Міжбанківський кліринг

Відповідно до затвердженими планами модернізації платіжної системи Республіки Білорусь у (РБ) найближчим часом заплановано впровадити пускової комплекс нового проекту міжбанківських розрахунків у составе:

— системи розрахунків з терміновим і великим платежах на валовий платній основі у режимі реального часу з допомогою електронних сообщений,.

— системи розрахунків з іншим (дрібним) платежах на клірингової основе,.

— системи управління чергами платіжних повідомлень банков.

Цей дипломний проект безпосередньо пов’язані з однією з найбільш перспективних і немає нової нашій країні частиною отого проекту, саме, системі клірингових розрахунків. Розглядаються загальні механізми функціонування реальних клірингових систем і висвітлюються принципи створення та розвитку моделі клірингової системи Республіки Білорусь у у межах створюваної країни автоматизованої системи міжбанківських розрахунків BIS. Вирішуються проблеми оптимізації і автоматизації побудованої модели.

1. МІЖБАНКІВСЬКИЙ КЛИРИНГ.

1.1. Поняття клірингу та її назначение.

Суть клірингової форми розрахунків ось у чому. Кліринг (анг. clearing) є систему регулярних безготівкових розрахунків, засновану на заліку взаємних вимог, і зобов’язань юридичних і фізичних осіб за товари (послуги) та особливо цінні бумаги.

Кліринг є, у найзагальнішому вигляді, систему безготівкових розрахунків за товари та, засновану на заліку взаємних вимог, і зобов’язань та использующуюся банками з метою зниження потреби у оборотних коштах і спрощення обміну платежами.

Як відомо, розрахунки з платежах не можуть вироблятися або на валовий, або на чистої основі. У першому випадку розрахунки з кожної угоді здійснюються окремо, у другому — банки, що у виробництві платежів, дають можливість вимогам, і зобов’язанням нагромадитися протягом певного періоду часу — лага клірингу (проблема оптимізації лага клірингу також досліджується у цьому дипломному проекті). Наприкінці цього періоду здійснюються розрахунки лише з взаємно зачтенным зобов’язанням. Такий взаємозалік сум кредиторської та дебіторської заборгованості може відбутися між двома сторонами (двосторонній взаємозалік) й між трьома і більше сторонами (багатосторонній взаимозачет).

Коли два банку мають більше об'ємів загальних платежів, клірінг і врегулювання міжбанківських розрахунків часто складає основі двосторонньої угоди: банки домовляються про взаємозалік посланих і збереження одержаних платіжних доручень (розрахунку чистої суми) про здійсненні у час взаємних розрахунків з чистої вартості платежів. Цей процес відбувається називається двостороннього взаимозачета.

Якщо у процесі взаємозаліку беруть участь три банку і більше, цей процес називається багатостороннім взаємозаліком. Агент групи, яка бере участь у взаємній погашенні, підраховує чисту позицію кожного члена клірингової системи наприкінці циклу, з урахуванням платежів, відправлених їм іншим банкам, і платежів, отримані від інших учасників системи. У результаті банк перераховує лише власне чисте залишок за рахунком з усіма інші учасники. Після завершення взаємозаліку сума зобов’язань всіх учасників має дорівнювати нулю.

Функції обліку взаємних зобов’язань учасників клірингової системи виконує клірингова палата, що є формальним чи неформальним угодою між банками про обмін платіжними інструментами у певному місці й у певний час. Банки-члены клірингової палати заслуговують і можливість обмінюватися платіжними інструментами, як і паперовому, і у електронному вигляді. Залишки, які утворилися внаслідок такого обміну, би мало бути оплачены.

Розрахунковий агент вдається до остаточному розрахунку по клирингу. Роль даного установи у тому, щоб у ході взаємозаліку отримувати платежі за розрахунками від нетто-дебиторов й переводити вартість рахунки нетто-кредиторов. З іншого боку, розрахунковий агент може виконувати та інші банківські операції, наприклад, надавати кредити на фінансування розрахунків й зберігати заставу задля забезпечення зобов’язань за розрахунками. Розрахунковий агент призначається чи обирається членами клірингової палаты.

Процес взаємозаліку зобов’язань сторон-участников клірингової системи називається клірингового сеансу. Він проходив клірингової палатою кілька разів на протягом дні, у заздалегідь визначений час і є для обчислення проміжного чи підсумкового сальдо кожного члена палаты.

До здійснення клірингу учасників цілком об'єктивно спонукав ще XVII в. зростання кількості операцій та, відповідно, обсягу перероблюваної інформації. Потім клірінг набув широкого поширення там на товарному, фондовому ринках і особливо у банківської сфере.

Концентрація платежів при клиринге дозволяє значно зменшити баланс платежів і суму, затрачиваемую оборачивающихся платіжних коштів, розширює сферу безготівкового обігу субстандартні та полегшує управління ним. З допомогою клірингу спрощуються, здешевлюють і пришвидшуються розрахунки, зберігається що є грошова (касова) готівку, і завдяки цього підвищується рівень прибутковості і ліквідності учасників расчетов.

Кліринг банківській сфері можна проводити і в середині країни, і між країнами (міжнародний валютний клірінг). Перевагою банківських клірингових розрахунків є і те, що у багатьох країнах комерційних банків дозволено вживати свої клірингові баланси у банку до виконання резервних вимог, що, безумовно, вигідно комерційним банкам.

Організація міжбанківського клірингу у країні залежить від історичних особливостей розвитку банківської системи, моделі її побудови, ступеня концентрації та централізації банківської справи, політики центрального банку області грошово-кредитного регулювання экономики.

1.2. Зарубіжний опыт.

Отже, переваги клірингової системи розрахунків очевидні. Отже, без її у структуру національних міжбанківських розрахунків немислима інтеграція до системи міжнародних операцій. Проте, через те, що клірингова система, по суті, є абсолютно нової для Республіки Білорусь у, можна буде досконально вивчити зарубіжний досвід становлення та розвитку системи міжбанківського клиринга.

Широкі масштаби міжбанківського клірингу там обумовлені практичної неможливістю здійснити все зростаючий безготівковий платіжний оборот у вигляді індивідуальних розрахунків між кредитно-фінансовими інститутами. Наприклад, до ФРН безготівковий платіжний оборот становив 1960 р. 1.3 трлн. марок, в 1970 г. — 4.5 трлн. марок, а 1980 г. — 11.7 трлн. марок (зростання відповідно 3.5 і 2.6 разу). У этото показник становить 1970 г. — 12.3 трлн. доларів, в 1979 г. — 64.2 трлн. доларів, а 1986 р. — 125 трлн. долларов.

Організація міжбанківського заліку різна залежно від цього, чи є банки, які беруть участь у взаємних заліках, самостійними юридичних осіб або ж вони входять до системи однієї й тієї ж банку. У першому випадку банки зазвичай обмінюються між собою чеками, векселями та інші борговими зобов’язаннями клієнтів, доплачуючи лише різницю у спеціально створюваних для розрахунків організаціях. Це і власне міжбанківський клірінг (клірінг у сенсі). У другий випадок, тобто. при внутрибанковском клиринге (міжбанківському клиринге в звуженому розумінні) всі розрахунки, пов’язані зі сплатою грошей клієнтом одного банківського філії клієнту іншого філії тієї самої банку з допомогою різноманітних розрахунково-платіжних документів (чеків, жиро-чеков та інших.), виробляються зарахуванням цих розрахунків на правління (головну контору) даного банку. Зазвичай кліринговий відділ головний контори і зводить всі розрахунки філій власної системи. Відповідно різниці, підлягають сплаті або отриманню філіями, погашають готівкою, а позначаються на пасивної чи активній частині бухгалтерського балансу філій, або як борг філії правлінню, або як борг правління відповідному філії. Проблема організації внутрибанковского клірингу особливо актуальна значних банківських монополій з широко розгалуженої філіальної сетью.

Залежно від сфери застосування міжбанківський клірінг то, можливо: локальним — між банками будь-якого регіону, або між банками певної банківської групи і (чи) між філіями однієї й тієї ж банку; і загальнонаціональному — не більше країни. Натомість специфіка зазначених видів міжбанківського клірингу проявляється у засобах їх проведення. З останнього критерію, можна назвати скоєних кліринги: через спеціальні міжбанківські організації - розрахункові (клірингові) палати жироцентрали; через установи центрального банку або найбільші комерційних банків; а при внутрибанковском клиринге, під час розрахунків між відділеннями (філіями) — через кліринговий відділ головний контори банку. Всі ці засоби проведення міжбанківських клірингових розрахунків тісно взаємопов'язані. Кінцеве сальдо розрахунків у будь-якому разі оплачується з кореспондентських рахунків комерційних банків, відкритих у банку. Вибір способу для клірингу зумовлюється міркуваннями швидкості і економічності. Банки зацікавлені у якнайшвидшому завершенні розрахунків, оскільки запізніле розуміння з инкассированием веде до втрати доходів банку та низці випадків — до незручностям для вкладчиков.

Широке поширення там отримали клірингові палати, основний функцією якого є залік грошових вимог, і зобов’язань. На цей час діяльність більшості розрахункових палат автоматизовано. Насамперед, слід зазначити здійснення цими палатами локального клірингу розрахунково-платіжних документів. Найбільшу роль розрахункові палати грають у Великобританії, навіть інших країнах, де розвинене чековое звернення. Особливе місце у тому числі займає Лондонська розрахункова палата, якою проходить щодня 7 млн. чеків понад 27 млн. фунтів стерлінгів, і навіть 2,35 млн. інших платежів у сумі 790 млн. фунтів стерлінгів. Приміром, США кожен федеральний резервний банк (їх лише 12) є це й розрахункової палатою свого округу. Загалом у США налічується 32 автоматичні палати ФРС (Федеральної Розрахункової Мережі) та, крім того, розрахункова палата Нью-Йорка. Крім ФРС, подібні послуги надають й потужні приватні мережі, такі, як Deluxe Data System, VISA, Chase Manhattan Bank. Послуги клірингових палат рятують комерційних банків від виробничої необхідності проводки чеків через центральний банк чи банк-кореспондент, що прискорює процес инкассирования. Прискорення, своєю чергою, сприяє підвищенню ступеня доступності коштів. Цей чинник є причиною, за якою комерційні банки користуються послугами клірингових палат. До того ж, використання клірингових палат знижує витрати за проведення розрахунків, оскільки зобов’язані реєструвати тільки чи то активні, або пасивні клірингові баланси банків-учасників палати, що інформується центральний банк чи банк-корреспондент.

