Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Різноманітні за наслідками та формами прояву банківські кризи супроводжують ринкову економіку впродовж усього історичного періоду її існування та іманентно притаманні їй. Однак донині не знайдено універсального методу запобігання банківським кризам, і, незважаючи на наявність складних систем банківського контролю та нагляду, вони продовжують розгортатися у національних економіках світових держав. Водночас, в умовах посилення глобалізаційних процесів у світовій економіці, кризові явища у банківській сфері, взаємодіючи з іншими чинниками нестабільності ринкових економік, призводять не лише до фінансових потрясінь в окремих державах, але й можуть порушити стабільне функціонування міжнародних грошово-кредитних систем та спровокувати початок світових фінансових криз. Тому необхідність у наукових дослідженнях причинно-наслідкових зв’язків, які викликають появу банківських криз, а також їх форм і видів, що є характерними для сучасного стану розвитку світової економіки, залишається достатньо гострою. Очевидно також, що комплексне вивчення чинників, що створюють передумови наростання негативних тенденцій у банківському секторі, з’ясування та вивчення безпосередніх причин сучасних банківських криз, форм їх прояву, наслідків та історичного досвіду подолання, є необхідним для розробки адекватних програм антикризового регулювання банківської діяльності.

Найбільш вагомий вклад в теорію банківських криз внесли зарубіжні науковці, такі як: Бергер С., Дзьобек С., Дуттагупта Р., Деміргук-Кунт А., Дибвиг П., Джуччі Р., Енглунд П., Кірхнер Р., Пазарбазіоглу С., Камінскі Г., Ліндгрен С.-Дж., Мішкін Ф., Рейнхарт С., Рід А., Торнелл А., Херреро Г. та інші. Серед вітчизняних вчених перші ґрунтовні дослідження проблеми фінансових криз були проведені Є. С. Варгою та М. І. Туган-Барановським. Починаючи з кінця минулого століття вивчення причин виникнення криз у кредитно-фінансовому секторі стало об'єктом пильної уваги сучасних дослідників: А. В. Анікіна, М. Ю. Бортника, А. К. Грязнової, І. Ковзанадзе, К. А. Кірсанова, І. В. Ларіонової, В. М. Новікова, А. С. Попової, А. В. Рикової, Н. І. Тютюника, В. М. Федоренка та ін. Специфіка фінансової та банківської кризи 2008;2009 р. спричинила нову хвилю наукових публікацій з окресленої тематики, авторами яких є: О. І. Барановський, П. Ю. Буряк, В. Геєць, П. І. Гайдуцький, У. Я. Грудзевич, О. В. Дзюблюк, Я. А. Жаліло, В. В. Коваленко, М. А. Козоріз, Б. Л. Луців, Ю. В. Макогон, С. В. Міщенко, В. К. Паливода, Ю. М. Пахомов, Т. С. Смовженко, А. В. Сомик, І. З. Сторонянська, Н. М. Шелудько та ін.

Однак, багато теоретичних та прикладних аспектів проблеми банківських криз надалі залишаються недостатньо розробленими, а деякі позиції - дискусійними. Зважаючи на це, комплексне дослідження проблеми банківських криз, що передбачає врахування світового досвіду їх подолання, оцінку умов, причин і наслідків розгортання сучасної банківської кризи та її проявів в Україні, а також пошук шляхів оздоровлення вітчизняної банківської системи та її інститутів у кризовий та посткризовий періоди, є актуальним теоретичним і практичним завданням, необхідність розв’язання якого визначило мету, структуру та завдання цієї дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження пов’язаний з науковими темами, що виконувалися у Львівській державній фінансовій академії Міністерства фінансів України: «Дослідження методів фінансової підтримки підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки України» (№ держреєстрації 0100U003503), «Розвиток інтеграційних процесів у фінансово-кредитній сфері в період фінансової глобалізації світової економіки» (№ держреєстрації 0106U005416), «Оцінювання та порівняння впливу глобальних фінансових викликів на збалансованість фінансової системи держави» (№ держреєстрації 0109U004035). У межах зазначених тем автором особисто розроблено теоретико-методологічні положення оцінки ролі банків у трансформаційній економіці України, їх участі в інтеграційних процесах у фінансово-кредитній сфері та впливу на загальний стан фінансової системи держави.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування шляхів подолання сучасної кризи банківською системою України та її інститутами за допомогою методів макроекономічного регулювання та антикризового управління.

