нього досліджується пропорційність між показниками банківську діяльність і визначальними їх факторами.

Аналіз пропорційності проводиться у разі засобам використання методу стандартизації, у якому загальні обсяги порівнюваних величин наводяться одного підставі -100 відсотків. Це дає можливість зробити порівняння як одномірних, а й різнойменних розподілів, наприклад, вартісних, натуральних показників з показниками чисельності населення чи чисельності запятых.

На рівні БД здійснюється порівняння розподілів у двох аспектах: 1. На рівні параметрів всередині БД, наприклад, розподіл одержаного прибутку з одного боку (прибуток — різкий ознака) і чинниками — ознаками, наприклад, капітал банку, кількість працівників, матеріально-технічне обладнання і ін. На рівні довкілля — це аналіз пропорційності розподілу по регіональним відділенням банки з одного боку прибутку, з другого рівнем економічного розвитку регіону, показники діяльності клієнтів банкутоварообігом, товарними запасами (з торгівлі), об'єктом реалізованої продукції, об'єктом оборотних засобів (для промисловості), чисельність населення (на кредитування населення) и.т.д.

Методика аналізу пропорциональности Составляется таблиця N 1.

У таблиці аналізується пропорційність розподілу по облостным дирекціям одного банку, обслуговування комерційних торгових громадських організацій і при цьому порівнюється розподіл по обласним дирекціям об'єктів кредитів, викликаних комерційним організаціям, і об'єктах своєї діяльності в вигляді товарооборота.

|Областные |Объем|Объем |Питома вага до |Коэффици|Ранги | |дирекції банков|креди|товарооб|итогу, в % |ент |коэффици| | |тов, |орота, | |локализа|ентов | | |у.д. |у.д. | |ции |локализа| | | | | | |ции | | | | |кредит |Товарооб| | | | | | | |орот | | | |1. Вінницька | | | | | | | |2. Волинська | | | | | | | |3. Чернігівська| | | | | | | |Разом | | |100 |100 | | |.

К.л — коефіцієнт локалізації До лок =d рез / d фект d рез — питому вагу результативного показника d ф —- питому вагу факторного показника (товарооборота).

Значення коефіцієнта локалізації коливається навколо одиниці, і показує стандартизоване ставлення частки результативного показника (кредитового обороту) до факторному (товарообігу), показуючи місце кожного регіону і натомість інших регіонів як співвідношення результату до пропорційному його частки фактора.

У результаті ренимирования окремого банки з найменшим коефіцієнтом показань X присвоюється N 1 .

На підставі даних таблиці N 1 будується таблиця N 2 у якій обласні дирекції банку перебувають у ряд по значенням коефіцієнта локалізованим, як і показано в таблице:

|Областные|Коэффиц|Удельный вагу до |Кумулятивні |dт*dk ||dт*dk| | |дирекції |иент |підсумку, в % |удільні ваги | | | |в ??? |локализ| | | | | |ряду |ации | | | | | | | |кредита|товароо|кредита|товароо| | | | | | |борота | |борота | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |1 | | | | | | | | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |Результат | | | | | | | |.

d до — кумулятивний вагу кредиту. d т — кумулятивний вагу товарообігу .

За підсумками даних дається графічна і аналітична оцінка рівня нерівномірності розподілу чи концентрації розподілу по банку загалом. І тому використовується спеціальний апарат оцінки концентрації з наочним зображенням з допомогою кривою Лоренца.

Перша лінія рівномірного розподілу. З даних колонок 4 і п’яти відкладаються координати. — крива Лоренца.

Якщо має місце абсолютна пропорційність, т. е. удільні ваги результативного ознаки збігаються з питомими вагами факторного, то точки кривою Лоренца збігаються з лінією рівномірного розподілу .

Узагальнену оцінку ступеня концентрації розподілу дає розрахунок коефіцієнта концентрації. [pic].

До конц.=.

При абсолютної пропорциональности.

Sp=0 Kk=0.

Коефіцієнт концентрації змінюється від 0 до 1. Чим він більше, тим нерівномірніше розподіл результативного і факторного признака.

Для розрахунку Sp спочатку Sq між кривою Лоренца і осями координат. [pic].

K конц. =.

Є ще один метод оцінки коефіцієнта концентрації [pic].

До конц =.

Апарат показників концентрації використовують у двох основних аспектах.

1) для аналізу динаміки процесу концентраци при взаємозв'язку одного результативного ознаки з однією факторным ознакою за різні відтинки времени.