Сутність розрахунків через клірингову палату ось у чому. Кожен банк, член розрахункової палати, щодня становить відомості чеків і векселів, зданих йому на інкасо клієнтами, окремо в кожному такому банку. Зазначені відомості разом із чеками і векселями направляють у клірингову палату. Там підставі цього складається загальна розрахункова відомість, у якій визначається кінцеве сальдо обміну розрахунково-платіжними документами і виявляється, хто з банків боржник, і хто — кредитор. Потім загальна розрахункова відомість направляють у центральний банк, а чеки і векселі - банкам, клієнтам що вони видано. За даними отриманої відомості емісійний банк списує відповідні суми з відкритих в нього кореспондентських рахунків банків-кореспондентів. Не прийняті розрахунково-платіжні документи викреслюються з розрахункової відомості і повертаються безпосередньо банку, представившему чеки і векселі разом із мотивуванням відмовитися від оплаты.

Якщо ж банк перестав бути членом клірингової палати, то складені розрахункові відомості разом із чеками і векселями видаються в емісійний банк, що пройшов цього разі виконує функції розрахункової палати. По отриманні відомостей центральний банк виробляє відповідні операції з кореспондентським рахунках банків-боржників і кредиторів. А самі чеки і векселі направляються банкам-должникам для списання гроші з поточних рахунків клієнтів, тобто. безпосередніх боржників, відповідно до расчетно-платежным документам.

До локального клирингу можна вважати і поширені у низці країн західної Європи (Австрії, Угорщини, Франції, ФРН, Швейцарії) звані GIRO-системы (жироцентрали). Найбільш типові вони для ФРН. Жироцентрали як проводять безготівкові розрахунки, але здійснюють пасивні й активні операції. Так було в ФРН вони приваблюють кошти ощадкас та інших кредитних установ, держави, земель і місцевих органів управління. Розміщення ж ресурсів жироцентралей виробляється шляхом надання довгострокових кредитів сберкассам, державі, землям і керували місцевим органам у вигляді комунальних і іпотечних позик. Насправді жироцентрали нерідко виконують функції муніципальних ощадних кас. Жтроцентрали створюються комерційними банками зазвичай, у формі акціонерного товариства відкритого типу. Центральний банк країни є також, зазвичай, однією з засновників GIRO-систем. Його участі у капіталі жироцентрали пропорційна обсягу інформації, яку центробанк отримує з такої системи комерційних банків відповідно до законодавства ой чи іншого страны.

До міжнародних платежів ряд комерційних банків вдається до послуг міжнародних автоматизованих систем. Найбільш великою і відомої у тому числі є СВІФТ (SWIFT — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — Асоціація міжнародних міжбанківських фінансових комунікацій, яка є автоматизовану систему здійснення міжнародних платежів через мережу комп’ютерів. Цю систему була створена 1973 г. представниками 240 банків та початку функціонувати у 1977 г. Нині до системи підключені провідні компанії світу, їхня частка доводиться 90% світових платежів. Через СВІФТ виробляються такі види банківських операцій, як переклади коштів, інформацію про стані рахунків в російських банках, підтвердження валютних операцій, розрахунки з інкасо, акредитивам, торгівля цінними паперами, узгодження спірних фінансових питань, ведення електронних рахунків клієнтів — і управління їх тими коштами. Головні гідності системи СВІФТ — швидкість операцій, захист від зловживання і прямих помилок з допомогою шифрів, здешевлення вартості банківських операций.

1.3. Діяльність клірингових палат.

Розглянемо детальніше всіх аспектів виникнення і існування основного елемента механізму багатостороннього міжбанківського взаємозаліку — клірингової палаты.

1.3.1. Категорії клірингових палат.

У багатьох країн основним засобом, що використовуються при врегулюванні фінансових зобов’язань, і навіть придбати товари і постачальники послуг, є готівка. Однак у в процентному відношенні вони є відносно невелику частку загального обсягу платежів. Перед сучасних інструментів безготівкового обороту доводиться значно менше платежів, але значно вищі суми. Через війну поширення таких інструментів фінансові кола зіштовхнулися із серйозним проблемою, що з виникненням певних труднощів під час здійснення розрахунків. З використанням готівки остаточно відбувається негайно. Безготівковим ж формам платежів властиві затримки. Найважливішу роль скороченні інтервалів між платежами і розрахунками почали грати клірингові палати. Їх можна розділити втричі категории:

— местные.

— региональные.

— национальные.

До складу місцевих клірингових палат входять установи, обслуговуючі населення даного району. Сюди відносяться невеликі місцеві банки, ощадні банки, ссудно-сберегательные асоціації, кредитні спілки, місцеві відділення банківських груп, і навіть, можливо, невеликі незалежні організації, обробні платежі від імені третіх сторін. Мета цих місцевих об'єднань у тому, щоб полегшити розрахунки при зведенні до мінімуму витрат на свої членів. Більшість роботи, що з операціями місцевих клірингових палат, виконується їх членами на добровільних засадах. Тож у цьому разі передбачається плату участь, хоча можуть встановлюватися невеликі річні внески покриття накладних адміністративних витрат. Місцеві клірингові палати, зазвичай, займаються платежами, які і підлягають отриманню не більше відповідного району. Найпоширеніший вид розрахунків пов’язані з обробкою платіжних доручень, термін отримання якими то, можливо зведений досі і менше. Залежно від величини району число учасників місцевих клірингових палат може коливатися від двох до двадцати.

До складу членів регіональних клірингових палат входять, переважно, великі регіональні банки, великі незалежні організації, обробні платежі третіх сторін, загальнонаціональні банки, і навіть, деяких випадках, великі місцеві чи ощадні банки. Чисельність і періодичність розрахунків можуть зумовлювати необхідність використання співробітників з урахуванням повного робочого дні й постійної матеріальної бази щодо виконання адміністративні функції, що з розрахунками. Витрати функціонування таких систем покриваються з допомогою стягнення плати з його учасників і щорічних членських внесків.

Членами національних клірингових палат, зазвичай, є найбільші і найпередовіші в технічному відношенні банки. Зазвичай такі йдуть на здійснення платежів на великі суми. Діяльність національних клірингових палат поєднана з значними видатками щодо забезпечення гарантованого рівня обслуговування членам палат, і навіть видатками утримання необхідної матеріальної бази й персоналу. Ці витрати зазвичай покриваються з допомогою обумовленою на ринкової основі плати за і що надаються послуги, до яких може входити й забезпечення доступу до міжнародних системам расчетов.

1.3.2. Виникнення клірингових палат.

Більшість клірингових механізмів виникає, коли чи кілька кредитних установ у тому ж місті чи районі вважають вигідним обмінюватися платіжними інструментами. Потім утворюється двостороння робочу групу чи комісія, яка проводить попереднє дослідження з єдиною метою аналізу життєздатності механізму клірингової палати. У цьому основну увагу приділяється визначенню великої кількості платіжних доручень, що є об'єктом взаємозаліку. Якщо результаті такої дослідження буде зроблено висновок про вигідності роботи клірингової палати, то організатори розпочинають опитування інших закладів щодо їхньої матеріальної зацікавленості щодо участі. Одне з найважливіших питань, що виникають у процесі організації клірингової палати, пов’язані з складом її. Залежно від низки чинників члени можна віднести лише до чи двом категоріям. При єдиної категорії членства всі учасники розглядаються як «постійних членів», котрі мають голосувати і вносити поправки в статутні норми. У разі розподілу за двома категоріями, до другої категорії ставляться звані «асоційовані члени», що потенційно можуть участь у процесі розрахунків, але мають права голоси. Клірингові палати, займаються розрахунками лише з платіжним дорученнями, зазвичай відносять всіх учасників до категорії членів із правом голоси. Це тим, зміна правил чи статутних норм зачіпає всіх членів клірингової палати, у зв’язку з чим кожен із яких мусив матимуть можливість представляти свої інтереси.

Необхідність запровадження категорії асоційованих членів виникає у тому випадку, якщо окремим учасникам клірингової системи знадобилося здійснити вкладення матеріально-технічні цінності, мають життєво важливого значення для діяльності клірингової палати, чи коли ці цінності перебувають у їх власності. Як приклад можна навести міжбанківську телекомунікаційну коммутационную мережу. Для її створення і функціонування можуть знадобитися капіталовкладення кількох банків. Банки, здійснили капіталовкладення, буде віднесено до категорії членів із правом голоси, а інших користувачів даної мережі може бути встановлений статус асоційованих членів. Таке присвоєння членам клірингової палати певного статусу забезпечує захист капіталу, належить банкам-учредителям. На початкових стадіях освіти клірингової палати надзвичайно важливо розробити правила прийняття у склад її установ, діяльність яких пов’язане з підвищеним ризиком. Є кілька шляхів розв’язання даної проблемы.

Залежно від рівня платоспроможності таких установ їм встановлюються максимально допустимі ліміти у сумі платежів, розрахунки з яким виробляють у межах одного розрахункового циклу. Це і не усуває ризик повністю, але знижує рівень потенційних втрат, які можуть опинитися виникати будь-якої миті времени.

Механізм мінімізації ризиків передбачає також обов’язкова внесення застави учасниками системи взаємозаліку з цього приводу будь-якої третю сторону чи надійного у фінансовому плані члена клірингової палати. У цьому дозволяється лише розрахунки у сумі, не перевищує розміру внесеного застави.

Останній і найменш бажаний варіант — відмову у допуск на роботу клірингової палати тим установ, із якими пов’язаний підвищений риск.

1.3.3. Клірингові расчеты.

Клірингові палати проводять розрахунки з операціям як у основі дебетования, і з урахуванням кредитування. З розвитком альтернативних форм платежів частка платежів з урахуванням кредитування (особливо електронних) різко зросла. Сюди відносяться таких операцій, як виплата зарплати, відсоткові платежі по борговим зобов’язанням, платежі послуг тощо. З використанням у бойових операціях документів на паперових носіях кліринговими палатами зазвичай проводиться розмежування дебетових і кредитових платіжних інструментів. Проте за здійсненні платежів в електронній основі дебетові і кредитові платіжні інструменти нерідко не розмежовуються та економічні розрахунки із них здійснюються одновременно.

Можливі два варіанта розрахунку за рахунками при багатосторонньому чистому клиринге:

— класичний вариант.

— варіант, заснований на методі «авансування «.

Класичний варіант передбачає врегулювання розрахованого клірингової палатою підсумкового сальдо кожного з його членів з книг за Центральний банк. І тут кожному банку-участнику системи взаємозаліку в клірингової палаті відкривають транзитні счета-позиции, грошей яких фактично відсутні. Залишки на таких рахунках завжди рівні нулю. Транзитний рахунок існує для обліку зобов’язань та ведеться за кожному банку виходячи з вступників і оброблюваних документів. За даними цього рахунки виводиться підсумкове сальдо банку (може бути як дебетовим, і кредитовим), яке потім передається на основні коррахунки членів клірингової палати, перебувають у Центральному банку. Але ця системи є низка переваг. Насамперед, вона досить спрощує процес розрахунків. З іншого боку, Центральний банк може призвести до зниження ризику для клірингової палати, забезпечивши достатні залишки на рахунках учасників, становище якого є нестабільним чи учасників, чия діяльність пов’язані з високий рівень риска.

