Экономический аналіз кризи у банківську систему Росії

Вступление…3.

Виникнення банківської кризи та її развитие…3.

Від ЦБ — официально…5.

Антикризові заходи, здійснені Банком же Росії та Урядом РФ…5.

Російські банки і регионы…7.

Російські банки і світова банківська система…7.

Прогнози і выводы…9.

Список використаної літератури та источников:…11.

Вступление.

У рецептах виходу з який вибухнув у Росії кризи сьогодні не бракує. І хоча пропоновані рішення значно різняться друг від друга, очевидно, що ключовим елементом антикризової програми має стати швидка й глибока реструктуризація фінансового сектора. Створити міцну, сучасну економіку просто вимагає наявності здорової банківської системи, здатної залучати збереження приватних осіб, надавати короткоі довгострокові кредити виробничих підприємств, обробляти потоки внутрішніх та зовнішніх платежів і оптимізувати структуру промислового капитала.

Вочевидь, що здійснення програми реструктуризації банківської системи вимагає сильній політичній волі. Проте успішної таку програму може лише за умови одночасного вирішення питань реальної економіки. Фінансовий сектор відіграватиме життєво значної ролі в наданні допомоги інших галузях економіки, але в рахунку без рішення структурних негараздів у цих галузях не обойтись.

Виникнення банківської кризи та її развитие.

17 серпня 1998 р. відповідно до «Заяві Уряди РФ і ЦБ РФ» сталося кардинальна зміна принципів здійснення кредитно-грошової політики. Розширення валютного коридору відмови від своєчасного погашення ГКО-ОФЗ призвели до найглибшої кризи російської банківської системы.

Портфель державних цінних паперів комерційних банків період до реструктуризації становив у середньому від 5 до 25% активів банку. Найбільший обсяг капіталовкладень у ГКО-ОФЗ на 1 серпня 1998 р. була в Ощадбанку Росії (частка вкладень становила 56,8% активів банку). У «СБС-Агро» і Інкомбанку цей показник на вищезгадану дату становив відповідно 15,1 і 11,9%.

Через війну банківської кризи сталося масове зняття вкладів населенням. Тільки Ощадбанку Росії обсяг вкладів скоротився у серпні ц.р. на 8,4 млрд крб., чи порядку 7%. Загальний відтік коштів клієнтів оцінюється за серпень-вересень в 25−30 млрд руб.

40 млрд крб. — це сума зобов’язань банків громадянами окрім тих грошей, які у Ощадбанку — 140 млрд крб. Якщо прийматимемо конкретне рішення видавати вклади з Ощадбанку Росії, знадобиться ще більше емісія. Проте, отримавши свої гроші, вкладник відчує інфляційний податок іще дорогою з банку магазин. Тобто за обсязі емісії ціни будуть підскакувати над протягом недель-дней, або навіть часов.

Зросли розрахунки, здійснювані у грошовій формі, знизився обсяг інкасації, ці цифри не піддаються оценке.

Через війну кризи системи розрахунків сталося різке зниження надходжень у федеральний і місцева бюджети. Касове надходження платежів до федеральний бюджет із 1 по 21 вересня ц.р. становить близько 6 млрд крб., що у 2,4 млрд крб. нижче надходжень за період 2001 місяця — і на 4,5 млрд крб. нижче надходжень за аналогічний період минулого года.

Наслідки початкового періоду кризи банківської системи проявилися за такими направлениям:

1. Відбулася різка знецінення активів банків, які перебували у вигляді державних цінних паперів і акцій, і ліквідований основний фінансовий інструмент, який використовували банками як засіб середньострокового инвестирования.

2. Зросли (у рублях вираженні) зобов’язання банків за зовнішніми кредитах банків і форвардним контрактам.

3. Припинив своє існування ринок міжбанківських кредитів, зважаючи на те, що банки закрили друг на друга ліміти по кредитних операцій. Також закриті ліміти за проведення інших міжбанківських операций.

4. Виникла неплатоспроможність низки банків (зокрема системообразующих).

5. Стався відтік коштів клієнтів банков.

Від ЦБ — официально.

Золотовалютні резерви Росії із 11 по 18 вересня 1998 року скоротилися на 1 млн дол. — з 12,3 млрд дол. до 12 млрд дол. (на 2,4%). У порівняні з початком цього року, коли обсяг золотовалютних резервів країни становив 17,8 млрд дол, цей показник на 18 вересня ц.р. був за на 33%.

Грошова база Росії із 31 серпня до 7 вересня 1998 року зросло на 4,1 млрд крб. — зі 158,7 млрд до 162,8 млрд крб., тобто. приблизно 2,6%. Обсяг грошової бази стану на 14 вересня ц.р. становив 167,3 млрд руб.

Капітал всіх які сьогодні банків біля Росії на «01 «вересня 1998 року становить 119,247,121,000 рублів. 17,114,897,000 карбованців на загальному складі цього капіталу становить капітал Ощадбанку Росії. Сальдовані активи всіх діючих банків Росії з стану на «01 «вересня нинішнього року становили 753,819,621,000 рублей.