2) під час аналізу концентрації одного результативного ознаки з сукупністю факторних. Такий аналіз є базою визначення найбільшого впливає чинника на показники банківської діяльності (використовуються показники внутрішньобанківської і до зовнішньої середовища) — наприклад аналіз пропорційності кредитныхвложений із розподілом результатів роботи різних галузей — позичальників кредитов.

Крім графіків кривою Лоренца дається графічне зображення коефіцієнтів локализации.

Такі стовпові діаграми будуються щодо різних аспектів пропорційності банківську діяльність, як у внутрішньої і по зовнішньої среде.

Істотним доповненням до аналізу пропорційності є оцінка корреляционно-регрессионной залежності між абсолютними значеннями результативного і факторного ознак Наприклад: між кредитом і товарообігом — з допомогою коефіцієнтів регрессиии коэффициетов кореляції і зіставлення відповідних показників вариации.

Доповненням до аналізу є порівняння варіації результативних і факторних ознак як передумовою уточнення взаємозв'язку з-поміж них. Для даного прикладу расчитываются дві основні показника вариации:

— среднеее квадратическое відхилення и.

— коефіцієнт вариации.

Т — товарообіг n — число підрозділів банку [pic] [pic].

[pic].

Порівняння між показниками роблять лише за показником вариации.

Розбіжність у відсотках ис-ся прцентными пунктами.

Подальша деталізація аналізу вимагає вивчення варіації аналізованого ознаки у взаємозв'язку угруповань результативного і факторного ознак, зокрема, з допомогою комбінаційних группировок.

З цього целбю по вихідним даним будується комбінаційна угруповання з двох ознаками — як факторному, і результативному.

|Группы обласних |Групи обласних дирекцій за обсягом кредиту | |дирекцій по | | |обсягу | | |товарооборотов | | | |1 |2 |3 |4 |5 |Усього | |1 | | | | | | | |2 | | | | | | | |3 | | | | | | | |4 | | | | | | | |5 | | | | | | | |Усього | | | | | | |.

— це упрщение.

Дані отриманих угруповань є базою з метою оцінки тісноти зв’язку між результативним і факторными ознаками з оцінкою суттєвості цієї зв’язку. Для цього він виробляються такі розрахунки :

1. За даними першої вихідної таблиці по обласним дирекціям расчитывается дисперсія результативного ознаки чи суми квадратів отклонений.

[pic].

[pic].

2. По угруповання расчитывается факторная сума квадратів отклонений:

Це сума квадратів відхилень під впливом обраного чинника, який закладений у угруповання. У той самий врямя згідно із законом складних дисперсій відомо, що [pic] [pic].

де — це варіація результативного ознаки під впливом від інших чинників крім отбранного.

Оцінка суттєвості зв’язок між результативним і факторным ознакою здійснюється з допомогою критерію Фішера: [pic].

де К2= n-m.

K1= m-1.

До — число ступенів свободи, n — число елементів (число обласних дирекцій) m — число груп у группировке.

По емпіричним даним расчитывается фактичні значення F. Фактичні дані порівнюються з критичними, прийнятими за таблицею розподілу Фішера. Якщо Fф>Fк (K1, К2), то гіпотеза — про суттєвості зв’язок між результативним і факторным ознаками (обсяг кредиту та обсяг товарообігу) не відхиляється. І наоборот.

Розпад цих дисперсій дозволяє визначити частку варіацій з допомогою факторного ознаки у спільній варіації результативного ознаки. Для цього він використовується коефіцієнт детерминации:

R2=S2ф/Sобщ.

Якщо, наприклад, R2 = 60%, це отже, що із загального обсягу варіації варіація з допомогою обраного факторного ознаки становить 60%.

За відібраними даним, після встановлення суттєвості зв’язку, визначається залежність між результативним і факторным ознаками з допомогою рівняння регресії: y = a + bx де y — обсяг кредитів x — обсяг товарооборота.

Параметри цього рівняння перебувають методом найменших квадратів. y=c+bx+ct b — коефіцієнт регресії, що складає швидкість зміни функції чи скільки даних одиниць зміниться обсяг кредитів за зміни обсягу товарообігу на одиницю. [pic] [pic].

Розглянемо приклад такої анализа.

Вихідна і розрахункова інформація приведено в таблиці. ———————————;

Название обласных дирекций.

Це — загальна сума квадратів отклонений.

де Кij — групові средние.