Другий варіант розрахунку за рахунками полягає в методі «авансування». Клірингова палата створюється у вигляді акціонерного товариства банками цього регіону і діє і як спеціальний кліринговий банк. Банки-учасники системи взаємозаліку відкривають в клірингової палаті кореспондентські рахунки, куди переводять частину власних коштів, їхнім виокремленням початковий капітал клірингової палати. Натомість клірингова палата відкриває свою кореспондентський рахунок у Центральному банку. З іншого боку, банки-учасники клірингової системи створюють на клірингової палаті страхової (резервний) фонд для безперервного здійснення взаємних розрахунків. Клірингова палата проти неї у разі створення дебетового сальдо когось зі своїх членів видати йому короткостроковий кредит з допомогою зазначеного фонду. За підсумками взаємозаліку кредитових і дебетових оборотів клірингова палата щодня вносить відповідні зміни до баланс кожного банку-учасника. Інформація про зміни залишків коштів клірингової палати за підсумками роботи протягом дня вступає у Центральний банк і належить на кореспондентський рахунок клірингової палати, а інформацію про кореспондентським рахунках банків передаються членам клірингової системи. Отже, у разі функції клірингової палати розрахункового агента здійснюються у однієї установи. Недолік такого методу у тому, що розрахунки з книгам комерційного банку пов’язані з великим ризиком, ніж розрахунки з книгам Центрального банка.

1.4. Види фінансового риска.

Учасники клірингових систем піддаються кількох видів фінансового риска:

— кредитний риск.

— ризик неликвидности.

— системний риск.

Розглянемо кожен із видів риска.

По наступові терміну погашення заборгованості партнер за угодою може виконати свого зобов’язання і нічого очікувати може виконати її повному обсязі (пасиви перевищують активи). Нерідко такі проблеми пов’язані з банкрутством партнера, але можуть існувати й інші причини. Кредитний ризик, пов’язані з особливостями функціонування клірингової системи, виникає й унаслідок розриву у часі між обміну платіжними дорученнями і здійсненням остаточних розрахунків з них наприкінці клірингового циклу. У результаті виникають так званий «прихований кредит, наданий будьяким зі банків протягом операційного дня своїх клієнтів доти, як зроблено остаточні розрахунки з банком, пославшим платіжного доручення. Центральний банк, будучи розрахунковим установою, піддається кредитному ризику, коли він дозволяє учасникам, у яких чисте кредитове сальдо наприкінці клірингового циклу, знімати кошти з рахунків доти, й усе учасники, мають чисте дебетове сальдо, справили свої політичні розрахунки. Для зменшення потенційну небезпеку від кредитного ризику рекомендується постійно відстежувати динаміку наступних показників банків-учасників: коефіцієнт покриття основних засобів (КПОС), где:

(1.1),.

і навіть коефіцієнт короткостроковій заборгованості (ККЗ) і коефіцієнт покриття загальної заборгованості (КПОЗ):

(1.2).

(1.3).

Ще однією виглядом фінансового ризику є ризик неліквідності. По наступі терміну платежів з розрахунках є підстави не зроблено, навіть, тоді як кінцевому підсумку чи більше партнерів матимуть достатніми активами і власним капіталом у тому, щоб зробити такі платежі (невідповідність структур пасивів і активів). Наприклад, тимчасова нездатність перетворити активи в наявні кошти, різні операційні труднощі чи нездатність банків-кореспондентів виконати своїх функцій за розрахунками — усе це створює проблеми ліквідності. Попри те що, що багатостороння система взаємозаліку зменшує загальну нуждаемость учасників в ліквідності, вона концентрує тиск, що з ліквідністю, наприкінці циклу обробки, коли учасники, мають заборгованість, повинні одночасно зробити розрахунки. Для контролю над цим виглядом ризику найчастіше досліджуються такі показники, як коефіцієнт ліквідності (КЛ), где.

(1.4).

(оптимальне значення — 2 і від) так званий «кислотний тест» чи коефіцієнт лакмусового папірця (КЛБ, оптимальне значення 1), где.

(1.5).

Використання платіжних систем й у фінансові ринки можуть бути і поєднані і з системним ризиком, що з нездатністю однієї з учасників виконати свої зобов’язання, що зумовлює порушення функціонування інших учасників, починаючи ланцюгову реакцію (так званий «ефект доміно»). Системний ризик дає підстави загального фінансової кризи, коли неплатіж чи проблеми кредитного установи, пов’язані із нестачею ліквідності, викличуть такі ж труднощі й інших учасників ринку. Залежно від чинників, сприяють виникненню даного ризику, розрізняють системний ризик ліквідності і системний кредитний ризик. Допомогти послабити вплив системного ризику дозволяє дослідження про показників погашення боргу: коефіцієнт грошового потоку (КДП) і коефіцієнт відсоткових виплат (КПУ), где.

(1.6).

(1.7).

Значення цих показників мали бути зацікавленими 1,5 і выше.

1.5. Взаємозаліки і з ними риски.

Залежно від характеристик ризику різні системи взаємозаліку можна розділити чотирма виду, які відрізняються одна від друга правової природою призначені до сплати чистих сум і наявністю основного партнера. До цих видів относятся:

— двосторонній залік позиций.

— двосторонній взаємозалік шляхом новации.

— багатосторонній залік позиций.

— багатосторонній взаємозалік позицій шляхом новації і замещения.

1.5.1 Двосторонній залік позиций.

У деяких фінансових центрах традиційно використовуються різні неофіційні форми валютного взаємозаліку. До цих формам, які зазвичай застосовують у цілях зниження числа здійснюваних партнерами взаємних платежів, і двосторонній залік позицій. Наприклад, щодня зарахування коштів за який-небудь групі валютних контрактів пари банків-партнерів можуть встановити чисті суми, підлягають сплаті одна одній, і зробити двостороннє врегулювання зобов’язань за контрактами шляхом оплати чистих сум. Проте правові наслідки такої взаємозаліку зазвичай нечітко визначено, тому виникає більш невизначена ситуація щодо юридичного зобов’язання виплатити валютні чи чисті цифру тому випадку, якщо партнер відчуває фінансових труднощів. У зв’язку з цим, зазвичай, приймається умова, у разі виникнення таких труднощів, боку продовжують нести за сплату валових сумм.

Врегулювання чистих позицій скорочує число платежів з розрахунках, що їх зроблено партнерами (отже, і кількість можливих помилок), і тим самим зменшує витрати, але лише тому випадку, якщо вартість послуг вбирається у економію, досягнуту завдяки одній його застосуванню. Теоретично, при взаємозалік позицій кредитний ризик залишається настільки ж, як за відсутності взаємозаліку, оскільки валові зобов’язання, основі яких визначається чиста сума, погашають. Проте за є небезпека те, що сальдовані суми розглядатимуться як які становлять фактичну кредитову позицію партнерів у межах дилінгових та інших кредитних ліній. Якщо такий відбувається, партнери беруть він ризик існування дуже великих валових позицій, навіть якщо суми чистих зобов’язань становить розумних меж. Двосторонній взаємозалік позицій істотно знижує ризик неліквідності. Це відбувається внаслідок те, що під час здійснення партнерами взаємного заліку платежів пропадає необхідність обмінюватися окремими платежами за розрахунками при великому числі валових обязательств.

1.5.2. Двосторонній взаємозалік шляхом новации.

Двосторонній взаємозалік шляхом новації (двосторонній взаємозалік зобов’язань) складає основі укладеного між двома банками угоди, що у майбутньому про завершені кожного терміну зарахування коштів із цих банків має перевести іншому суму одну поточну суму тієї валюті, у якій проводять операції. Це досягається шляхом заліку зобов’язань за другою і «кожної наступної операцій із зобов’язаннями по першої угоді для цього строку зарахування засобів і даної валюти, внаслідок чого полягає новий контракт на чисті суми. Такий процес новації може бути здійснений автоматично протягом операційного дні, у той час, коли банки обмінюються відповідними підтвердженнями: в двосторонньому угоді може бути передбачене, зараз звіряння таких підтверджень зобов’язання в всім попереднім контрактами погашаються шляхом новації, й інші контракти замінюються новим контрактом. Такий процес може повторюватися необмежена кількість раз до певного розрахункового дня.

У двосторонньому угоді взаємозалік шляхом новації можна також ознайомитися передбачити формування із нових чистих сум, призначені до сплати у кожну окрему майбутню дату у кожному валюті, єдиного потоку платежів, що їх сплачено відповідно до основному контракту між двома банками. Що стосується, коли таке угода підтверджено, жодного з ліквідаторів будь-якого з цих банків зможе вибирати валюти чи платежі, підлягають отриманню чи перекладу в окремі майбутні даты.

Послуги з двосторонньому взаємозаліку шляхом новації можуть обмежуватися укладанням типових контрактів за проведення взаємозаліку чи наданням ліній зв’язку й систем бухгалтерського обліку, які дозволяють учасникам підбирати відповідні угоди; підтверджувати, їх і реєструвати нові суми чистих зобов’язань.

Застосування систем двостороннього взаємозаліку шляхом новації забезпечує таку ж вигоди, як і систем двостороннього взаємозаліку позицій. Проте двосторонній взаємозалік зобов’язань поєднаний із значно меншим кредитним ризиком, ніж взаємозалік позицій, оскільки дає можливість знизити кредитний ризик, пов’язані з партнером, з валовий суми до чистої суми кожної окремої майбутньої дати.

Зазвичай, двосторонній взаємозалік шляхом новації також призводить до зниження ризику ліквідності, оскільки з призначені до сплати чистих сум не можна відновити окремі зобов’язання на валовий основі. Проте фактичне зменшення кредитного ризику цілком і повністю залежить від юридичної исполнимости нового контракту на чисті суми, який замінив собою початкові контракти до валових суми, що є гарантією те, що, у разі припинення діяльності однієї з партнерів, початкові контракти ні вибірково відновлені ліквідатором.

1.5.3. Багатосторонній взаємозалік позиций.

У межах багатосторонній системи, у якій забезпечується спеціальна зв’язок, й закони використовують спеціальні форми бухгалтерського обліку, зазвичай здійснюється багатосторонній взаємозалік позицій. У установі, що є агентом по клирингу чи розрахунках, можуть відкриватися «клірингові рахунки «учасники, цей агент зберігає кошти його учасників і може надавати їм кредити для полегшення розрахунків з угодам. У разі можливим є й використання єдиного основного клірингового рахунки та інших механізмів для розрахунків. Здійснення багатостороннього взаємозаліку позицій відбувається у кілька етапів: спочатку підраховуються чисті суми, що має отримати кожного учасника від інших членів клірингової групи і які він мусить ним сплатити, та був здійснюються розрахунки шляхом перекладу відповідних коштів нетто-дебиторами нетто-кредиторам.

