Анотація. 
Статистичне оцінювання надійності банків України

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.10 — Статистика. — ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». — Київ. — 2011.

У дисертаційній роботі визначено теоретичні та методичні засади статистичного оцінювання надійності банків України. Розроблено концепцію комплексного статистичного дослідження надійності функціонування банків з позиції системного підходу. Удосконалено понятійний апарат, класифікації, які утворюють теоретико-методичну основу та інструментарій статистичного оцінювання надійності функціонування банків України.

Запропоновано теоретичні засади інформаційно-аналітичного забезпечення статистичного оцінювання надійності функціонування банків. Сформована з позиції системного підходу система статистичних показників та індикаторів надійності функціонування банків.

Систематизовано фактори впливу на надійність функціонування банків та виокремлено чинники макросередовища та мікросередовища. Доведено необхідність використання статистичних методів для оцінювання надійності банків.

Адаптовано та удосконалено за допомогою моделі головних компонент рейтингове оцінювання надійності банків, як передумови диференціації напрямів прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: надійність банків, банківські ризики, інформаційно-аналітичне забезпечення, фактори надійності, рейтингове оцінювання банків.

АННОТАЦИЯ

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 — Статистика. — ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». — Киев. — 2011.

В диссертационной роботе определены теоретические и методические основы статистического оценивание надежности банков Украины. Разработана концепция комплексного статистического оценивания надежности функционирования банков с позиций системного подхода. Банковская сфера рассматривается как целостная система, которая состоит из взаимозависящих подсистем, типологических групп, каждая из которых занимает определенное место и исполняет конкретные функции. Эффективное функционирование банковской системы в целом возможно только при наличии оптимальных пропорций и соотношений между отдельными подсистемами.

Усовершенствован понятийный аппарат и классификации, формирующие теоретико-методическую основу, а также инструментарий статистического оценивание надежности банков Украины. В контексте статистического исследования под надежностью банка мы понимаем латентную обобщающую многомерную характеристику его функционирования, которая позволяет противостоять внешним и внутренним негативным факторам влияния и успешно реализовать свои функции. Это, в свою очередь, является гарантией эффективной реализации экономических интересов, как самого банка, так и его партнеров, клиентов, экономики страны в целом.

В роботе предложены теоретические основы информационно-аналитического обеспечения статистического оценивания надежности функционирования банков. Обоснованы подходы к оцениванию надежности функционирования банков Украины, которые базируются на статистических методах и моделях количественных отношений и причинно-следственных связей массовых общественных явлений и процессов в банковской сфере, аналитическом выражении и оценивании взаимосвязей, закономерностей и тенденций ее развития в конкретных условиях места и времени. Информационно-аналитическое обеспечения служит базой для разработки стратегии развития и эффективного регулирования денежно-кредитных отношений.

Сформированная с позиций системного подхода система статистических показателей и индикаторов надежности функционирования банков базируется на теоретических основах и методах статистики, научных принципах наблюдения, обработки и анализа статистической информации. Разработана статистическая методика и система показателей, комплексного статистического исследования результатов функционирования банков.

Были определены факторы, которые обусловливают надежность функционирования банков и осуществлена их классификации. Доказано, что банковская система одновременно является субъектом и объектом отношений в условиях рыночной экономики, в то же время она влияет на динамику различных факторов, причем наиболее важным является их классификация на факторы макросреды и микросреды. Отображены методологические основы и методические подходы к факторному анализу показателей надежности функционирования банков как основы комплексной статистической оценки.

В процессе исследования выявлены значительные диспропорции в территориальном размещении банков по регионам Украины, что, в свою очередь, обусловливает особенности и уровень банковского обслуживания, ценовую политику, финансовые результаты деятельности банка. Как следствие, возникают диспропорции в движении денежных потоков, которые влияют на социально-экономическое развитие конкретного региона.

Разработан новый подход к определению рейтинга надежности функционирования банка на основе использования соответствующих функций и определения количества баллов в соответствии с бальной методикой построения рейтинга. Использование метода главных компонент, с помощью которого осуществлен факторный анализ, предусматривает редукцию входных данных, их стандартизацию с целью выявления взаимосвязей между переменными и формирования факторов. Метод главных компонент дает возможность определить основные внутренние факторы надежности функционирования банка и установить их взаимосвязи с соответствующими индикаторами. За результатами расчетов определены пять основных факторов надежности, что подтверждает комплексность, многомерность и системность этой характеристики. Адаптирована и усовершенствованна методика использования метода главных компонент и задан удельный вес коэффициентов для расчета показателей, используемых для интегральной оценки и формирования рейтинга. Такой подход позволяет на основе внутренних источников информации разработать комплекс мероприятий для обеспечения надежности функционирования банков.

За результатами статистической оценки надежности функционирования банков разработано ряд практических рекомендаций и предложений для обоснования управленческих решений в целях повышения надежности банков, осуществления постоянного мониторинга их деятельности, а также восстановления доверия клиентов и вкладчиков к банковской системе Украины в целом.

Ключевые слова: надежность банков, банковские риски, информационно-аналитическое обеспечение, факторы надежности, рейтинговое оценивание банков.

ANNOTATION

Thesis for Candidate of Economic Science Degree, specialty 08.00.10 — Statistics. — SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University». — Kyiv. — 2011.

In the thesis the author determines both theoretical and methodological bases of statistical evaluation of banks reliability in Ukraine. The conceptual scheme of statistical analysis the banks' function reliability of the system approach is worked out. The work presents the improved conceptual categories as well as it introduces the classification, which forms the basis of theoretical and methodological tools and statistical evaluation of the banks reliability.

The theoretical basis of information and analysis of statistical evaluation of the banks reliability is proposed. The author has organized the system of statistical indicators and the banks reliability indicators according to…