Логіка дослідження полягає у просуванні від вивчення проблеми банківських криз у світовому масштабі, ретроспективного аналізу методів їх подолання, оцінки причин та виявлення тенденцій їх розвитку на сучасному етапі, до побудови нової стратегії оздоровлення банківської системи України на основі розробки методів комплексного антикризового управління в посткризовий період.

Досягнення поставленої мети та дотримання логіки дослідження зумовили необхідність вирішення таких завдань:

• — узагальнити теоретичні положення вітчизняних та зарубіжних науковців, що дозволить досліджувати механізм розвитку банківських криз у сучасній економіці;
• — уточнити визначення поняття банківської кризи, з’ясувати її сутність, систематизувати форми та види за узагальненими класифікаційними ознаками; банківський криза макроекономічний антикризовий
• — прослідкувати еволюцію банківських криз, дослідити їх особливості в різні історичні періоди, виявити причини виникнення, чинники розвитку та соціально-економічні наслідки;
• — на основі вивчення досвіду виходу з банківських криз в зарубіжних країнах визначити та систематизувати методи розпізнання, попередження та подолання негативних наслідків банківських криз, оцінити можливості використання цих методів в сучасних умовах;
• — проаналізувати особливості сучасної банківської кризи, визначити її характер та масштаби участі урядів та центральних банків світових держав у процесі нейтралізації її негативних наслідків;
• — провести аналіз проявів сучасної банківської кризи в Україні, оцінити її глибину та можливі наслідки для вітчизняної економіки;
• — дати попередню оцінку діям Національного банку України в період розвитку кризи та обґрунтувати необхідність подальшої активізації макроекономічного регулювання банківської діяльності на засадах антикризового планування;
• — окреслити перспективи посткризового розвитку банківської системи України та її інститутів, визначити стратегічні напрями їх оздоровлення з метою забезпечення стабільного та безпечного розвитку;
• — розробити алгоритм антикризових дій комерційних банків та модель їх фінансової стійкості.

Об'єктом дослідження виступають закономірності розвитку сучасних банківських криз та сукупність фінансово-економічних відносин, що виникають в процесі їх подолання та оздоровлення банківської системи держави в процесі виходу з кризи.

Предметом дослідження є методи подолання банківських криз та інструменти антикризового управління на всіх рівнях банківської системи, що забезпечують реалізацію посткризових перспектив її розвитку.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертації слугували праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії банківських криз. Для вирішення поставлених в дисертаційній роботі завдань використовувалися такі методи, як діалектичний, наукова дедукція, системний аналіз і синтез у поєднанні з історичним підходом, порівняльний аналіз, статистичні та економетричні методи. Використані автором методи дослідження та обробки первинних інформаційних матеріалів дозволяють забезпечити достовірність та обґрунтованість отриманих результатів.

Інформаційну базу дисертації склали матеріали Всесвітнього банку, МВФ, Базельського комітету, інформаційно-статистичні та аналітичні матеріали Держкомстату України, Міністерства фінансів України, НБУ, положення чинної нормативно-правової бази, що регулюють банківську діяльність в Україні, а також рекомендації науково-практичних форумів, конференцій та семінарів з досліджуваної проблеми.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі комплексного дослідження міжнародного досвіду регулювання банківського сектора в періоди банківських криз, виявлені найбільш ефективні методи подолання сучасної банківської кризи з врахуванням специфіки її розвитку в Україні. До основних наукових результатів дослідження, що винесені на захист і містять наукову новизну, належать такі:

уперше:

• — обґрунтовано комплексний підхід до антикризового управління вітчизняною банківською системою в період виходу з кризи. Реалізація такого підходу дозволить досягти її стабільного та безпечного розвитку в посткризовій перспективі на основі узгоджених дій уряду, НБУ та комерційних банків в межах відповідних антикризових програм і планів;
• — розроблено алгоритм поведінки комерційних банків в умовах кризи та обґрунтовано необхідність перегляду стратегій їх розвитку в напрямку відновлення їх фінансової стійкості та надійності;

удосконалено:

• — поняття «банківська криза» як стану, в якому банківська система нездатна виконувати свої основні функції з врахуванням диференціації проблеми за показниками питомої ваги проблемних банків у їх загальній кількості та обсягу державних витрат на підтримку проблемних банків в період кризи;
• — систему антикризового планування в центральному банку, яка дозволить підвищити ймовірність попередження кризи завдяки оперативності ухвалення рішень щодо своєчасного та найменш витратного подолання кризових ситуацій у банківському секторі;
• — методичні підходи до визначення передумов, чинників та причин виникнення сучасної банківської кризи, механізмів її розвитку в світовому масштабі та специфіки прояву в банківському секторі України;
• — математичну модель оцінки фінансової стійкості комерційних банків з урахуванням коефіцієнту збитковості кредитів, що дозволить з більшою точністю аналізувати витрати банків, пов’язані з кредитуванням, а також вживати заходів щодо покращення структури і якості їх кредитних портфелів;

одержали подальший розвиток:

• — класифікація форм і видів банківських криз за узагальненими ознаками на основі дослідження найбільш характерних чинників та особливостей їх розгортання у світовій економіці;
• — система управління банківським сектором в частині розробки методів, технологій та інструментів антикризового управління на всіх рівнях банківської системи України;
• — методика аналізу стабільності банківської системи, яка використовує сукупність взаємодоповнюючих методів кількісної та якісної оцінки та передбачає, на відміну від інших відомих методик, формування більш компактного набору індикаторів, який би дозволяв виявити ключові тенденції у розвитку банківського сектора та оцінити його стабільність в експрес-режимі.

Практичне значення одержаних результатів. Науково-практичні положення дисертаційного дослідження, висновки та методичні рекомендації, отримані за його результатами, можуть використовуватися в роботі комерційних банків, органів державного регулювання з метою розроблення системи запобігання та подолання банківських криз, а також при розробці та реалізації стратегії посткризового розвитку банківської системи України та її інститутів.

Зокрема, запропоновані автором напрями удосконалення антикризового управління банківською системою України та її інститутами використані під час підготовки аналогічних пропозицій щодо внесення змін у нормативно-правові акти Національного банку України Асоціацією українських банків (довідка № 01/01−10/0268 від 07.04.2011 р.) та Управлінням Національного банку України у Львівській області (довідка № 350/86−20 від 08.02.2011 р.). Прикладне значення розробок підтверджується також їхнім впровадженням у практику діяльності конкретних банківських установ — філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Львові (довідка № 060/659 від 29.12.2010 р.), Львівського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» (довідка № 19/2−468 від 21.04.2011 р.). Науково-методичні положення дисертаційного дослідження імплементовані у лекційні курси з навчальних дисциплін «Фінанси», «Фінансовий ринок», «Банківські операції» і «Фінансовий менеджмент в банку», які викладаються у Львівській державній фінансовій академії Міністерства фінансів України (довідка № 01−13/327 від 23.03.2011 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розв’язання важливої науково-практичного завдання подолання та запобігання банківським кризам.

Теоретичні обґрунтування, методичні та практичні розробки, висновки та рекомендації, які відображені в дисертаційній роботі, отримані автором самостійно та виносяться на захист уперше. Із наукових праць, виконаних у співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті положення, які належать особисто авторові.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки, практичні результати та рекомендації дисертаційної роботи пройшли апробацію на науково-практичних конференціях: І Всеукраїнській науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання» (м. Тернопіль, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології в науці, підготовці та перепідготовці фахівців» (м. Одеса, 2007 р.); ІV Міжнародній науково — практичній конференції «Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції» (м. Львів, 2007 р.); ІV Всеукраїнській науково — практичній конференції аспірантів та молодих вчених «Розвиток фінансово — кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи» (м. Львів, 2008 р.), Х і ХІ Міжвузівських студентсько-аспірантських конференціях «Перспективні напрями реформування фінансової системи України» (м. Львів, 2006 р., 2008 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні» (м. Львів, 2009 р.); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 2010 р.); ІV Міжнародній науково — практичній конференції «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи» (м. Житомир, 2010 р.).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 21 наукову працю: 11 статей у фахових виданнях, 10 публікацій у збірниках матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 6,92 друк. арк., з них 5,96 друк. арк. належать особисто авторові.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, викладених на 222 сторінках, включаючи 40 таблиць та 16 рисунків. Загальний обсяг дисертації - 272 сторінки, у т. ч. 12 додатків на 27 сторінках і список використаних джерел із 194 найменувань на 20 сторінках.