Антикризові заходи, здійснені Банком Росії і близько Урядом РФ.

7 вересня представники МОСТ-банка, Промбудбанку РФ, Мосбизнесбанка, Інкомбанку, МЕНАТЕПа і СБС-АГРО підписали двосторонні угоди з Ощадбанком Росії про порядок передачі зобов’язань із населення. Вкладники (фізичні особи) повинні до 26 вересня (термін продовжено до 10 жовтня) добровільно подати законопроекти до свого банку заяву про розірвання договору ЄС і про згоду з наступним відкриттям нового вкладу до запитання в Ощадбанку Росії, після чого вклади будуть гарантуватися державою. Ощадбанк приймає він зобов’язання лише з основний сумі боргу (вкладу) без відсотків, станом наприкінці операційного дня 31 серпня 1998 року. Вклади в іноземній валюті будуть конвертуватися в карбованцеві вклади за курсом на 1 вересня, тобто 9,3 руб./дол. Операції за депозитними вкладами, зобов’язання за якими передаються в Ощадбанк, буде відновлено після вивірення реєстрів вкладників, але з пізніше 15 листопада. Вкладники, які бажають покидати свій банк, можуть оформити заяву про усунення перекладу зобов’язань в Ощадбанк Росії і близько негайно отримати декларація про розблокування операцій із своєму рахунку в нем.

Відповідно до рішення Ради Директорів Банку Росії від 18 вересня 1998 року у п’яти найбільших фінансових регіонах проведено взаємозалік по расшивке неплатежів на 9,5 млрд крб. (зокрема провести платежів до бюджетну систему у сумі 5 млрд крб.) Без в банку коштів на оплати виставлених в картотеці клієнтами вимог ЦБ мав права скористатися засобами фонду обов’язкових резервів (ФОР). Сума зменшення ФОР має значення покриття овердрафту становила 3,3 млрд руб.

25 вересня 1998 року проведена повторна акція ЦБ. (За заявою ЦБ — последняя).

Банком Росії було прийнято рішення з зниження із 1998 року нормативів обов’язкових резервів кредитних організацій, отчисляемых ними на Банк Росії. Для банків, які мають питому вагу капіталовкладень у ГКО-ОФЗ в працюючих активах становить від 40% і більше, розмір нормативу знижений з десятьма до 5%. Для банків, які мають відповідний питому вагу становить від 20 до 40%, розмір нормативу знижений з десятьма до 7,5%.

Російські банки і регионы.

Єдина платіжна система у Росії відчуває труднощі, пов’язані лише з проблемами поточної ліквідності, а й зростанням недовіри між банкірами, причому передусім — у Москві. Якщо платіжна система зупиниться лише на рівні регіональних банків, то потягне у себе проблеми в сотень тисяч підприємств. Багато перебувають рахунки органів влади й управління на місцях. І ефект доміно, викликаний падінням столичних кредитних організацій, ланцюжком може знищити економіку регионов.

У регіональних банках ситуація ускладнюється тим, що вони питому вагу залучених коштів населення загальному обсязі вдвічі перевищує аналогічний показник у московських кредитних організаціях (25% проти 13%). У багатьох регіонів банки — члени асоціації промстройбанков обслуговують до 50% населення. Можливо, на думку Центробанку, і системотворні, але соціально значимі банки. І невиплати у цих установах можуть спричинити катаклізми, які снилися жодному правительству.

Російські банки і світова банківська система.

Майно російських банків там може бути заарештованим. У у відповідь оголошений ЦБ 90-денний мораторій на виплату боргів іноземцям, західні кредитори заявили, що готові повернути хоча би частину те, що їм повинні російські заемщики.

За даними в липні, загальна заборгованість російських банків нерезидентам становить $ 19,2 млрд. Серед позичальників — практично всі великі і середні банки, які охоче брали синдиковані кредити. Термін повернення багатьох з яких посідає осінь 1998 року. За деякими оцінками, загальна сума «осінніх «виплат становить менше $ 1 млрд.

Загроза ж кредиторів цілком можна здійснити. Вони можуть заарештувати вартість коррахунках в банках-нерезидентах і страхові депозити. Наприклад у міжнародних платіжних системах. З’ясувати, скільки коштів перебуває в таких рахунках, неможливо. Але за будь-якого разі для російських банків ці втрати можуть бути суттєвими. За оцінками самих банкірів, йдеться про мільярди долларов.

Що ж до засобів і майна неплатників там, то навряд вони можуть задовольнити кредиторів. За оцінками спеціалістів, кошти російських банків на коррахунках в банках-нерезидентах не можна з сумою долга.

Борги російських банків іноземним кредиторам.

Банк.

Заборгованість (за станом липень 1998 року, тис. $).

СБС-Агро.

1 196 706.

