Корреляционно-регрессионный аналіз залежності прибутку 40 банків від своїх чистих активов
Де Xср. — середня вибіркової сукупності, Xген.ср. — середня генеральної сукупності, (Xген.ср. — гранична помилка средней. Знаходимо t за таблицею для подвоєною унормованого функції Лапласа за ймовірності 0,954, t = 2. Де (2 — дисперсія, n — обсяг вибіркової сукупності, N — обсяг генеральної совокупности. 337 161? Xген.ср. ?1 676 828 — шуканий довірчий интервал. Xср.- (Xген.ср.= 1 337 161 Xср… Читати ще >
Корреляционно-регрессионный аналіз залежності прибутку 40 банків від своїх чистих активов (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Завдання № 1.
Виробити вибірку 40 банків, користуючись таблицею випадкових чисел. Потім за отобранным одиницям виписати значення факторного і результативного признаков.
Завдання № 2.
Побудувати ряд розподілу по факторному ознакою. Кількість груп визначити за такою формулою Стерджесса. По побудованому ряду розподілу розрахувати середнє арифметичне, моду, медіану, показники варіації. Сформулювати выводы.
Висновки: Варіація факторного ознаки (чистих активів) для даної сукупності банків є значної, індивідуальні значення відрізняються загалом середньої на 11 127 232 тис. крб.(, чи 106,08%. Середнє квадратическое відхилення перевищує середнє лінійне відхилення в відповідності зі властивостями мажорантности середніх. Значення коефіцієнта варіації (106,08%) свідчить у тому, що сукупність досить неоднородна.
Завдання № 3.
Здійснити перевірку первинної інформації з факторному ознакою на однорідність. Виключити різко котрі виділяються банки з безлічі первинної информации.
Перевірка первинної інформації з факторному ознакою на однорідність здійснювалася на кілька етапів за правилом 3 сигм. У результаті було отримана досить однорідна сукупність (все одиниці лежать у інтервалі (Xср. — 3(; Xср. +3(), а коефіцієнт варіації менше необхідних 33%), представленої ниже.
Завдання № 4.
Припускаючи, що ці банкам є 10% просту випадкову вибірку з імовірністю 0,954 визначити довірчий інтервал, в якій міститиметься середній розмір факторного ознаки для генеральної совокупности.
Xср.- (Xген.ср.? Xген.ср.? Xср. + (Xген.ср.
Де Xср. — середня вибіркової сукупності, Xген.ср. — середня генеральної сукупності, (Xген.ср. — гранична помилка средней.
(Xген.ср. = t * ?ген.ср.
Де t — коефіцієнт кратності середньої помилки вибірки, залежить від ймовірності, з якою гарантується величина граничною помилки, ?ген.ср. — величина середньої квадратической стандартної ошибки.
Знаходимо t за таблицею для подвоєною унормованого функції Лапласа за ймовірності 0,954, t = 2.
?ген.ср. = ((((2*(1- n/N))/n).
Де (2 — дисперсія, n — обсяг вибіркової сукупності, N — обсяг генеральної совокупности.
N=n/0,1 n=25 N=250 (2= 200 301 737 920 Xср. = 1 506 994 (я взяв дисперсию і середню, розраховані по однорідної сукупності по не сгруппированным данным).
?ген.ср.= 84 917 (Xген.ср. = 169 834.
Xср.- (Xген.ср.= 1 337 161 Xср. + (Xген.ср.= 1 676 828.
1 337 161? Xген.ср. ?1 676 828 — шуканий довірчий интервал.
(У дослідженні все розмірні величини вимірюються тисячами рублів. За браком місця розмірність після кожної величини не приводиться.
———————————;
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].