Якщо виникають нерозв’язні проблеми з врегулюванням зобов’язань за угодою у зв’язку з тим, що банк, є нетто-должником, неспроможна оплатити свої платежі, правила системи нерідко вимагають чи дозволяють анулювати платежі учаснику (учасникам), испытывающему (які відчувають) такі труднощі, та обов’язкові платежі, належні від цього учасника (учасників), про те, щоб визначити багатосторонні сальдо інших учасників, якими за кінцевому підсумку розрахуватися наступного року операційний день спочатку запланованого розрахункового дня.

У абстрактному разі багатостороннього взаємозаліку позицій все фінансові зобов’язання на валовий контрактній основі чи платіжні доручення залишаються невиконаними до виробництва розрахунку. Тож у рамках даної організаційно-правовою форми взаємозаліку існує той самий кредитний ризик, як за відсутності взаємозаліку. У системах багатостороннього взаємозаліку позицій жодну з серйозні проблеми представляє ризик неліквідності. Спричинено це пояснюються методом, які використовують для обчислення багатостороннього чистого зобов’язання кожного учасника. Що стосується, коли після здійснення заліку двосторонніх кредитових і дебетових сальдо із отриманням єдиної чистої суми багатостороннього зобов’язання, якийсь учасник неспроможна врегулювати своє сальдо, зазвичай виробляється перерахунок багатосторонніх позицій, який відновлює платежі чи зобов’язання. Після цього, у рамках системи багатостороннього взаємозаліку вже неможливо компенсувати двосторонні «дебетові сальдо «двосторонніми «кредитовими сальдо », належними решті учасників із боку неплатника. У результаті значно зростають багатосторонні чисті зобов’язання, і, отже, потреби у ліквідних засобах в тих учасників системи, яким неплатник повинен якісь чисті суми.

У системах багатостороннього взаємозаліку позицій можуть також виникати і більше спільні проблеми з ліквідністю, причиною яких стають найчастіше операційні труднощі. Наприклад, установа, обслуговуюче учасників системи багатостороннього взаємозаліку позицій як розрахункового агента, може бажати або бути неспроможна виробляти щоденні платежі за розрахунками учасникам, що є нетто-кредиторами, до того часу, воно не отримає всі платежі від нетто-дебиторов. Будь-яка затримка з виробництвом платежу будь-яким нетто-дебитором може викликати проблеми в усіх нетто-кредиторов і, можливо, несприятливо зашкодити їх спроможність врегулювати свої платежі інших чи інших систем.

Що стосується неплатежів когось із учасників багатостороннього взаємозаліку позицій особливо значним може бути системний ризик неліквідності. Після перерахунку багатосторонніх сальдо кожен (що залишилося) учасник то, можливо повинен більшу суму чи може мати простий меншу суму. Навіть в тих учасників системи платежів чи взаємозаліку, які вели розрахунків із неплатником, можуть збільшитися потреби у ліквідності у разі, якщо учасники, із якими вели розрахунки, відчувають брак ліквідності через неплатежу за розрахунками.

1.5.4. Багатосторонній взаємозалік шляхом новації і замещения.

Хоча у принципі взаємозалік шляхом новації є двосторонній процес, може бути використовувати й для багатосторонніх розрахунків між членами більшої групи банків. І тут мусить бути використана третій бік (наприклад, свого роду клірингова палата) до ухвалення він нового чистого зобов’язання як з партнером кожного банку-учасника. Такий процес називається новацією і заміщенням.

Як приклад багатостороннього взаємозаліку шляхом новації і заміщення можна навести гіпотетичну клірингову палату чи компанію, що займається розрахунками по валютних операцій. У ролі такої установи, який надає послуги за взаємозаліком, міг би виступати національна клірингова палата, що здійснює на свої членів має юридичної чинності багатосторонній залік зобов’язань за всі їх валютним контрактами з учасниками. При поданні такого контракту парою учасників в клірингову палату ця палата виступатиме як з партнером стосовно кожному з цих своїх членів і погашатиме їх взаємні зобов’язання. Понад те, у клірингової палати існуватиме поточна чиста позиція щодо відповідним валютам і з дат зарахування коштів за відношення до кожного учасника. Через війну, для цієї групи контрактів, переданих для взаємних розрахунків, буде визначено ряд чистих сум (рівних багатостороннього сальдо кожного учасника стосовно групі учасників взаємозаліку загалом), належних клірингової палаті від кожної учасника їм навпаки. Основним партнера клірингова палата візьме він як кредитний ризик, і ризик неліквідності. У той самий саме час її члени нестимуть кредитний ризик та ризик неліквідності стосовно клірингової палаті, а чи не своїх партнерів за операціями. Отже, клірингової палаті доведеться керувати своєю кредитовій позицією стосовно кожного члена, і навіть ризиком неліквідності, що з розрахунками.

Найважливішим елементом, що його тому, щоб кредитний ризик, існуючий під час використання клірингової палати, був за кредитного ризику, виникає при двосторонньому взаємозалік шляхом новації, є низка угод, що стосуються багатостороннього взаємозаліку шляхом новації і заміщення. При юридичної исполнимости домовленостей про багатосторонньому взаємозалік таке зниження ризику для окремого учасника матиме місце тому що дана система взаємозаліку можна буде використовувати двосторонні дебетові сальдо кожного учасника стосовно іншим як компенсація двосторонніх кредитових сальдо за тією ж валюті, у результаті зменшиться чиста кредитова позиція. Проте багатосторонній взаємозалік не змінить кредитову позицію учасників, які мають двосторонніх дебетових сальдо.

Багатосторонній взаємозалік шляхом новації і заміщення має потенційною можливістю більшого зниження ризику неліквідності проти будь-який інший формою взаємозаліку. За такої системи взаємозаліку дану дату зарахування коштів чисті суми боргу порівнянню з двостороннім взаємозаліком знижуються чи незмінними декому учасників. Це знижує ризик неліквідності окремих учасників, учасники клірингу загалом і, можливо, для інших ринків.

З іншого боку, під час використання клірингових палат потрібно централізація платежів з розрахунках: всі такі платежі виробляються між клірингової палатою й окремими учасниками. У цій разі нездатність одного члена врегулювати умови та вимоги можуть призвести до нестачі готівки одній або кількох валютах, необхідні виробництва розрахунків. Ризик неліквідності інших учасників залежить у разі від нашої здатності клірингової палати мобілізувати готівку, необхідну завершення розрахунків.

Отже, багатосторонній характер діяльності клірингової палати це не дає гарантії зниження ризику неліквідності проти двостороннім взаємозаліком шляхом новації. Насправді ризик неліквідності, зокрема і системний, у разі може виявитися більш високим.

1.6. Управління ризиками в системах взаимозачета.

Ризик, що виникає у зв’язку з здійсненням взаємозаліку, може бути врегульована кількома шляхами. Центральний банк, виступаючи у ролі установи, здійснює контролю над безперебійним функціонуванням системи платежів, є однієї з основних кредиторів і є розрахунковим агентом під час проведення більшу частину клірингових операцій, що зумовлює та її на вирішальній ролі у визначенні принципів управління чинниками ризику і забезпечення здобуття права кожен із учасників клірингової системи дотримувався цих принципів. З іншого боку, важливу роль управлінні ризиками грають В. Гвоздицький і самі клірингові палати, що визначають порядок обслуговування кредитних установ, діяльність яких пов’язані з високим рівнем ризику, і навіть здійснюють врегулювання інші проблеми, що з різними видами фінансового ризику. Для управління ризиками клірингових платежів зазвичай використовуються такі методы:

— скорочення розрахункового периода.

— двосторонні та багатосторонні лимиты.

— механізми розподілу убытков.

— неостаточний характер розрахунків у рамках клірингових систем і анулювання результатів клірингового сеанса.

Скорочення розрахункового периода.

Чим коротше розрахунковий період, тим менше ризикуємо несплати за розрахунками і пов’язані з ним системний ризик. Як додаткового механізму застосовуються засіб контролю масштабу реального часу, які допомагають виявляти у ранній стадії потенційні проблеми освіти й полегшують управління ліквідними засобами, особливо у випадках, коли може бути централізований контроль сальдо всіх учасників.

Двосторонні та багатосторонні лимиты.

Однією з методів управління ризиками в клірингових системах є використання двосторонніх чи багатосторонніх верхніх лімітів сальдо учасників, які автоматично обмежують потенційний ризик міжбанківських розрахунків у рамках системи. Такі верхні ліміти часто визначаються як сума, кратна величині первісного капіталу банків, і навіть грунтуються оцінці кожним установою своєї кредитоспроможності. Крім лімітів на дебетове сальдо кожного учасника стосовно іншим учасникам, деякі клірингові палати додатково вимагає від кожного члена встановити ліміт на кредитове сальдо стосовно інших членів системи. Головним недоліком таких лімітів і те, що можна обходити з допомогою посылаемых через інші системи платіжних доручень що вони можуть спричинить уповільнення виконання доручень клієнтів чи відмові їх виконання.

Механізми розподілу убытков.

Найбільш твердої гарантією від що з здійсненням взаємозаліку ризиків є механізми, покликані забезпечити можливість проведення розрахунків у рамках клірингової системи у тому разі, коли її окремі учасники неспроможна врегулювати свої зобов’язання. Зазвичай такі механізми передбачають об'єднання ризику неликввдности і розподіл неврегульованих сальдо відповідно до заздалегідь встановленим порядком. У цьому, зазвичай, висувається вимога про попередньому внесенні забезпечення і/або про гарантованому виділенні ліквідних коштів Центральним банком. У деяких системах Центральний банк висловлює готовність здійснити розрахунок лише за умов, що перевищують забезпечення збитки згодом вкриті не збанкрутілими учасниками.

Неостаточний характер розрахунків у рамках клірингових систем і анулювання результатів клірингового сеанса.

Своєчасність розрахунків у рамках клірингових систем залежить від нашої здатності кожного з учасників виконати свої багатосторонні зобов’язання, прийняті результаті операцій, проведених у певного періоду (протягом операційного дня). Типовою процедурою, застосовуваної у разі виникнення просрочек і неплатежів у процесі проведення розрахунків, є використання положення про неокончательном характері розрахунків й можливості відкликання платежів учаснику, испытывающему подібні труднощі, і платежів, належних від цього учасника. І тут деякі або всі платіжні операції, вироблені у рамках системи за тепер, анулюються, а багатостороннє сальдо інших учасників перераховується. Цю процедуру переміщає тиск, що з недоліком ліквідності і стали потенційними збитками, з однієї усім учасників системи взаємозаліку.

2. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛАГА КЛИРИНГА.

2.1. Постановка задачи.

Республіки Білорусь зараз модернізує автоматизовану систему міжбанківських розрахунків. Це виводить питання чіткого виділення можливих їх форм і оптимальних параметрів. Ясність в інших формах розрахунків досягнуто, а параметрах — немає. Проблема вибору оптимальних параметрів розрахунків не розв’язано нелегку для системі, і дана частина дипломної роботи присвячена вибору однієї з них — лага клірингу.

Залежно від швидкості обробки платіжного документа є дві полюси форм оплати, що у банк платіжних документів: валова оплата і клірінг.

При валовий оплаті платіжні документи оплачуються індивідуально в міру їхнього надходження. Ідеал валовий оплати — оплата в темпі надходження документів або, висловлюючись з іншого, у часі (мають на увазі час надходження). Така форма називається RTSG (Real Time Gross Settlement — Система великих платежів до часі). У режимі RTGS повинні оплачуватися великі чи термінові платежі. Рішення про терміновості - це рішення платника. Зрозуміло, що з терміновість треба платити. Параметр «крупности» визначається Центробанком.

Мета валовий оплати — швидкість оплати. Модуль автоматизованої системи міжбанківських розрахунків, відповідальний за валову оплату у часі - це модуль BIS (Belarus Interbank Settlement).

При клиринге оплата надходження документа спеціально відкладається і формується безліч неоплачених платіжних документів (платіжний пакет). Потім оплата сформованого пакета платіжних документів робиться за кожному документа послідовно, а підсумковими розрахунковими документами з урахуванням погашення зустрічних платежів. Після реалізації підсумкових платежів, платежі вихідного пакета вважаються сплаченими без реального індивідуального оформлення бухгалтерських проводок в кожному документа. Мета клірингу — зменшення ліквідних коштів, необхідних підтримки розрахунків. За клірінг відповідатиме самостійний модуль системи міжбанківських розрахунків.

Лаг клірингу — час, протягом якого формується пакет платіжних документів, і після закінчення якого приймають рішення про клірингової оплаті. Чинник лага проявляється подвійно й у протилежних тенденціях:

1. Чим більший лаг клірингу, то більше вписувалося перебувають у нерухомості гроші клірингового пакета. Отже, маємо абстрактні кошти й, отже, маємо потенційні втрати банку-отримувача цих коштів. Зрозуміло, що відволікання прямо пропорційно лагу клірингу.

2. Чим менший лаг клірингу, тим більше потрібно ліквідних коштів на проведення сукупних розрахунків. Отже, маємо відволікання засобів і, отже, маємо потенційні втрати банка-плательщика. Зрозуміло, що з прагненні лага нанівець відволікання сягає якогось максимуму V, а при прагненні лага до нескінченності відволікання сягає якогось мінімуму I.

Отже, відбувається конкуренція двох чинників:

1) потенційна втрата від заморожування засобів у клиринге, що пропорційна часу заморожування і.

2) потенційний прибуток від зменшення коштів забезпечення розрахунків, який у зі зростанням лага клірингу.

Інтегральний ефект клірингу є різницю цих двох величин. Отже, і дуже малий лаг клірингу поганий, й великий лаг клірингу поганий. Отже, є оптимальний лаг і потрібно визначити.

Завдання у тому, щоб визначити лаг клірингового циклу, у якому інтегральний ефект клірингу буде максимальним.

2.2. Формалізація задачи.

Формула розрахунку збитку від використання клірингу внаслідок простоювання грошей клірингового пакета має наступний вид:

де — інтенсивність обороту, скільки коштів відбувається на валових розрахунки одиницю часу — протягом дня. Ця формула показує відволікання внаслідок клірингової нерухомості коштів платіжного пакета, як наслідок клірингу Кошти було б почали обіг та принесли би пряму вигоду банкам-получателям коштів. Отже, маємо тут із потенційним збитком. Припускаючи рівномірний надходження платежів, маємо простий коштів на суму протягом часу, тобто. .

Тепер підрахуємо дохід: на оплату потрібно менше, аніж за валовий оплаті, а зекономлені кошти пускаються у обіг і приносять дохід.

Отже є будувати математичну модель:

Нехай, — кошти, необхідних підтримки клірингу, — лаг клірингу. Накладаються такі природні умови:

1) При (2.1),.

де — кошти, обслуговуючі валові расчеты.

2) При (2.2),.

де — кошти, обслуговуючі «експорт-імпорт» клірингової системи;

3) є функція від .

Знайдемо вид функції, базуючись, як у фізиці, на феноменологическом підході. Тобто. ми залучаємо ніяких «микродеталей» типу статистики потоків між учасниками тощо., а опираємося лише з найзагальніших «зовнішніх» міркування. Внутрішній причинний механізм грошових потоків залишається чорним ящиком. Скористаємося однорідністю часу. Усі можливі лаги клірингу утворюють вісь — вісь лага клірингу. Вочевидь, що жодного час ні бути виділено: якщо в нас був лаг клірингу і ми переходимо до, однак, як ми вважаємо — чи йдучи від 0, беручи в основі, чи йдучи від, беручи в основі. Графічна інтерпретація викладеного дана на Рис. 3.1.

Отже, однорідний і, отже, маємо свого роду принцип відносності: закон повинен бути незалежним не від системи координат. У застосування до нашому випадку це, що формула Про має давати ковариантную (не изменяющую виду) залежність від: зрушення по осі ні змінювати виду формули, якщо перерахувати все до нового початку координат — перехід від до = - чи від до повинен відповідати умові. Або, з іншого,. Таке функціональне рівняння характерно лише експоненти.

Рис. 2.1. Графічна інтерпретація «однорідності» времени.

У диференціальному вигляді експонента характеризується соотношением:

(2.3),.

де v — якийсь коефіцієнт пропорційності. Умови (1) — (3) дають єдине рішення:

(2.4).

Перевіряємо виконання властивості :

як і нужно.

Ця математична модель підрахунку коштів, необхідні підтримки клірингу, було розроблено та протестирована на адекватність і стійкість ув американській клірингової системі CHIPS, ще, адекватність даної моделі підтверджено перевіркою на вітчизняних статистичних даних із міжбанківським розрахунках в інформаційно-аналітичному управлінні Білоруського Міжбанківського Розрахункового Центру Національного Банку Республіки Беларусь.

Використовуючи цей результат, підрахуємо економію внаслідок клиринговости.

Отже, — реальне відволікання внаслідок «валовости» (про це говорить індекс параметра Про), т. е. розрахунків через кінцевий час, а чи не нескінченний, було б ідеальним для клірингу. Параметр — це якомога більше коштів, на підтримку розрахунків, який досягається при чистому валі, коли клірингу немає:. Параметр — це мінімум коштів на підтримки розрахунків, який досягається при чистому клиринге, коли валовий оплати немає:. Параметр — це міра спаду потреби у виборі засобів задля розрахунків. Його можна визначити емпірично за результатами клірингу з циклом одного дня. Нехай, у разі, потрібні задля забезпечення розрахунків кошти на розмірі. Тоді.

(2.5).

Параметр характеризує імпортну незамкненість системи: якби користувачі клірингу були пов’язані тільки між собою, то. Країні загалом — це кошти оплати експорту-імпорту і, отже, можна висунути зі даних статистики, якщо клірінг охоплює всю республіку. Для групи банків — це обслуговування входу-виходу коштів поза цієї групи. Економія внаслідок клиринговости дорівнює:

Прибуток від такий економії пропорційний ринкової відсоткової ставці і часу .

Підрахуємо інтегральний ефект від участі клірингу. Ефект — різницю прибутку і збитку:

(2.6).

Оптимізація цієї функції рівносильна оптимізації наступній функции:

(2.7).

2.3. Рішення завдання й його анализ.

При якомусь значенні економія сягає максимуму. Для визначення цього значення візьмемо похідну функції по і прирівняємо її нанівець. Обчислюємо производную:

Тепер вирішуємо уравнение:

А, аби переконатися, що знайдена точка є точкою глобального максимуму функції інтегрального ефекту від використання клірингу, покажемо, що цю функцію є увігнутим (опуклої вгору), навіщо досліджуємо знак другий похідною функції :

Остаточно получим:

(2.8).

чи з урахуванням (5):

(2.9).

Модифікуємо вид решения:

Нехай: k = K/V, т. е. k — денна оборотність засобів у розрахунках, визначальна, скільки рублів денного обороту обслуговує один карбованець сальдо.

е = O (l)/V, тобто. е — частка клірингових відволікань від валових відволікань при однодневном циклі.

n = 1/е — зменшення коштів, обумовлене клірингом — ефективність клірингу.

і = l/V, тобто. і - частка коштів, обслуговуючих під час розрахунків експорт-імпорт системи. Тогда.

(2.10).

Отже, виражена через:

1) k — денну оборотність засобів у розрахунках,.

2) е — частку клірингових відволікань від валових відволікань при однодневном циклі,.

3) і - частку обслуговування імпорту розрахунках.

Область можливого позитивного ефекту від клірингу задається відрізком часу від 0 до Т. Т є корінь рівняння чи.

Далі ясно, що з заданої моделі існує нижню межу для, вище за яку клірінг це не дає ніякого ефекту. Цей кордон визначає дотична до на початку координат. Прямі, що лежать вище дотичній, не перетинаються з ніде, крім початку координат. Отже, їм крива немає максимуму над початку координат. Зазначена кордон для визначиться з умови.

звідси.

(2.11).

Розглянемо також графічну інтерпретацію рішення (див. Рис 2.2.).

Рис. 2.2. Графічна інтерпретація решения.

І, нарешті, підрахуємо втрати від використання неоптимального лага:

Нехай dt — відхилення від. Виникаючі втрати, обчислювані в сальдовых одиницях, є разность:

Усі міркування, наведені вище стосувалися окремо взятого банку, проте лаг клірингу встановлюється клірингової палатою, складеної із представників усіх банків-учасників. Тому, лаг, являющий оптимальним на одне банку, то, можливо далеких від такого інших банків. Тож врахування інтересів всіх учасників системи пропонується наступна модель.

нехай у клірингової системі бере участь n банків. Означимо, як й раніше — ефект від участі застосування клірингу з лагом для i-го банку, який вираховується за такою формулою (2.6), — кошти i-го банку, необхідні йому для валових взаєморозрахунків (тобто. без клірингу). Тоді найприйнятніший всім учасників лаг клірингу рекомендується шукати, вирішивши таку завдання оптимизации:

(2.12).