Инкомбанк.

820 405.

" Російський кредит «.

648 098.

ОНЭКСИМбанк.

557 896.

Газпромбанк.

549 982.

Внешторгбанк.

474 089.

МЕНАТЕП.

419 073.

" Імперіал «.

388 858.

Ощадбанк России.

355 875.

НРБ.

276 682Подтверждением вищевикладеному стало повідомлення у тому, що у позову банку Lehman Brothers лондонський суд наклав арешт на рахунки ОНЭКСИМа (заморозив на рахунку $ 26 млн), Інкомбанку ($ 87 млн) і СБС-АГРО (немає даних). Британський банк звинуватив банки в невиконанні ними форвардних контрактів про поставки валюти, а СБС-АГРО — й у порушенні зобов’язань за угодами РЄПО. Поки рахунки цих банків лише заморожені до своє рішення Верховним судом Великобританії. Він повинен стати відомо найближчими днями. Поза сумнівом, що буде на користь наших банков.

Форвардні контракти з російськими банками західні банки укладали під плановану ними рубльову прибуток за ДКО. Відповідно, їх сума мусить бути можна з їх вкладеннями до російських держпапери. За оцінками рейтингової агенції Fitch IBCA, вони є $ 40−50 млрд. Отже, приблизно стільки мають бути наші банки по форвардам. А ще угоди РЄПО і кредити. Після падіння карбованці і заморожування держпаперів навіть не капіталу — активів всієї банківської системи Росії бракуватиме, щоб надалі повністю розплатитися за борги. Кошти закордонних рахунках російських банків що неспроможні покрити борги — вони помітно менше, порядку $ 5 млрд, — зате цілком реальны.

Прогнози і выводы.

Ви вже майже 2 місяці, як Уряд та ЦБ намагаються вирішити проблеми, у банківської сфери. Оскільки ці проблеми хто не наважується, то ми все більше банківсько системо обескровливается. Вже 17 серпня, було ясно, що це завжди буде системний банківська криза, що це криза одного банку і криза великих банків. Це криза банківської системи загалом. Останнім часом багато хто вважає, значні банки припинять своє існування, все піде на дрібні, середні банки, вони виживуть. Це ілюзії. Не виживуть, оскільки як така система будується як на розрахунках. Це міжбанківський ринок, це що й кредитування, залучення коштів населення. Коли немає міжбанківського ринку, коли відбувається різкий відтік внесків населення, у цій ситуації системну кризу до середніх і трохи дрібних банків просто ще дошел.

У економіці країни може початися вже ефект «доміно», коли великі банки, «просевшие» на боргових паперах, потягнуть у себе до прірви й ті, які досі працюють щодо стабильно.

Що ж до розхожого міфу тому, що став саме середні банки і постраждали від кризи, треба визнати, що це і є міф. Криза торкнувся всі прошарки банківської системи, незалежно від цього, скільки активів у конкретного банку вклали в ДКО. Дрібним та середнім теж потрібно виживати. Сьогодні розроблено дві схеми підвищення довіри клієнтів таких банків до свого кредитному установі. Ці засоби старі як світ: перший із них у тому, що банк починає стягувати з клієнтів плату за розрахунково-касове обслуговування, у своїй гарантуючи, що державні кошти клієнта ні розміщатися над ринком. Другий спосіб — створити асоціацію малих і середніх банків, що спеціалізуються з обслуговуванні підприємств одного сектора рынка.

Понад те, у малих і середніх банків взагалі немає капіталу! А банк — це посередник тим часом хто має гроші, і тих, кому ці гроші так потрібні. Але цей посередник був у тяжкій ситуації. По-перше, тих, хто має гроші, власне, сьогодні немає, або нічого довіряють банкам. По-друге, банки як втрачають капітал та можливість залучення коштів — сьогодні нікому дати кредити, немає ринку. Зруйнована система побудови економічних принципов.

Список використаної літератури та источников:

1. Банківський дайджест КАПІТАЛ 5.09−11.09 `98 № 34 (236).

2. Банківський дайджест КАПІТАЛ 12.09−18.09 `98 № 35 (237).

3. Банківський дайджест КАПІТАЛ 19.09−25.09 `98 № 36 (238).

4. Гроші 7 жовтня 1998 № 38 [192] - «Банки на бочку», Гліб Баранов, Ілля Плаксин.

5. Інформаційне агентство «Reuters».

6. Коммерсант-daily № 161 Середовище, 2 вересня 1998 року — «Банки під вартою», Олена Кисельова, Юлія Панфилова.

7. Коммерсант-daily № 174 Субота, 19 вересня 1998 року — «Найбільші банки виявляться під щільним контролем Лужкова».

8. Коммерсант-daily № 178 П’ятниця, 25 вересня 1998 року — «Антикризової програми як і було, і немає», Відділ економічної политики.

9. Експерт 21 вересня 1998 № 35 (151) — «Як оживити російські фінанси», Ірина Швакман.