тобто. максимизируется найменший із питомих ефектів від використання клірингу всім банков-участников.

2.4. Статистична оцінка оптимального лага.

За підсумками статистичної виборки, що включає у собі щоденні дані за чотири місяці, було отримано такі оцінки вищеописаних параметрів: i*=0.05, k*=v*=0.42. Підставивши оціночні значення формулу (2.9), одержимо таку оцінку оптимального лага клірингу t* =1,538 372. Отже, з урахуванням вищевикладеної моделі оптимізації лага клірингу можна стверджувати, що оптимальною в поточних умовах є лаг у півтора дня, тобто. 36 часов.

3. ППП «СИСТЕМА МІЖБАНКІВСЬКОГО КЛИРИНГА».

3.1. Призначення і структура пакета.

ППП «Система міжбанківського клірингу» є практичної реалізацією ідеї автоматизації клірингового процесу. Пакет охоплює автоматизацію як роботи самої клірингової палати, і роботи банків-учасників клірингового сеансу. ППП містить два функціонально різних програмних модуля: «АРМ оператора клірингової палати» і «АРМ оператора банку» і становить програмний продукт, побудований за схемою «клієнт-сервер». Сервером є модуль «АРМ оператора клірингової палати», а клієнтом — модуль «АРМ оператора банку». У системі завжди діє один сервер і необмежена кількість клієнтів. Модуль «АРМ оператора клірингової палати» встановлюється на сервері клірингової палати, а екземпляри модуля «АРМ оператора банку» — на серверах чи робочих станціях банків-учасників клірингового процесу, за одним за кожен банк. ППП забезпечує всю необхідну функціональність до роботи клірингової палати, проте до реального впровадження необхідні істотна доопрацювання у сфері збереження цілісності даних, і контролю доступу до них. Однак це доопрацювання може здійснюватися незалежно від існуючого коду стандартними засобами СУБД. Система взаємозалежних таблиць даних серверу реалізована з урахуванням СУБД Oracle 7.3.3 Server. Рекомендовані операційними системами з цією СУБД є SCO Unix версії 5.2 і від або Windows NT Server версії 4.0 і від. Клієнтська частина реалізована з урахуванням СУБД Personal Oracle 7.3.3. Віддалений доступом до серверу БД реалізований з допомогою стандартного кошти СУБД Oracle 7.3.3 — Oracle SQL* Net. Графічний користувальницький інтерфейс обох модулів реалізований у RAD-среде розробки додатків Borland Delphi 3.0 Client/Server для ОС Windows 95 чи Windows NT Workstation. Повний текст вихідного коду ППП «Система міжбанківського клірингу» приведено у Додатку 1.

3.2. Модуль «АРМ оператора клірингової палаты».

Модуль «АРМ оператора клірингової палати» встановлюється на сервері клірингової палати забезпечує додавання і видалення банків-учасників клірингової системи, прийом, обробку платіжних документів, перевірку їх у наявність помилок, і проведення остаточних взаєморозрахунків між банками-членами клірингової палати. З іншого боку, даний модуль ініціює початок клірингового сеансу, веде статистику платежів і закриває сеанс після закінчення заданого терміну. Роботою модуля управляє одна людина — оператор клірингової палати, наділений особливими полномочиями.

Головне вікно модуля «АРМ оператора клірингової палати» виглядає наступним образом:

Рис. 3.1. Головне вікно модуля «АРМ оператора клірингової палаты».

Пункт меню «Банки» містить підпункти «Переглянути» для перегляду списку поточних учасників системи та видалення кожного з неї і «Зареєструвати нового учасника» для додавання нових банків. Список банків виглядає, як у Рис. 3.2.

Рис. 3.2. Вікно з переліком банків-членів клірингової палаты.

При виборі підпункту «Реєстрація нового учасника» на екран виводиться діалогове вікно для введення необхідної інформацію про учасника. Його вид наведено на Рис. 3.3.

Рис. 3.3. Вікно реєстрації нового банка.

По виконанні реєстрації на сервері новий банк-участник може запускати у своїй робочої станції модуль «АРМ оператора банку» і укладати систему вказавши необхідні ім'я користувача і пароль.

Пункт меню «Повідомлення» містить один елемент — підпункт «Переглянути». При виборі цього підпункту на екран виводиться діалогове вікно наступного вида:

Рис. 3.4. Вікно з переліком отриманих сообщений.

Основними функціями даного вікна є перегляд списку отриманих повідомлень й підтвердження тих, які задовольняють вимогам клірингової палаты.

Меню головного вікна «Сеанс» містить три підпункту «Почати сеанс», «Завершити сеанс» і «Показати поточні позиції» для ініціалізації клірингового сеансу, його завершення й у перегляду поточних чистих позицій соответственно.

3.2. Модуль «АРМ оператора банка».

Модуль «АРМ оператора клірингової палати» встановлюється на робочих станціях банків-учасників системи взаємозаліку і відданість забезпечує такі функції: підключення банку до поточному кліринговому сеансу, вихід від сеансу, відсилання платіжних повідомлень, і навіть підрахунок і перегляд остаточної чистої позиції банку. Роботою модуля також управляє одна людина — оператор банка.

Головне вікно модуля «АРМ оператора клірингової палати» виглядає наступним образом:

Рис. 3.5. Головне вікно модуля «АРМ оператора банка».

Дане вікно містить дві основні пункту меню «Кліринговий сеанс» і «Повідомлення». Перший має дві підпункту для входу в кліринговий сеанс і потім із нього відповідно. Найважливішим є пункт меню «Повідомлення». Вона має підпункти «Відправити повідомлення» і «Показати повідомлення». При виборі підпункту «Відправити повідомлення» на екран виводиться діалогове вікно для введення параметрів повідомлення. Його вид показаний на Рис. 3.6. Діалогове вікно відправки платіжного сообщения.

Вибір підпункту «Показати повідомлення» свідчить на екран діалогового вікна з переліком повідомлень, які належать до банку-владельцу запущеній копії модуля. Можна вибрати для показу вхідні платежі, вихідні платежі чи обидва типу одночасно. Демонструються лише повідомлення, хто був підтверджені клірингової палатою модулі «АРМ оператора клірингової палати». Вигляд цього вікна наведено на Рис. 3.7.

Рис 3.7. Вікно з переліком підтверджених сообщений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

У цьому дипломному проекті освітлені проблеми міжбанківського клірингу та їх рішення, наведено реальні моделі клірингових систем. З іншого боку, поставлена, математично сформульована і розв’язано проблему оптимізації найважливішого параметра клірингового циклу — лага клірингу. За підсумками реальних статистичних даних отримана статистична оцінка шуканого параметра. Також наводиться математична модель узагальнення отриманих результатів для максимізації прибутку кожного з учасників клірингової системы.

Істотною частиною роботи у дипломному проекті є розробка пакета програмних продуктів «Система міжбанківського клірингу». Цей програмний продукт є намаганням комплексної автоматизації клірингового процесу. Пакет повністю готовий для тестового використання коштів і збору статистичної інформації, планується його доопрацювання в західних областях схоронності цілісності даних, управління доступом й оптимізації продуктивності рівня реальної системы.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ИСТОЧНИКОВ.

1. Березина М. П., Крупнов Ю. С. Міжбанківські розрахунки. — М.: АТ «Финстатинформ», 1993.-142с.

2. Тосунян Г. А. Кліринг і міжбанківські фінансові операції: засадничі поняття і фінансові інструменти. — М.: «Річ», 1994.-56с.

3. Тосунян Г. А. Операційні технології міжбанківського ринку. — М.: «Річ», 1994.-122с.

4. Усоскин В. М. Сучасний комерційний банк: управління економіки й операції. — М.: ІСЦ «Вазар-Ферро», 1994.-320с.

5. Каллаур П. В. Здійснення міжбанківських розрахунків з іншим платежах // Банкаўскі веснік — 1998. № 1.

6. Жуков В. В. Модернізація платіжної системи Білорусі // Банкаўскі веснік — 1997. № 9. — С.3−6.

ДОДАТОК 1.

SQL-КОД ППП «СИСТЕМА МІЖБАНКІВСЬКОГО КЛИРИНГА».

—————————————————————————-;

— Модуль Banks.

— Вміст :

— 1. Sequence BankID_Seq.

— 2. Table Banks.

—————————————————————————-;

PROMPT Creating sequence BankID_Seq…

— Послідовність унікальних ідентифікаторів для банков-участников.

CREATE SEQUENCE BankID_Seq.

INCREMENT BY 1.

START WITH 1.

MAXVALUE 99 999 999.

MINVALUE 1.

NOCACHE.

CYCLE;

PROMPT Creating table Banks…

— Таблиця банків, зареєстрованих у клірингової палате.

CREATE TABLE Banks.

(.

BankID Number (8) — Индентификационный № банка.

CONSTRAINT bankno_pk PRIMARY KEY,.

BankName VARCHAR2(100) NOT NULL — Найменування банка.

CONSTRAINT bankname UNIQUE,.

UserName VARCHAR (20) NOT NULL — Ім'я користувача для входа.

CONSTRAINT username UNIQUE.

);

———————————————————————;

— Модуль BankState.

— Таблиця стану банків-учасників нинішнього року сеансе.

———————————————————————;

PROMPT Creating table BankState…

CREATE TABLE BankState.

(.

BankID NUMBER (8) — Ідентифікатор банка.

CONSTRAINT sessionbankid_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,.

BankStatus NUMBER (3) NOT NULL — Статус банку поточному сеансе.

);

———————————————————————;

— Пакет ClientUtils.

— Інтерфейс модуля «АРМ оператора банку «.

———————————————————————;

PROMPT Creating package ClientUtils…

CREATE OR REPLACE PACKAGE ClientUtils.

AS.

— Повертає прапор стану поточної сессии.

FUNCTION GetSessionStatus RETURN INT;

— Процедура початку клірингового сеансу для банка-участника.

FUNCTION StartBankSession (aBankID IN INT) RETURN INT;

— Процедура завершення клірингового сеансу для банка-участника.

PROCEDURE StopBankSession (aBankID IN INT);

— Повертає унікальний номер що викликав банка.

FUNCTION GetOurID RETURN INT;

— Повертає окончательног сальдо банка.

FUNCTION GetFinalSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT;

— Процедура посилання в клірингову палату платежу в «електронному «виде.

PROCEDURE SendMessage (aSourceBankID IN INT,.

aDebitBankID IN INT,.

aCreditBankID IN INT,.

aAmount IN INT);

END ClientUtils;

SHOW ERROR;

———————————————————————;

— Пакет процедур до роботи банков-клиентов клірингової палаты.

———————————————————————;

PROMPT Creating package body ClientUtils…

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY ClientUtils.

AS.

— Функція повертає прапор стану поточної сессии.

FUNCTION GetSessionStatus RETURN INT.

IS.

BEGIN.

RETURN ServerUtils. SessionState;

END GetSessionStatus;

— Процедура підключення банку до однієї сесії клірингової палаты.

— Виконується кожен робочого дня у час після выполнения.

— на сервері КП процедури ініціалізації клірингового сеанса.

FUNCTION StartBankSession (aBankID IN INT) RETURN INT.

IS.

BEGIN.

IF ServerUtils. SessionState = GlobalConst. cSessionActive THEN.

UPDATE BankState.

SET BankStatus = GlobalConst.cBankWork.

WHERE BankID = aBankID;

END IF;

RETURN ServerUtils. SessionState;

END StartBankSession;

— Процедура виходу банки з поточного клірингового сеанса.

— Виконується кажый день була в певний час до закриття сеанса.

— на сервері КП.

PROCEDURE StopBankSession (aBankID IN INT).

IS.

BEGIN.

UPDATE BankState.

SET BankStatus = GlobalConst.cBankStopWork.

WHERE BankId = aBankID;

END StopBankSession;

— Функція повертає унікальний номер що викликає банка.

FUNCTION GetOurID RETURN INT.

IS.

Res INT;

BEGIN.

SELECT BankID INTO Res FROM Banks.

WHERE UserName = USER;

END GetOurID;

— Функція повертає чисту позицію банку з закінчення сеанса.

FUNCTION GetFinalSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT.

IS.

aSaldo INT;

BEGIN.

BEGIN.

SELECT DebitPos-CreditPos INTO aSaldo FROM Results.

WHERE BankID = aBankID;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN aSaldo := NULL;

END;

RETURN aSaldo;

END GetFinalSaldo;

— Процедура посилання на сервер КП «електронного «платежа.

PROCEDURE SendMessage (aSourceBankID IN INT,.

aDebitBankID IN INT,.

aCreditBankID IN INT,.

aAmount IN INT).

IS.

aMsgID INT;

BEGIN.

SELECT Msg_Seq.NextVal INTO aMsgID FROM Dual;

INSERT INTO Messages.

VALUES (aMsgID, aSourceBankID, aDebitBankID,.

aCreditBankID, aAmount, GlobalConst. cMsgNotProcessed);

END SendMessage;

END ClientUtils;

SHOW ERROR;

———————————————————————;

— Пакет CommonUtils.

— Інтерфейс загальних подпрограмм.

———————————————————————;

PROMPT Creating package CommonUtils…

CREATE OR REPLACE PACKAGE CommonUtils.

AS.

— Повертає унікальний номер банку з його имени.

FUNCTION GetBankID (aBankName IN VARCHAR2) RETURN INT;

— Повертає поточне дебетове сальдо.

FUNCTION GetCurrentDebitSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT;

— Повертає поточне кредитове сальдо.

FUNCTION GetCurrentCreditSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT;

END CommonUtils;

SHOW ERROR;

———————————————————————;

— Процедури і функції загального пользования.

———————————————————————;

PROMPT Creating package CommonUtils…

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY CommonUtils.

AS.

— Повертає унікальний ідентифікатор банку-учасника з його имени.

FUNCTION GetBankID (aBankName IN VARCHAR2) RETURN INT.

IS.

Res INT;

BEGIN.

BEGIN.

SELECT BankID INTO Res FROM Banks.

WHERE BankName = aBankName;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN Res := NULL;

END;

RETURN Res;

END GetBankID;

— Повертає поточне дебетове сальдо банка-участника.

FUNCTION GetCurrentDebitSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT.

IS.

Res INT;

BEGIN.

BEGIN.

SELECT DebitPos INTO Res FROM TmpRes.

WHERE BankID = aBankID;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN.

Res := 0;

END;

RETURN Res;

END GetCurrentDebitSaldo;

— Повертає поточне кредитове сальдо банка-участника.

FUNCTION GetCurrentCreditSaldo (aBankID IN INT) RETURN INT.

IS.

Res INT;

BEGIN.

BEGIN.

SELECT CreditPos INTO Res FROM TmpRes.

WHERE BankID = aBankID;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN.

Res := 0;

END;

RETURN Res;

END GetCurrentCreditSaldo;

END CommonUtils;

SHOW ERROR;

———————————————————————————-;

— Модуль містить глобальні константы.

———————————————————————————-;

PROMPT Creating package GlobalConst.

CREATE OR REPLACE PACKAGE GlobalConst.

AS.

cStatusClass CONSTANT INT := -1;

cBankWork CONSTANT INT := 1;

cBankStopWork CONSTANT INT := 2;

cBankNotWork CONSTANT INT := 3;

cMsgNotProcessed CONSTANT INT := 1;

cMsgAccepted CONSTANT INT := 2;

cMsgSourceError CONSTANT INT := 3;

cMsgDebitError CONSTANT INT := 4;

cMsgCreditError CONSTANT INT := 5;

cMsgProcessed CONSTANT INT := 6;

cSessionUnActive CONSTANT INT := 1;

cSessionActive CONSTANT INT := 2;

END GlobalConst;

SHOW ERROR;

——————————————————————————-;

— Модуль ініціалізації системи в СУБД Oracle 7.3.3.

——————————————————————————-;

CONNECT INTERNAL.

SPOOL createdb.log.

SET ECHO ON.

CREATE TABLESPACE «CLEARING «DATAFILE «C:ORAWIN95DATABASEclearing.dbf «.

SIZE 5M REUSE DEFAULT STORAGE (INITIAL 10K NEXT 10K MINEXTENTS 1.

MAXEXTENTS 120 PCTINCREASE 0);

CREATE USER «ALEX «IDENTIFIED BY «ALEX «.

DEFAULT TABLESPACE «CLEARING » ;

GRANT «DBA «TO «ALEX «WITH ADMIN OPTION;

GRANT UNLIMITED TABLESPACE to «ALEX «WITH ADMIN OPTION;

GRANT SELECT ANY TABLE to «ALEX «WITH ADMIN OPTION;

GRANT GRANT ANY ROLE to «ALEX «WITH ADMIN OPTION;

GRANT CREATE ANY SYNONYM to «ALEX «WITH ADMIN OPTION;

GRANT DROP ANY SYNONYM to «ALEX «WITH ADMIN OPTION;

GRANT EXECUTE ANY PROCEDURE to «ALEX » ;

GRANT CREATE USER to «ALEX » ;

GRANT ALTER USER to «ALEX » ;

GRANT DROP USER to «ALEX » ;

GRANT GRANT ANY PRIVILEGE to «ALEX » ;

SPOOL OFF.

EXIT.

————————————————————————-;

— Початкова створення об'єктів системы.

————————————————————————-;

PROMPT Creating databases and sequences…

@@consts.pkg.

@@banks.

@@messages.

@@status.

@@statinit.

@@bnkstate.

@@results.

@@tmpres.

@@statist.

PROMPT Creating packages…

@@srvrutil.pkg.

@@srvrutil.bdy.

@@clntutil.pkg.

@@clntutil.bdy.

@@commutil.pkg.

@@commutil.bdy.

——————————————————————————————;

— Таблиця і послідовність в обробці сообщений.

——————————————————————————————;

PROMPT Creating sequence Msg_Seq…

CREATE SEQUENCE Msg_Seq.

INCREMENT BY 1.

START WITH 1.

MAXVALUE 99 999 999.

MINVALUE 1.

NOCACHE.

CYCLE;

PROMPT Creating table Messages…

CREATE TABLE Messages.

(.

MessageID NUMBER (8) — Номер сообщения.

CONSTRAINT message_pk PRIMARY KEY,.

SourceBankID NUMBER (8) — Банк-источник сообщения.

CONSTRAINT sourcebank_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,.

DebitBankID NUMBER (8) — Банк-получатель.

CONSTRAINT debitbank_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,.

CreditBankID NUMBER (8) — Банк-плательщик.

CONSTRAINT creditbank_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,.

Amount INT NOT NULL, — Сумма.

MsgStatus INT NOT NULL — Статус сообщения.

);

——————————————————————————————-;

— Таблиця остаточних результатів клірингового сеанса.

——————————————————————————————-;

PROMPT Creating table Results…

CREATE TABLE RESULTS.

(.

BankID NUMBER (8).

CONSTRAINT resultbankid_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,.

DebitPos INT,.

CreditPos INT.

);

———————————————————————————;

— Інтерфейс модуля «АРМ оператора клірингової палати «.

———————————————————————————;

PROMPT Creating package ServerUtils…

CREATE OR REPLACE PACKAGE ServerUtils.

AS.

SessionState INT DEFAULT GlobalConst. cSessionUnActive;

PROCEDURE StartClearingSession;

PROCEDURE StopClearingSession;

FUNCTION GetActiveBanksCountInSession RETURN INT;

— Процедура реєстрації банку-учасника клірингової системы.

FUNCTION RegisterBank (aBankName IN VARCHAR2,.

aUserName IN VARCHAR2,.

aPassword IN VARCHAR2) RETURN INT;

PROCEDURE UnRegisterBank (aBankName IN VARCHAR2);

— Процедура виходу банки з клірингової системы.

PROCEDURE UnRegisterBank (aBankID IN INT);

FUNCTION CheckMessage (aMessageID IN INT) RETURN INT;

PROCEDURE ConfirmMessage (aMessageID IN INT);

END ServerUtils;

SHOW ERROR;

———————————————————————;

— Процедури і функції серверу КП.

———————————————————————;

PROMPT Creating package body ServerUtils…

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY ServerUtils.

AS.

— Процедура ініціалізації клірингового сенса в клірингової палате.

— Виконується щодня у певне время.

PROCEDURE StartClearingSession.

IS.

BEGIN.

DELETE FROM Messages;

DELETE FROM BankState;

DELETE FROM Results;

DELETE FROM TmpRes;

FOR x IN.

(.

SELECT BankID.

FROM Banks.

).

LOOP.

INSERT INTO BankState (BankID, BankStatus).

VALUES (x.BankID, GlobalConst. cBankNotWork);

END LOOP;

SessionState := GlobalConst. cSessionActive;

END StartClearingSession;

— Процедура завершення клірингового сеанса.

— Виконується кожен день.

PROCEDURE StopClearingSession.

IS.

aDebitSum INT;

aCreditSum INT;

BEGIN.

SessionState := GlobalConst. cSessionUnActive;

UPDATE BankState.

SET BankStatus = GlobalConst.cBankStopWork.

WHERE BankStatus = GlobalConst. cBankWork;

FOR x IN.

(.

SELECT BankID.

FROM BankState.

WHERE BankStatus = GlobalConst.cBankStopWork.

).

LOOP.

BEGIN.

SELECT Sum (Amount) INTO aDebitSum.

FROM Messages.

WHERE MsgStatus = GlobalConst. cMsgAccepted AND DebitBankID = x. BankID;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN.

aDebitSum := 0;

END;

BEGIN.

SELECT Sum (Amount) INTO aCreditSum.

FROM Messages.

WHERE MsgStatus = GlobalConst. cMsgAccepted AND CreditBankID = x. BankID;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN.

aCreditSum := 0;

END;

INSERT INTO Results (BankID, DebitPos, CreditPos).

VALUES (x.BankID, aDebitSum, aCreditSum);

END LOOP;

INSERT INTO Statistics (ItemNo, WorkDay, BankID, DebitPos, CreditPos).

SELECT Stat_Seq.NextVal, SYSDATE, BankID, DebitPos, CreditPos.

FROM Results;

DELETE FROM Messages;

DELETE FROM BankState;

DELETE FROM Results;

DELETE FROM TmpRes;

END StopClearingSession;

— Повертає кількість активних учасників поточного сеанса.

FUNCTION GetActiveBanksCountInSession RETURN INT.

IS.

Res INT;

BEGIN.

BEGIN.

SELECT Count (*) INTO Res FROM BankState.

WHERE BankStatus = GlobalConst. cBankWork;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN.

Res :=0;

END;

RETURN Res;

END GetActiveBanksCountInSession;

— Реєструє новий банк в клірингової системе.

FUNCTION RegisterBank (aBankName IN VARCHAR2,.

aUserName IN VARCHAR2,.

aPassword IN VARCHAR2) RETURN INT.

IS.

Res INT;

Cur INT;

Col INT;

BEGIN.

BEGIN.

SELECT BankID INTO Res FROM Banks.

WHERE BankName = aBankName;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN.

SELECT BankID_Seq.NextVal INTO Res FROM Dual;

INSERT INTO Banks (BankID, BankName, UserName).

VALUES (Res, aBankName, aUserName);

cur:=dbms_sql.open_cursor;

dbms_sql.parse (cur,.

" CREATE USER «||aUserName|| «IDENTIFIED BY «||aPassword,.

dbms_sql.v7);

Col := dbms_sql.execute (Cur);

dbms_sql.parse (cur,.

" GRANT CREATE SESSION to «||aUserName,.

dbms_sql.v7);

Col := dbms_sql.execute (Cur);

dbms_sql.close_cursor (cur);

END;

RETURN Res;

END RegisterBank;

— Видаляє банк із учасників з його номеру.

PROCEDURE UnRegisterBank (aBankID IN INT).

IS.

BEGIN.

DELETE FROM Banks.

WHERE BankID = aBankID;

END UnRegisterBank;

— Видаляє банк із учасників з його имени.

PROCEDURE UnRegisterBank (aBankName IN VARCHAR2).

IS.

BEGIN.

DELETE FROM Banks.

WHERE BankName = aBankName;

END UnRegisterBank;

— Перевіряє допустимість надходження платіжного документа.

FUNCTION CheckMessage (aMessageID IN INT) RETURN INT.

IS.

aMsgStatus INT;

aBankStatus INT;

aSourceBank INT;

aDebitBank INT;

aCreditBank INT;

BEGIN.

SELECT SourceBankID INTO aSourceBank FROM Messages.

WHERE MessageID = aMessageID;

SELECT DebitBankID INTO aDebitBank FROM Messages.

WHERE MessageID = aMessageID;

SELECT CreditBankID INTO aCreditBank FROM Messages.

WHERE MessageID = aMessageID;

BEGIN.

SELECT BankStatus INTO aBankStatus FROM BankState.

WHERE BankID = aSourceBank;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN.

UPDATE Messages.

SET MsgStatus = GlobalConst.cMsgSourceError.

WHERE MessageID = aMessageID;

RETURN GlobalConst. cMsgSourceError;

END;

IF aBankStatus = GlobalConst. cBankNotWork THEN.

UPDATE Messages.

SET MsgStatus = GlobalConst.cMsgSourceError.

WHERE MessageID = aMessageID;

RETURN GlobalConst. cMsgSourceError;

END IF;

BEGIN.

SELECT BankStatus INTO aBankStatus FROM BankState.

WHERE BankID = aDebitBank;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN.

UPDATE Messages.

SET MsgStatus = GlobalConst.cMsgDebitError.

WHERE MessageID = aMessageID;

RETURN GlobalConst. cMsgDebitError;

END;

IF aBankStatus = GlobalConst. cBankNotWork THEN.

UPDATE Messages.

SET MsgStatus = GlobalConst.cMsgDebitError.

WHERE MessageID = aMessageID;

RETURN GlobalConst. cMsgDebitError;

END IF;

BEGIN.

SELECT BankStatus INTO aBankStatus FROM BankState.

WHERE BankID = aCreditBank;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN.

UPDATE Messages.

SET MsgStatus = GlobalConst.cMsgCreditError.

WHERE MessageID = aMessageID;

RETURN GlobalConst. cMsgCreditError;

END;

IF aBankStatus = GlobalConst. cBankNotWork THEN.

UPDATE Messages.

SET MsgStatus = GlobalConst.cMsgCreditError.

WHERE MessageID = aMessageID;

RETURN GlobalConst. cMsgCreditError;

END IF;

UPDATE Messages.

SET MsgStatus = GlobalConst.cMsgProcessed.

WHERE MessageID = aMessageID;

RETURN GlobalConst. cMsgProcessed;

END CheckMessage;

— Підтверджує платіжний документ, викликається за наявності необходимых.

— документов.

PROCEDURE ConfirmMessage (aMessageID IN INT).

IS.

aMsgStatusINT;

aTmpIDINT;

aAmount INT;

aDebitBankINT;

aCreditBankINT;

BEGIN.

SELECT MsgStatus, DebitBankID, CreditBankID.

INTO aMsgStatus, aDebitBank, aCreditBank.

FROM Messages.

WHERE MessageID = aMessageID;

IF aMessageID = GlobalConst. cMsgProcessed THEN.

UPDATE Messages.

SET MsgStatus = GlobalConst.cMsgAccepted.

WHERE MessageID = aMessageID;

SELECT Amount INTO aAmount FROM Messages.

WHERE MessageID = aMessageID;

BEGIN.

SELECT BankID INTO aTmpID FROM TmpRes.

WHERE BankID = aDebitBank;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN.

INSERT INTO TmpRes (BankID, DebitPos, CreditPos).

VALUES (aDebitBank, 0, 0);

END;

UPDATE TmpRes.

SET DebitPos = DebitPos + aAmount.

WHERE BankID = aDebitBank;

BEGIN.

SELECT BankID INTO aTmpID FROM TmpRes.

WHERE BankID = aCreditBank;

EXCEPTION.

WHEN No_Data_Found THEN.

INSERT INTO TmpRes (BankID, DebitPos, CreditPos).

VALUES (aCreditBank, 0, 0);

END;

UPDATE TmpRes.

SET CreditPos = CreditPos — aAmount.

WHERE BankID = aCreditBank;

END IF;

END ConfirmMessage;

END ServerUtils;

SHOW ERROR;

————————————————————————————;

— Таблиця і послідовність для ведення статистики.

————————————————————————————;

PROMPT Create table Statistics…

PROMPT Creating sequence Stat_Seq…

CREATE SEQUENCE Stat_Seq.

INCREMENT BY 1.

START WITH 1.

MAXVALUE 99 999 999.

MINVALUE 1.

NOCACHE.

CYCLE;

CREATE TABLE Statistics.

(.

ItemNo NUMBER (8) — Номер елемента выборки.

CONSTRAINT itemno_pk PRIMARY KEY,.

WorkDay DATE, — Дата та палестинці час платежа.

BankID NUMBER (8) — Номер банка.

DebitPos INT, — Дебетова позиция.

CreditPos INT — Кредитова позиция.

);

———————————————————————;

— Заповнення таблиці классификаторов.

———————————————————————;

PROMPT Inserting data into table Status …

BEGIN.

DELETE FROM Status WHERE StatusClass = 1;

INSERT INTO Status VALUES (1, GlobalConst. cStatusClass,.

" Статус банку поточному сеансі «);

INSERT INTO Status VALUES (1, GlobalConst. cBankWork,.

" Банк бере участь у поточному сеансі «);

INSERT INTO Status VALUES (1, GlobalConst. cBankStopWork,.

" Банк закінчив поточний сенс ");

INSERT INTO Status VALUES (1, GlobalConst. cBankNotWork,.

" Банк не бере участь у поточному сенсе ");

COMMIT;

DELETE FROM Status WHERE StatusClass = 2;

INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cStatusClass,.

" Статус повідомлення про платежі «);

INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgNotProcessed,.

" Повідомлення не оброблено ");

INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgSourceError,.

" Банк-источник спрацьовує «);

INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgDebitError,.

" Банк по дебету рахунки спрацьовує «);

INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgCreditError,.

" Банк за кредитами рахунки спрацьовує «);

INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgProcessed,.

" Повідомлення оброблено і вимагає документального підтвердження ");

INSERT INTO Status VALUES (2, GlobalConst. cMsgAccepted,.

" Повідомлення оброблено і вважають у систему взаємозаліку ");

COMMIT;

END;

———————————————————————;

— Таблиця классификаторов.

———————————————————————;

PROMPT Create table Status …

CREATE TABLE Status.

(.

StatusClass NUMBER (3),.

StatusNo NUMBER (3),.

StatusText VARCHAR2(70) NOT NULL,.

CONSTRAINT status_pk PRIMARY KEY (StatusClass, StatusNo).

);

———————————————————————————;

— Таблиця поточних результатів клірингового сеанса.

———————————————————————————;

PROMPT Creating table TmpRes…

CREATE TABLE TmpRes.

(.

BankID NUMBER (8).

CONSTRAINT tmpresbankid_fk REFERENCES Banks ON DELETE CASCADE,.

DebitPos INT,.

CreditPos INT.

);

—————————————————————————;

— Видалення об'єктів системы.

—————————————————————————;

PROMPT Deleting databases…

SET ECHO ON;

DROP SEQUENCE Stat_Seq;

DROP TABLE Statistics;

DROP TABLE BankState;

DROP TABLE Status;

DROP SEQUENCE Msg_Seq;

DROP TABLE Messages;

DROP TABLE Results;

DROP TABLE TmpRes;

DROP SEQUENCE BankID_Seq;

DROP TABLE Banks;

PROMPT Deleting packages…

DROP PACKAGE BODY ServerUtils;

DROP PACKAGE ServerUtils;

DROP PACKAGE BODY ClientUtils;

DROP PACKAGE ClientUtils;

DROP PACKAGE BODY CommonUtils;

DROP PACKAGE CommonUtils;

SET ECHO OFF;

———————————————————————————————-;